Просадка по эквити что это
Ключевые показатели эффективности торговли. Часть 2. Максимальная просадка (MDD)
В этой статье мы продолжаем обсуждение ключевых показателей эффективности торговли, которые способствуют всесторонней оценке вашей торговой системы, то есть приводят к увеличению прибыльности при правильном их применении, естественно.
Из предыдущей статьи напомним о двух ключевых составляющих эффективной оценки торговли:
1) Точная и постоянная запись торговой статистики (вручную и / или при помощи софта),
2) Расчет дополнительных показателей эффективности торговли.
Выполнив эти действия, вы получите представление о своей торговой эффективности с помощью ключевых торговых показателей, которые дают вам ценную информацию о ваших сильных и слабых сторонах. Среди этих показателей можно выделить коэффициент прибыли (обсуждаемый в предыдущей статье), максимальную просадку, общую и среднюю чистую прибыль и т. д. В этой статье мы рассмотрим максимальную просадку — один из наиболее важных показателей оценки риска. Показатель простой, однако часто у трейдеров возникает непонимание относительно его расчета или применения
Максимальная просадка (Maximum drawdown, или MDD) — это показатель, который означает уровень снижения вашего депозита от точки максимального его значения (peak value) до минимального (lowest value) до достижения нового максимума в течение определенного периода времени. То есть максимальные потери, которые вы понесли. Формула расчета:
Обычно показатель представлен в процентах. Таким образом, мы получаем процент от ваших общих потерь от максимального депозита за период до того, как был достигнут новый пик. Метрика говорит нам об уровне риска вашей стратегии и необходима для адекватной оценки торговой стратегии, так как просадки являются естественными для торговли. Любая выигрышная стратегия включает в себя потери! Ваша задача заключается в их оценке и контроле таким образом, чтобы увеличить вашу прибыль. И MDD является одним из инструментов для этого.
Пример. Вы начали торговать с депозитом в 100 000 долларов. Торговля шла успешно, и вы увеличили депозит до 120 000 долларов. После этого у вас были некоторые колебания в размере депозита с минимальным уровнем в 70 000 долларов. Наконец, вам улыбнулась удача, и теперь размер вашего депозита — 140 000 долларов.
В этом случае максимальная просадка составляет:
MDD = (120 000–70 000 долл. США) / 120 000 долл. США = 41,67%
Динамика торгового депозита. Максимальная просадка
Таким образом, MDD означает, что максимальный убыток, который вы понесли от максимального депозита, составил 41,67%. Вопрос в том, как оценить это число?
Как оценить MDD?
Четкого ответа нет, так как оценка MDD тесно связана с вашими торговыми целями, стратегией, депозитом и толерантностью к риску. Таким образом, кроме данных вопросов, также рекомендуется оценивать следующие пункты, которые являются ключевыми при оценке стратегии при помощи MDD:
1) Величина просадки. Будь то просадка в 5% или 50%, оцените, сможете ли вы выжить с этой суммой риска в финансовом и моральном плане, чтобы продолжить торговлю и зарабатывать? Помните основы: без выживания нет заработка!
2) Продолжительность просадки. Обратите внимание на продолжительность этой просадки. Неделя и год просадки — разные вещи. Подумайте, способны ли вы будете оставаться платежеспособным в течение этого периода времени.
Цифры в помощь: Как правило, максимальная просадка в 20% считается средним нормальным (не таким болезненным, вернее сказатьз) для большинства трейдеров, но, повторимся, это зависит от многих факторов.
Также примите во внимание, что MDD измеряет общую наибольшую потерю, не раскрывая частоту таких потерь. Например, стратегия №1 с MDD = 20% может иметь пять просадок в течение месяца, а стратегия №2 с MDD = 40% может иметь только одну такую просадку за тот же период. Что бы вы выбрали? Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно еще немного поработать. За исключением учета личных рисков, финансовых и торговых целей, важно также, во-первых, оценить свои стратегии в течение нескольких периодов времени, а также полагаться на большую выборку сделок. Во-вторых, дополнить оценку вашей стратегии другими показателями эффективности. Таким образом, у вас будет комплексный анализ вашей стратегии.
Если вам удастся найти просадку, с которой вы можете справиться, вы обеспечите себе выживание на рынке, что означает множество возможностей для восстановления депо и дальнейшего заработка!
