Стратегии на бирже акций ежедневно торговли
ТОП-7 рабочих торговых стратегий на фондовом рынке
Здравствуйте, уважаемые читатели!
45 лет назад трейдер и инвестор Ричард Деннис заключил пари с другом Вильямом Экхардом. Можно ли обучить прибыльно торговать на фондовой бирже обычного человека с улицы, если следовать определенным правилам?
Эксперимент продлился 5 лет. За это время ученики Денниса превратили 23 миллиона доллара в 175. Это была легендарная стратегия черепах, показывающая насколько важен выбранный четкий свод правил в биржевой торговле. Поэтому в статье рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке.
Важность торговой стратегии
Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.
Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.
Что отличает спекулянта от инвестора
Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).
Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.
Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.
Классификация спекулянтов
Классификация инвесторов
Предупреждение о Forex и бинарных опционах
Бинарные опционы — это пари на движение стоимости. В названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили. БО в условиях российского рынка — это не стратегия, а рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку. «Питательная среда» для торгового мошенничества. В ряде стран они запрещены, в других находятся под контролем регулирующих органов.
Форекс — международный межбанковский рынок обмена валюты. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.
Виды торговых стратегий
Ниже рассмотрим некоторые виды торговых стратегий на фондовом рынке.
Asset Allocation
Стратегия инвестиций с различными классами инструментов. Нет единой торговой схемы, жестко оговаривающей, — этого 5%, того 7,5% и ни граммом больше. Формирование инвестиционного портфеля в этой стратегии похоже на подход художника — много зависит от вдохновения и поставленных целей.
Главное — диверсификация рисков. Идеальная ситуация — когда активы портфеля не коррелируют между собой, корреляция отрицательная. При этом движение одного не тянет автоматически цену другого. Но в реальности это невозможно: корреляцию учитывают, по возможности сводят к минимуму.
Нет строгого списка активов для формирования портфеля на фондовом рынке. Это:
Список можно расширять до бесконечности. Подход к формированию портфеля гибкий. Общий момент торговой стратегии — распределение рисков и ожидаемой доходности.
Дивидендная стратегия
Основана на выплате дивидендов компаниями. Нас интересуют те, кто платят дивиденды регулярно. Размер и сроки выплат определяют акционеры. Это происходит раз в год, реже — полгода или три месяца.
Технология получения дивидендов:
Таблица дивидендных выплат за 2017 год в нефтегазовой и банковской сферах. Компании торгуются на ММВБ.
Средний размер — от 1 до 9%.
Обычная практика дивидендных акций на рынке — перед отсечкой рост стоимости, после нее — падение. Если вы покупали перед самой отсечкой на росте, затем продали — размер дивидендов может не покрыть эти прыжки. Это всегда дополнительный риск на фондовом рынке.
Как выбирать бумаги c лучшими дивидендами
Эмитенты обязаны выкладывать информацию о «существенных фактах». Сюда попадают решения совета директоров.
За 55 дней до собрания, на котором определяется дата отсечки, решают о выплате или отсутствии дивидендов, предварительных размерах. Это дает время для анализа и покупки заранее. Кроме этого, от собрания по решению даты до самой отсечки проходит две-три недели. Это дополнительный срок для раздумываний — стоит ли участвовать в дивидендной гонке фондового рынка.
Стоимостная стратегия
Стратегия, построенная на недооцененных активах рынка. Горизонт торгового инвестирования — год и более. Критерии оценки ниже рынка инвестор определяет сам — исходя из опыта, инсайда или фундаментальных показателей. Последний торговый подход основан на коэффициентах фундаментального анализа.
Стратегия роста
Основана на предположении роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. Отправной точкой для принятия решения могут быть:
Решение о покупке может быть принято при фундаментальных коэффициентах, показывающих переоценку торговых активов на рынке.
Трейдинг
На графике показан теоретический вариант входов и закрытия с переворотом, часовые свечи.
