Стратегии торгов на бирже акций

Обзор 9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов. Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

Источник

ТОП-7 рабочих торговых стратегий на фондовом рынке

Здравствуйте, уважаемые читатели!

45 лет назад трейдер и инвестор Ричард Деннис заключил пари с другом Вильямом Экхардом. Можно ли обучить прибыльно торговать на фондовой бирже обычного человека с улицы, если следовать определенным правилам?

Эксперимент продлился 5 лет. За это время ученики Денниса превратили 23 миллиона доллара в 175. Это была легендарная стратегия черепах, показывающая насколько важен выбранный четкий свод правил в биржевой торговле. Поэтому в статье рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке.

Важность торговой стратегии

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.

Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.

Классификация спекулянтов

Классификация инвесторов

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Бинарные опционы — это пари на движение стоимости. В названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили. БО в условиях российского рынка — это не стратегия, а рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку. «Питательная среда» для торгового мошенничества. В ряде стран они запрещены, в других находятся под контролем регулирующих органов.

Форекс — международный межбанковский рынок обмена валюты. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.

Виды торговых стратегий

Ниже рассмотрим некоторые виды торговых стратегий на фондовом рынке.

Asset Allocation

Стратегия инвестиций с различными классами инструментов. Нет единой торговой схемы, жестко оговаривающей, — этого 5%, того 7,5% и ни граммом больше. Формирование инвестиционного портфеля в этой стратегии похоже на подход художника — много зависит от вдохновения и поставленных целей.

Главное — диверсификация рисков. Идеальная ситуация — когда активы портфеля не коррелируют между собой, корреляция отрицательная. При этом движение одного не тянет автоматически цену другого. Но в реальности это невозможно: корреляцию учитывают, по возможности сводят к минимуму.

Нет строгого списка активов для формирования портфеля на фондовом рынке. Это:

Список можно расширять до бесконечности. Подход к формированию портфеля гибкий. Общий момент торговой стратегии — распределение рисков и ожидаемой доходности.

Дивидендная стратегия

Основана на выплате дивидендов компаниями. Нас интересуют те, кто платят дивиденды регулярно. Размер и сроки выплат определяют акционеры. Это происходит раз в год, реже — полгода или три месяца.

Технология получения дивидендов:

Таблица дивидендных выплат за 2017 год в нефтегазовой и банковской сферах. Компании торгуются на ММВБ.

Средний размер — от 1 до 9%.

Обычная практика дивидендных акций на рынке — перед отсечкой рост стоимости, после нее — падение. Если вы покупали перед самой отсечкой на росте, затем продали — размер дивидендов может не покрыть эти прыжки. Это всегда дополнительный риск на фондовом рынке.

Как выбирать бумаги c лучшими дивидендами

Эмитенты обязаны выкладывать информацию о «существенных фактах». Сюда попадают решения совета директоров.

За 55 дней до собрания, на котором определяется дата отсечки, решают о выплате или отсутствии дивидендов, предварительных размерах. Это дает время для анализа и покупки заранее. Кроме этого, от собрания по решению даты до самой отсечки проходит две-три недели. Это дополнительный срок для раздумываний — стоит ли участвовать в дивидендной гонке фондового рынка.

Стоимостная стратегия

Стратегия, построенная на недооцененных активах рынка. Горизонт торгового инвестирования — год и более. Критерии оценки ниже рынка инвестор определяет сам — исходя из опыта, инсайда или фундаментальных показателей. Последний торговый подход основан на коэффициентах фундаментального анализа.

Стратегия роста

Основана на предположении роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. Отправной точкой для принятия решения могут быть:

Решение о покупке может быть принято при фундаментальных коэффициентах, показывающих переоценку торговых активов на рынке.

Трейдинг

На графике показан теоретический вариант входов и закрытия с переворотом, часовые свечи.

Источник

Торговые стратегии для фондовой биржи — обзор простых

В этой статье различные техники и методы выполнения сделок. Рассмотрим базовые 5 стратегий, которые являются прибыльными. Главное, чтобы инвестор пользовался ими грамотно.

Введение в торговые стратегии

Существует сотни различных стратегий. Все они работают с разной эффективностью для каждого финансового актива. Это связано со спецификами каждого инструмента. Например, курсы валют редко подвержены длительному тренду. Чаще всего они колеблятся в зажатом диапазоне.