Как контролировать MDD?
Во-вторых, выявите максимальный уровень просадки для вашей стратегии на основе ваших предыдущих результатов, торговых целей, допустимого риска и так далее. Этот уровень вы не будете превышать в своей торговле, чтобы стабильно оставаться на рынке.
В-третьих, постоянно контролируйте этот уровень либо вручную, либо с помощью автоматического монитора рисков. ПО уже разработаны. На рынках криптовалют — сервис Bitinsure рассчитает ключевые показатели эффективности (в т.ч. просадку) и отправляет уведомление, если какой-либо из критических уровней показателей (например, максимальная просадка), установленных вами, достигнут.
Наконец, если, к сожалению, достигнут максимальный уровень просадки, прекратите торговлю или / и исправьте свою стратегию. Сократите свои потери и начните процесс восстановления депозита. Теперь вы знаете свои ошибки и не будете их повторять.
Готово! Вы извлекаете выгоду из собственных потерь!
В нашей следующей статье мы продолжим разговор о максимальной просадке и расскажем об основных ошибках новичков-трейдеров, связанных с ней, а также о способах возврата вашего депозита и повышения прибыльности!
Учитесь, пишите вопросы и комментарии, торгуйте еще плюсовее! Используем карантин с пользой.
Всем прибыли и здоровья!
Что такое эквити и просадка баланса у торгового робота Wall Street Bot (WSB)
Что такое баланс и его просадка
Что такое эквити
Когда открываются сделки, баланс будет всегда уходить в просадку (уменьшаться), так как средства будут заморожены в открытых ордерах и это будет до тех пор, пока не будет зафиксированы прибыль или убыток. Размер просадки будет зависеть от объема каждой сделки и движения цены, которая будет идти в вашу сторону или против вас.
Это значение будет постоянно меняться пока сделки открыты и его размер будет также зависеть от того как движется цена — в вашу сторону или против вас.
Если закрыть все открытые сделки, то именно текущее значение эквити станет новым значением баланса.
Чем больше просадка, тем меньше будет значение эквити.
На графике видны значения баланса (синия линия) и значения эквити (зеленая линия). Постоянные провалы эквити говорят о том, что робот уходил в рабочую просадку, так как цена активов постоянно меняется и меняется результат сделок, а значит меняется эквити. После закрытия сделок эквити по значению постоянно приближается к значениям баланса.
Допустимые размеры просадки баланса
Всем понятно, что чем меньше просадка — тем надежнее работает торговый робот. Но без просадки не будет и прибыли и поэтому есть допустимые и опасные размеры просадки:
• просадка до 20% — это допустимая рабочая просадка и нормальный показатель
• просадка от 20% до 50% — повышенный риск для возникновения проблем, необходимо принимать меры
• просадка выше 50% — очень опасная ситуация и понятное дело, что необходимо тоже действовать
Эквити
Эквити – это денежные средства трейдера, доступные для торговли. Важно знать, что показатель эквити не является статической величиной. Эквити всегда динамичен, при условии, что открыта хотя бы одна позиция. Разумеется, если трейдер не торгует вообще, то есть нет ни одной открытой позиции, то и эквити будет равен балансу на торговом счёте. Думаю это ясно.
Дословно с английского языка слово Equity переводится как «Справедливость». В отношении финансовых рынков по отношению родственного смысла этот перевод актуален. Многие начинающие трейдеры, и не только, несомненно слышали это слово. Но не все придают этому значению должного внимания. Да, некоторые «трейдеры» считают, что все эти замарочки лишь отнимают время и концентрацию от «настоящей» торговли. Но в истории трейдинга ещё небыло судеб, которые бы сколотили своё состояние, и СОХРАНИЛИ бы его, не ведя свой личный журнал торговли, со всеми статистическими данными. Да, эквити имеет непосредственное отношение к ведению статистики собственной торговли. Давайте вместе подробно и без ваты разберёмся, что же всё таки это за слово и в чём его предназначение.