Популярные торговые стратегии внутри дня
Главная » Трейдинг » Популярные торговые стратегии внутри дня
Многие начинающие инвесторы считают, что торговля акциями внутри дня — это насыщенный действиями способ инвестирования в акции. Однако большинство успешных дневных трейдеров скажут вам, что активная внутридневная торговля — это только 10 % действий. Остальное время — это ожидание и наблюдение. Торговля акциями внутри дня может быть прибыльной, если трейдер умеет использовать колебания цен, не увлекаясь ими. Однако может быть опасной для начинающих трейдеров, особенно если они не подходят к спекулятивной торговле стратегически и без применения принципов управления рисками.
В этой статье я поделюсь некоторыми популярными стратегиями для спекулятивной торговли внутри дня, которые помогут вам подойти к ней структурированно.
Стратегии торговли внутри дня
Прежде чем начать разговор о стратегиях для торговли внутри дня, хотел бы отметить, что ни одна стратегия не может обеспечить гарантированный успех. Рыночные условия и грамотный отбор акций для торговли играют важную роль в обеспечении успеха. Следовательно, внутридневные трейдеры должны быть гибкими и практиковать несколько торговых систем, пытаясь приспособиться к различным сценариям. Вот несколько популярных внутридневных стратегий:
Стратегия торговли моментумом
Успех в дневной торговле может быть достигнут торговлей акциями, которые обладают резким краткосрочным движением. Лучшие акции для внутридневной торговли обычно движутся на 20-30% каждый день. Хитрость заключается в том, чтобы найти их раньше и войти в рынок до того, как начнется скачок цены.
Движение цен на акции может быть как восходящим, так и нисходящим. В зависимости от скорости движения ценной бумаги трейдеры могут удерживать позиции в течение нескольких минут, часов и даже всего дня.
Эта стратегия обычно эффективна в начале торгового дня или когда сообщение о новостях приводит к внезапному увеличению объема торгов ценной бумаги. Определение импульса требует от трейдеров постоянного наблюдения за рынком и улавливания трендов в нужное время.
В большинстве торговых платформ существует огромное количество технических индикаторов. Трейдер обязан как минимум понимать, а лучше использовать индикаторы для успешной торговли.
Разворотная торговая стратегия внутри дня
Торговля акциями внутри дня на разворотах, торговля по тренду или торговля на откатах — это весьма обсуждаемая торговая стратегия для начинающих, поскольку она предполагает торговлю против тренда. Это сложная стратегия, поскольку она требует от спекулянта правильного определения откатов и их сильных сторон. Это означает, что ему потребуется детальное понимание рынка и опыт.
Говоря о торговле на разворотах, следует отметить, что известным подходом является «дневной разворот», так как он фокусируется на движениях акций на дневных минимумах или максимумах откатов. Трейдеры ищут акции, которые находятся на экстремальных максимумах или минимумах и имеют большой потенциал для отката. Как только ценовой тренд разворачивается, они занимают длинные или короткие позиции, чтобы извлечь выгоду из ценового движения.
Стратегия прорыва
Это одна из наиболее часто используемых стратегий дневной торговли, которая предполагает определение времени, когда цена акций поднимается выше или опускается ниже определенных уровней при увеличении объема торгов. Если цена поднимается выше указанного уровня, то дневной трейдер входит в длинную позицию или покупает акции. С другой стороны, если цена акций падает ниже указанного уровня, то дневной трейдер входит в короткую позицию или продает акции.
Эта стратегия основана на наблюдении, что как только цена акции выходит за пределы указанных уровней, наблюдается рост волатильности, и цены обычно движутся в направлении прорыва. Время здесь играет важную роль, поскольку большинство трейдеров ищут такие акции, и цена растет только до того момента, когда акции становятся доступными для покупки.
Торговая стратегия Gap and Go
Иногда акции не имеют большого объема на премаркете и открываются с разрывом (Гэпом) от закрытия предыдущего дня. Если цена открывается выше, чем в предыдущий день, то это называется гэпом вверх, а если ниже, то гэпом вниз. В большинстве случаев гэп образуется из-за новостного катализатора.
Дневные трейдеры ищут акции, которые имеют приличные премаркетные объемы и гэпы по сравнению с закрытием предыдущего дня, и делают ставку на то, что гэп закроется в течение дня. Они быстро получают небольшую прибыль, не принимая на себя высокие риски.