Глобально можно выделить следующие подходы к торговле на бирже:

Активным стратегии можно поделить на два вида:

При этом важно ещё и время использования стратегии. Например, в периоды трендовых движений лучше всего использовать трендовые варианты, чем контртрендовые. Но заранее определить будет ли сейчас тренд невозможно.

Трейдеров можно поделить на два лагеря:

Рассмотренные стратегии в этой статье будут одинаково работать как для быков, так и медведей.

Ниже описанные рабочие классические торговые стратегии, их подходы не являются какими-то секретными знаниями. Однако не каждому дано успешно торговать на фондовой бирже, поэтому очень важно ещё развивать психологическую составляющую, соизмерять риски, которые каждый готов взять на себя. Немало важным моментом ещё является опыт, который можно приобрести только в процессе трейдинга.

Стратегия №1. На основе скользящих средних

Скользящие средние отображают среднее значение цены за предыдущий период, который выберет трейдер. Выделяют два основных типа линии:

Лучше пользоваться экспоненциальным видом, поскольку они лучше учитывают недавние данные, а значит имеют больше актуальности.

Разница между SMA и EMA можно отследить на следующим графике:

Какую информацию могут дать скользящие средние инвестору:

Самым классичесским вариантом использования является пересечение скользящих средних.

Когда быстрая скользящая пересекает снизу вверх медленную, то это сигнал на покупку. Аналогично с продажей: когда быстрая пересекает медленную сверху вниз. Вот как это выглядит на примерах

Но есть ещё один вариант использования скользящих. Вход в позицию после того, как 200 дневная EMA начала закругляться на верх. При этом хорошим дополнением к сигналу является увеличение объёма торгов. Часто это является одной из самых лучших точек входа. Поэтому такую позицию можно удерживать ещё несколько лет, а может даже и оставить навсегда.

Существуют ещё два более редких типа скользящих средних: линейно-взвешенная LWMA (Linear Weighted Moving Average) и сглаженная SMMA (Smoothed Moving Average). Это специфические варианты. Возможно, они хорошо могут дополнить некоторые торговых стратегий.

Стратегия №2. Дивергенция и конвергенция индикаторов

Дивергенция и конвергенция — это ситуация на рынке, когда цена обновила новый экстремум, а индикатор нет. Точные определения звучат так:

Иногда бывают тройные и даже четверные локальные экстремумы.

Торговая стратегия подразумевает открытие позиции против тренда. Поэтому иногда будут не самые удачные моменты для входа, поэтому стоит использовать защитные ордера стоп-лосс.

Какие индикаторы могут подойти для работы по торговой стратегии дивергенций и конвергенций:

Редко, но иногда используют ещё индикаторы объема (Volume), Stochastic или CCI.

Дивергенции и конвергенции является одним из самых точных сигналов, которые могут помочь трейдерам и инвесторам совершить успешную сделку по очень хорошим ценам.

Пример дивергенция и конвергенция на практике. График котировок Сбербанка:

Этот класс стратегии на основе дивергенций любит Александр Эдлер. Автор книги «Как играть и выигрывать на бирже». Он интересно и доступно преподнес материал. Советую начинающем прочитать книгу или хотя бы посмотреть его выступления в youtube (они бесплатны).

Стратегия №3. Пробой уровней поддержки и сопротивления

Стратегии пробой уровней поддержки и сопротивления по факту можно назвать одной из самых эффективных. Одним из её важных плюсов является быстрота получения результата.

Как правило, биржевые котировки после преодоления уровня быстро начинают либо продолжат тенденцию, либо откатываются назад тем самым теряя свою силу.

На всех рынках есть ценовые диапазоны, где цена часто разворачивается или находится длительное время во флэте (проторговке). При пробитии уровня чаще всего происходит мощный импульс по направлению движения. Обычно его мощь основана на тех, кто заходит в сделку по тренду и тех, кто закрывает свои позиции по стоп-лоссам.

После пробоя биржевые котировки зачастую проходят путь в 5-10% буквально за пару дней, а может быть даже и в течении одного дня. Бывают и значительно более сильные пробития. Всё зависит от того, как долго был флэт и насколько важен уровень цены.

Вот как это выглядит в реальных торгах:

Стратегия №4. Свечные модели и паттерны

На финансовых рынках регулярно происходят схожие модели роста и падения. Поэтому трейдеры придумали часто встречающие паттерны, которые сигнализируют о смене тенденции.