Расчёт Эквити
Величина эквити производится по следующей формуле:
Equity = баланс + действующая, плавающая прибыль – действующий, плавающий убыток. Для более ясного представления, давайте рассмотрим это на примере. Предположим, у трейдера на счету, точнее сказать, на балансе, числится 1000 долларов. При этом у него открыто две позиции. И не важно, на одном активе или на разных. Главным условием считается, что обе сделки открыты с одного торгового счёта. По одной позиции у него прибыль в 75 долларов, а по другой просадка в размере 25 долларов. Таким образом, на данный момент у него на счету эквити составляет 1050 баксов. 1000 + 75 – 25 = 1050. То есть доступный размер средств у него составляет 1050 долларов. Но повторюсь, что эквити, величина не постоянная, а динамическая – постоянно меняется. Допустим, прибыльная сделка ушла в минус и теперь по ней убыток в размере 25 долларов. По второй сделке ситуация усугубилась, и минус увеличился до 75 долларов. Значит теперь у нашего горе трейдера, эквити будет составлять 900 зелёных. 1000 – 25 – 75 = 900.
Для чего нужен показатель Эквити
Эквити очень полезен в торговле тем, что при недопустимой просадке счёта в рамках торговой системы, он вовремя даст знать, о текущей ситуации на рынке, развивающейся не в пользу трейдера. Цифровые данные эквити дают точную информацию об опасности торгового счёта. Но как мы все понимаем, на фин. рынках нет места точным данным (Разумеется в контексте). Поэтому опытные трейдеры знают, что за большей выборкой операций, актуальнее смотреть не на цифровые значения эквити, а на её кривую.
Так же эквити полезен при бэктесте или разработке торговых стратегий и советников. Визуальное наблюдение в процессе тестирования, помогает в лучшей степени понять эффективность работы той или иной торговой системы или эксперта, при разных ситуациях на рынке. Но не только при тестировании можно визуально наблюдать за изменением эквити. Существует индикатор для МТ4, Equity_v.7, который в режиме реального времени отображает кривую ваших свободных средств, а так же плавающую прибыль, убыток, профит фактор, фактор восстановления, абсолютную просадку, максимальную просадку и относительную просадку. В МТ4 размер эквити, как и открытые позиции, можно посмотреть пройдя по вкладкам ВИД, затем ТЕРМИНАЛ.
Важность кривой Эквити
Не только на Forex, но и на любом другом рынке не столько важны показатели эквити, сколько его кривая. Динамика кривой эквити в совокупности с другими показателями, такими как профит фактор и фактор восстановления, и различные коэффициенты, в том числе коэффициент Шарпа, может дать исчерпывающую информацию об эффективности торговой стратегии или тестируемого робота. Важно понимать, уважаемые, начинающие трейдеры, что кривая должна быть во первых; разумеется растущей, во вторых максимально «гладкой». В книге Майкла Дагласа упамяналась фраза: «Ваша кривая доходности не должна напоминать Американские горки» (в контексте, доходность и эквити – одно и то же). В полной мере с ним соглашусь. Ведь опыт показывает, что за быстрыми взлётами, всегда следует неминуемое падение. На скриншоте ниже проиллюстрированы два эквити, разных трейдеров. Пусть красным цветом будет кривая Васи, а сиреневая эквити Петра. В персперктиве, думаю Пётр более успешен…
Заключение
! Дальше последует информация, которая не является сказкой! Ступенчатая кривая эквити, хоть и является прибыльным показателем торговой системы, ну или бота, но она по логике считается менее стабильно – эффективной, в отличие от кривой, которая выглядит более гладкой. В идеале кривая должна выглядеть зеркально ровной.
Ведь в случае предоставлении кривой доходности, просадка по Эквити, просадка умалчивается!
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Просадка счета: считаем правильно
В интернете при поиске понятия «просадка» в отношении финансовых графиков чаще всего можно найти упоминания об абсолютной, максимальной и относительной просадке — которые, впрочем, нередко рассчитывается у разных авторов по-разному. Так, максимальную и относительную просадку часто считают одним и тем же с той лишь разницей, что первая выражена в числовом (денежном) выражении, а вторая в процентах.
Максимальная просадка и потери
Между тем в классическом портфельном менеджменте вообще нет таких понятий, как относительная и абсолютная просадка — это распространенные, но довольно субъективные критерии, которые поэтому и считают весьма произвольно. Во избежание путаницы, однако, вполне достаточно использовать всего два понятия :
1. Максимальная просадка : разница между максимальным и следующим за ним минимальным значением эквити за всю историю, выраженная в процентах.
Возьмем для примера следующий график:
На этом рисунке максимальная просадка — это падение эквити с уровня в +107% до уровня в +60%. Если бы просадка февраля 2014 года оказалась не 62%, а опустилась бы ниже 60%, то считать нужно было бы по ней. Но в данном случае макс. просадка составит:
max(DD) = (1 + 107/100) — (1 + 60/100) / (1 + 107/100) = (2.07 — 1.6) / 2.07 = 22,7%
2. Максимальные потери (убытки) — максимальное падение счета за всю историю, исчисляемое от начального депозита.
На рисунке выше это 12% (дальше счет всегда выше 0).
Еще пару примеров. Счет начал с 1000$, пошел в плюс до 1200, потом опустился до 800.
Макс. просадка = 1- 800/1200 = 33%
Макс. убытки = (1000-800)/1000 = 20%
В случае, когда инвестор вошел не в начале, max(DD) будет такой же, как и для вошедшего в начале (или счета в целом). Пропорциональность сохраняется. Максимальные убытки инвестора увеличатся, так как различается количество заработанной прибыли до получения просадки (инвестор пропустил рост до 48%).
max(DD) = (1,63-0,89)/1,63 = 45,4%
Максимальные убытки =11%
Для инвестора в данном случае:
1,63/1,48 — уровень пика эквити для инвестора
Максимальные потери инвестора составят 39,87%
Связь с абсолютной и относительной просадкой
Абсолютная и относительная просадка (как и говорилось выше) в такой классификации излишни. Под ними обычно понимают как раз макс. потери и макс. просадку.
Макс. потери = абс. просадка
Макс. просадка = относ. просадка
Также можно встретить употребление слов «относительная» и «абсолютная» как прилагательных:
макс. относ. просадка = макс. просадка
макс. абс. просадка = макс. потери
Вот как, например, планируется реализация контроля за рисками у брокера Ice FX:
Пример на практике:
В заключение добавлю, что при оценке волатильности биржевых индексов в системе morningstar инвестору предлагается значение стандартного отклонения и коэффициентов Шарпа и Сортино за выбранные периоды — 3, 5, 10 или 15 лет. При этом индексы, начавшие существовать ранее кризисного 2008 года, показывают заметно более высокие отклонения, чем те, которые появились позднее.
Просадка (торгового счета)
Просадка в трейдинге, подразумевает 2 вида, и множество их подвидов. Просадка может быть, как по балансу, то есть по торговому счету в целом, так и по эквити. Однако, чтобы разобраться во всех тонкостях просадки, и как следствие, предотвратить негативных сценарий развития событий. Поскольку, «осведомлен – значит, вооружен»! Необходимо как минимум разобраться, что здесь с чем едят…
Введение
Ни один, даже самый супер успешный трейдер или инвестор, не имеет истории своего торгового счета, без отрицательных сделок. Особенность финансовой индустрии заключается в том, что здесь априори присутствуют риски. Как и любое финансовое дело, будь то промышленный бизнес или сфера предоставления услуг. Потому что операции с активами на биржевых площадках, заведомо сопряжены с рисками.
Так у любого трейдера, по истечению некоторого периода времени, существует кривая доходности. Кривая, это некоторая парабола, отражающая динамику его торговли. С присущими здесь элементами, как успешных взлетов, так и моментов падения доходности. Именно о последних нисходящих компонентах кривой, мы и поговорим сегодня, имя которым – «просадка»!
Просадка на рынке FOREX
Не важно, на каком рынке мы торгуем, будь то фондовая Московская биржа, срочный рынок FORTS или внебиржевой валютный рынок FOREX. Такая величина как просадка, может быть применена абсолютно к любому виду рынка. Вернее сказать, может быть применена к торговому счету трейдера, торгующему на любой финансовой площадке.
Однако на рынке FOREX размер максимальной просадки, может быть рассчитан только относительно зафиксированного баланса. То есть, торгово-аналитические платформы Форекс, зачастую не имеют возможности расчета, например, текущей просадки. Это связано с тем, что счет форекс трейдера, участвует в просадке, как часть одного целого депозита.