Как показывает практика, паттерны работают очень даже неплохо. Их можно совмещать с ранее рассмотренными стратегиями, тем самым увеличивая шансы на успешный вход.

Чем выше таймфрейм, тем надёжнее сигнал.

Подробно рассматривать каждую свечную модель в этой статье мы не будем. Описание всех существующих паттернов можно найти в статье:

Рассмотрим несколько примеров.

Помимо паттернов есть ещё графические фигуры. Но такие стратегии подразумевают более глубокий технический анализ, которые освоили опытных трейдеров. Подробнее можно прочитать в статье:

Стратегия №5. Выкуп просадок или покупка по тренду

Если мы говорим про фондовый рынок, а точнее про акции, то они склонны к росту на большом промежутке времени. Можно пользоваться этим фактом в своей торговой стратегии. Мы просто будем выкупать все просадки.

Что значит выкупать просадки? Как только рынок упал на 5-10%, то можно совершать вход в сделку. Точнее, сказать: добирать свою позицию. Конечно, рынок может упасть и больше. Например, в истории уже были случае падения фондового рынка на 30-70% в периоды финансовых и экономических кризисов. Никто не знает когда это случится.

Также можно просто открыть дневной график, нанести 200 дневную EMA и покупать когда рынок касается этой линии или уходит под неё.

Говоря «рынок», мы имеем в виду значение фондового индекса.

Фондовый индекс отражает совокупную динамику рынка акций. Можно назвать его бенчмарком.

Если покупать отдельные акции на просадках, то инвестор берёт риски, поскольку возможно падение связано с проблемами в бизнесе. Поэтому стоит изучать динамику фондового индекса, чтобы принимать решения где покупать.

На скриншоте ниже показаны выкупу просадок при нахождении цены ниже 200 EMA и в зоне перепроданности по RSI:

Как купить фондовый индекс? Для этого есть хороший вариант в виде ETF фондов. На индекс московской бирже можно покупать следующее фонды (указана комиссия):

Подробнее про ETF можно прочитать в статьях:

Источник

Финансовые рынки с Артемом Яськив

Авторский блог Артём Яськив (smart4trader) об инвестициях, трейдинге, спекуляциях на финансовых рынках. Реальный опыт торговли с 2006г. Обучающие материалы для финансовой грамотности. Консультации по торговле на бирже по авторскому методу. Обучение трейдингу по авторскому методу.

Поиск по этому блогу

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

2. Эффект дня недели

Эффект дня недели также известен как эффект понедельника или эффект выходных и он описывает тенденцию к ухудшению показателей акций в понедельник, чем в другие дни недели, особенно в пятницу. Эта аномалия была описана в нескольких академических исследованиях и проанализирована на разных международных рынках, но это одна из тех аномалий, которую трудно рационализировать.Одно из возможных объяснений состоит в том, что инвесторы становятся более оптимистичными с приближением выходных и более пессимистичными по понедельникам. Однако это также может быть случай HARKing (выдвижение гипотез после того, как результаты известны), чего следует избегать. Некоторые ученые (такие как Лаконишок ) связывают эффект выходных с аномалией эффекта начала месяца. Другие предполагают, что на выходных появится больше плохих новостей и все больше компаний сообщат об отрицательной прибыли после закрытия торгов в пятницу. Возможно, другое объяснение заключается в том, что все больше продавцов на короткие позиции закрывают свои позиции по пятницам и восстанавливают их по понедельникам, чтобы избежать любого риска роста в выходные, когда рынки закрыты. Однако, поскольку я расскажу больше об этом ближе к концу этого поста, есть также некоторые (например, Салливан ), которые предполагают, что аномалия не является значительной и вероятно является результатом интеллектуального анализа данных.

На следующем графике школы бизнеса Стерна вы можете увидеть, как понедельник обеспечил чистую отрицательную доходность акций в период с 1927 по 2001 год:

При формировании торговых стратегий / портфелей вы должны знать теорию о том, что акции имеют тенденцию падать в понедельник по сравнению с другими днями недели. Вы можете использовать эту информацию, чтобы отфильтровать сделки и разработать торговые правила на основе этих дней недели.

3. Эффект поворота месяца

Вы можете купить фьючерсы на фондовые индексы или корзины акций в конце торгов перед выходным на рынке. Затем вы можете выйти при закрытии торгов на следующий полный день торгов, чтобы зафиксировать прибыль от праздничного эффекта.

5. Эффект времени суток

Источник