Де факто, просадка трейдера на рынке FOREX является частью общего процесса торгов. Которая может быть утрачена в связи с закрытием убыточной позиции. В отличие, например, от срочного рынка FORTS, где заведомо есть не только гарантийное обеспечение, как некий залог средств брокеру. Но и есть регулярный перерасчет доступных для просадки средств трейдера. Который осуществляет клиринговый центр.
Виды просадок
Для ответственного участника рынка, который решил основательно подойти к ремеслу трейдинга. Знание и полное понимание значение термина «просадка», является неотъемлемой частью его продвижения к стабильному успеху. Ведь показатель просадки, помогает трейдеру не только оценить торговую систему. Но также способствует в объективном выборе ПАММ-счета и других управленческих организаций.
Поэтому, чтобы действительно адекватно разбираться в том, что показывает та или иная просадка. Предлагается далее разобраться в их видах. А также изучить, какая именно просадка, что нам, как трейдерам демонстрирует. И вообще, можно ли с помощью этого показателя, усовершенствовать свои методы управления риск менеджмента и мани менеджмента.
Абсолютная просадка
Absolute Drawdown – Абсолютная просадка. Данный вид просадки характеризуется как уменьшение торговых средств трейдера, относительно первоначального депозита. Этот показатель может быть выражен как в валюте депозита, так и в выражении пунктов. Однако ключевой атрибут просадки абсолютной. Заключается именно в отношении просадки к начальному размеру денежных средств трейдера.
Для полного понимания и соответственно, для закрепления тезиса абсолютной просадки, давайте реконструируем самый примитивный пример: Допустим трейдер Даша открыла торговый счет и пополнила его на сумму в 10 000 долларов. По прошествии 2-х месяцев агрессивной торговли, на счету у Даши осталось 9 000 долларов. Так, эта разница в 1 000 долларов, и является абсолютной просадкой Дарьи.
Однако ведь стоит учитывать, что в течение этой 2-х месячной дистанции. Счет Дарьи может изменяться не только в минус, но и в плюс. Почему бы и нет? Ведь не обязательно, что Даша некомпетентна в трейдинге! Так, если на конец 8-ми недельного периода торговли, счет Даши будет варьироваться выше первоначального депозита. Тогда абсолютная просадка будет равна нулю!
Относительная просадка
По сути своей, относительная просадка (Relative Drawdown), является точно такой же абсолютной просадкой. С тем лишь нюансом, что теперь эта просадка, выражается в процентном выражении. Именно относительной просадкой пользуются подавляющее большинство трейдеров. Поскольку в трейдинге в целом, процентный эквивалент, он как нельзя оптимальнее всех подходит к этой сфере деятельности.
Относительная просадка, это отношение средств к первоначальному депозиту в процентном соотношении! Для примера представим хронологию торгов Даши, в виде текстовой записи:
Максимальная просадка
Maximal Drawdown – Максимальная просадка. Этот вид просадки торгового счета, подразумевает разницу. Между локальным максимумом истории счета и максимально зафиксированным минимумом средств. Так же, как и в случае с любым видом просадок, данная классификация просадки, может быть выражена как в процентном эквиваленте. Так и в значениях денежной массы.
При сложении исходов всех, и положительных и отрицательных позиций, счет у Дарьи увеличился на 800 долларов. То есть, максимально зафиксированный баланс торгового счета, был на отметке 10 800 долларов. А вот просадка по балансу достигала уровня в 9 700 долларов. Так вот разница между локальным максимумом, и локальным минимумом, и есть максимальная просадка. То есть, 1 100 долларов.
Текущая и зафиксированная просадка
Current and Fixed Drawdown – Текущая и фиксированная просадка. Помимо выше упомянутых видов просадок, на финансовых рынках существуют и другие формы просадок. Которые теперь уже носят характер временный, нежели статистический. Такие виды просадок еще именуются динамичными. Например, текущая просадка, это просадка счета в убыточных, действующих позициях.
Такая просадка имеет вполне реальный потенциал на свое исчезновение. Но для такого развития событий требуется чтобы цена направила свое движение в пользу трейдера. А до тех пор, текущая просадка, так и будет считаться текущей. Однако, как только трейдер Даша закроет позиции, из-за которых она формируется. Тотчас текущая просадка переквалифицируется в зафиксированную просадку.
Просадка по эквити
Equity Drawdown – Просадка по эквити. Название данной формы просадки, в обиход среды трейдерского сообщества, вошло как самое часто используемый термин. Да, красивое слово и достаточно солидное выражение для финансового деятеля, в глазах обычного обывателя. Однако такой термин как просадка по эквити, это тоже, что и абсолютная просадка.
Смотрите эквити это термин, определяющий текущий баланс трейдера. Если уж совсем упростить данную концепцию, то эквити это ни что иное как доступные средства для торговли трейдера. Для наглядности, давайте в пример возьмем торгово-аналитический терминал Мета Трейдер 4. И здесь чтобы не запутаться в концепции эквити, заглянем во вкладку «Вид» / «Торговля»:
Где в графе «средства» отображается свободный размер доступных для торговли денежных средств. При наличие открытых позиций, данная сумма средств видоизменяется пропорционально росту и падению цены актива. В этом случае, просадка по эквити является текущей. В случае же когда нет открытых позиций, соответственно и «средства» статичны. Значит просадка по эквити является фиксированной!
Просадка как ориентир для прочих показателей
Мы с вами рассмотрели основные виды просадок по торговому счету. Тем самым выяснив, что такой показатель как просадка торгового счета. Предназначен для оценки эффективности торговой системы. То есть, если опять-таки вернуться к статистическим данным 2-х месячной торговли Даши. То судя по конечному результату мы можем утверждать, что ее метод торговли не является убыточным.
Однако в данном контексте, опираясь на показатель любого из видов просадок, мы можем оценить систему Даши, довольно «размыто». Да. Была просадка. Да. абсолютная и относительная просадка составила 300 долларов и 3 % соответственно. Да максимальная просадка составила 1 100 долларов. Но показатель просадки, не дает объективной оценки эффективности торговой системы.
Поскольку и мы с вами, и Даша в том числе, видим только цифры; 300 долларов, 3 % и 1 100 долларов. Но как понять, насколько это много, или насколько это мало? Ведь термин «много» и «мало», содержит в себе объемы, с достаточно большим разбросом стандартизированных данных. А трейдинг, извините меня, не приветствует определений типа «много или мало»!
Именно поэтому далее лежат строки, которые возможно являются самыми важными, относительно вообще всего данного материала: «Такой, тотально важный показатель торгового счета, как просадка, попросту необходимо комплексно совмещать с другим, не менее значимым оценочным показателем эффективности торговой системы, «фактор восстановления»!
Методы минимизации просадки
Как и упоминалось в начале публикации, сфера трейдинга не бывает без отрицательных сделок. Где чаще их количество преобладает над положительными торговыми операциями. И как следствие, когда мы смотрим на кривую своего торгового счета, вовсе не удивительно. Что в этих, «зигзагообразных» параболах есть элементы с отрицательными снижениями.
У каждого целеустремленного трейдера возникает вполне закономерный вопрос: «А как же все-таки хоть и не полностью избежать просадок, но хотя бы минимизировать и их количественную частоту, и их глубину»? И здесь, отвечая на этот вопрос, можно с достоверностью в 100% констатировать: Способы по минимизации просадок банальны просты. А именно, повышение качества торговли!
Соотношение риск к прибыли
И основной упор для минимизации просадок, трейдеру необходимо сделать на соотношение допустимого риска к прибыли. И здесь, как бы это парадоксально не казалось, но однозначного совета не существует: «Увеличить соотношение допустимого риска, к потенциальной прибыли? Или все-таки его сократить»? Поскольку данный симбиоз Stop Loss и Take Profit, зависит от множества корней.
Сюда включаются и методы спекуляций каждого из индивидуумов. Сюда входят и поставленная задача трейдера, здесь и волатильность в совокупности с уровнем ликвидности инструмента. Темперамент участника рынка, и многое-многое другое. Которое не так-то просто выявить с мимолетного взгляда, а стороннему аналитику и подавно. Но то что соотношение риск к прибыли стоит поменять – это факт!
Трейлинг стоп
Нельзя обойти сторон такой инструмент минимизации убытка, как Trailing Stop. Дело в том, что хаотичные движения цены, зачастую просто невозможно спрогнозировать с верном для нас исходом. Но что же делать, если по каким-либо обстоятельствам, мы уже находимся в рынке? То есть не исключение, что мы в некоторых случаях стоим в позиции. Но при этом у нас, нет конкретного приоритета в направлении цены.
Разумеется, что данный вопрос актуален в случае, если мы сейчас говорим о позиционной торговле. Так, для минимизации просадок, вполне можно использовать трейлинг стоп. Однако справедливости ради стоит пояснить нашим юным (и не только) читателям, что трейлинг стоп не является спасительным граалем. И уж тем более, если речь идет о встроенном в МТ4/5 трейлинг стопе по умолчанию.
Динамический трейлинг стоп
Дело в том, что для минимизации просадок, то есть для сокращения размера убытков в каждой из сделок. Не желательно использовать подтягивающийся стоп лосс, именно с математическим алгоритмом работы. Для этих целей будет разумнее найти в интернет-пространстве, сторонний Trailing Stop. На основе динамического алгоритма. Желательно платной версии.
Аргументируется динамический алгоритм трейлинг стопа для минимизации убытков. И как следствие просадок по торговому счету, за счет совокупности отрицательных позиций, тем. Что по мере продвижения цены в нашу пользу, необходимо учитывать затраты цены на «топливо» и «энергию», собственно для ее продвижения.
И чем дальше цена идет в нашу сторону, тем больше повышается вероятность того, что она может дать коррекцию в самый неподходящий момент. Более того, у нас порой не хватает внимания чтобы учесть и следующий факт: Чем продолжительнее тенденция цены, с пропорциональным ростом вероятности отката. Тем глубже возможна коррекция.
Так вот именно Трейлинг Стоп с динамическим алгоритмом подтягивания решает эту задачу. То есть, по мере отдаления цены в одном из направлений, сокращается и шаг трала. Что позволяет выжать сок из действующей тенденции, до последней капли. Тогда как математическое сокращение шага трейлинг стопа, не учитывает расход «расходного горючего материала» цены!
Варианты выхода из просадок
В этом материале уже задевался риторический момент, когда серия убыточных позиций, может выбить трейдера из колеи. И здесь нельзя «отмахиваться» от таких вероятных стечений обстоятельств. Зачастую бывают ситуации, когда при довольно затяжной полосе неудачных операций. Даже у старожилы биржевого рынка, могут проскальзывать мысли о суициде.
Чего уж там говорить о гиперактивном амбициозном новобранце, который при серии убытков просто рвется в бой с рынком. С намерением как можно быстрей отбить понесенные убытки. Именно в этом моменте, мы упускаем из виду очень важную составляющую: Ну, во-первых, надо адекватно оценивать ситуации и отдавать себе отчет в следующей логике:
Если мы не смогли быстро заработать прибыль, а напротив, потеряли часть средств. Так назовите хоть одну причину, по которой мы должны теперь удачно быстро вернуть эти средства! Тем более, я подчеркну, тем более, теперь с необходимой суммой компенсации! Думаю, здесь комментарии излишни. Во-вторых, в чем заключается такая необходимая срочность, вернуться к первоначальному размеру депозита?
А ведь есть артисты, которые помимо срочности возврата к начальной сумме капитала. Вполне серьезно рассчитывают еще и на «сверхприбыль». Зачем? Куда торопиться? Вы завтра должны снять эту сумму? Ну если только так. Если только вы занимали эти деньги, и теперь их необходимо отдать. Но в таком случае, данный авантюрист, просто полный лосяш.
Метод усреднения и доливки
Тем не менее, на территории спекуляций существуют методы, позволяющие выйти из просадок в кратчайшие сроки. Однако при этом, стоит иметь справку от психиатра и четко понимать, что данные методы несут в себе огромные риски. За исключением, что данный вид увлечения, как трейдинг. Является для вас хобби или азартным развлечением при папкиных деньгах.
Так, метод «доливки» предполагает открытие дополнительных позиций, при движении актива в сторону трейдера. Это позволяет в кратчайшие мгновения времени компенсировать просадку по эквити. Посредством не только того, что теперь прибыль нарастает в кратном измерении. Но и путем того, что маржа (если средства последние), увеличивается параллельно росту баланса.