Формация Бычий флаг
Представьте себе акцию, цена которой в последние несколько дней стремительно росла. Как только она достигла пика, начался откат по диагонали симметрично, что создает впечатление флага. В зоне отката максимумы и минимумы почти параллельны друг другу. Это требует от трейдеров терпения и ожидания формирования флага. На основе максимумов и минимумов необходимо определить верхнюю и нижнюю линии тренда, точки входа на более высокой и более низкой стороне, а также точки стоп-лосс. Это позволит получить прибыль до того, как установится другой тренд.
Торговая стратегия отката
Акции обычно следуют долгосрочному тренду. Однако бывают случаи, когда краткосрочный тренд развивается в направлении, противоположном долгосрочному. В стратегии торговли на откате трейдеры входят во время таких коротких откатов и получают прибыль. Важно убедиться, что краткосрочный тренд является откатом, а не разворотом. Это можно выяснить, посмотрев на объемы торгов за предыдущий день.
Так, если цена акции имеет тенденцию к росту и происходит откат, дневные трейдеры определяют это как возможность покупки с низким риском. Как только откат ослабевает и акция продолжает свой долгосрочный тренд, они продают ее и фиксируют прибыль. С другой стороны, если цена акции имеет тенденцию к снижению и происходит откат, дневные трейдеры продают акцию и покупают ее обратно, когда она возобновляет тенденцию к снижению.
Пересечение скользящих средних
Следующая стратегия основана на торговле внутри дня по индикаторам. По прошлым ценам акций можно построить скользящую среднюю (Moving Average), которая указывает на тенденцию изменения цены (тренд). Практически во всех торговых платформах существует целый ряд технических индикаторов, построенных на принципе скользящей средней.
Простой способ выбора акций для дневной торговли заключается в поиске тех, которые поднимаются выше или ниже скользящей средней, поскольку это означает изменение тренда. Если цена акции опускается ниже скользящей средней, то это нисходящий тренд, а если она поднимается выше скользящей средней, то это говорит о восходящем тренде. Основываясь на катализаторах изменения тренда, трейдеры могут принимать решения.
Цены на акции имеют краткосрочную скользящую среднюю и долгосрочную скользящую среднюю. Когда краткосрочная средняя пересекается выше долгосрочной средней, это обычно указывает на предстоящее сильное движение, и трейдеры склонны покупать. С другой стороны, если краткосрочная средняя пересекается ниже скользящей средней, то дневные трейдеры склонны продавать.
Рекомендации
Большинство выше представленных стратегий могут быть эффективно реализованы не только на рынке акций. Также их можно использовать торгуя фьючерсами.
Помните, что торговля на бирже внутри одной торговой сессии требует понимания рынков и осознания тенденций и внешних событий, вызывающих любые изменения в трендах.
Хотя стратегии могут помочь разобраться в ситуации на рынке, большинство трейдеров используют их попеременно в зависимости от рыночных условий. Начинающие трейдеры должны попробовать различные стратегии и найти те, которые хорошо работают для них.
Related Posts
Как инвестировать в акции — пошаговое руководство для начинающих
Сегодня существует множество способов инвестировать свои деньги. Фондовый рынок предлагает высокую доходность и стабильный заработок.
Рецензия: История мировой биржевой торговли знает немало великих успехов и поражений. В книге «Жизнь и.
Как корреляция влияет на динамику рынка
Корреляция — это статистический показатель, который определяет, как активы движутся относительно друг друга. Она может.
One comment on “ Популярные торговые стратегии внутри дня ”
Интересная статья, но хотелось бы больше описаний различных стратегий.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Введите фразу для поиска статей
Единый торговый счет с Just2Trade Online
Последние публикации
Лучший оффшорный брокер для активной торговли на бирже
Предупреждение о рисках
Торговля ценными бумагами сопряжена с риском. Как правило, вы должны торговать только теми финансовыми продуктами, с которыми вы знакомы и понимаете связанный с ними риск. Информация на сайте относительно финансовых инструментов и методов торговли, не является исчерпывающей, и не призывает к каким-либо действиям на рынке. Вам следует внимательно изучить свой инвестиционный опыт, текущую финансовую ситуацию, инвестиционную цель, уровень толерантности к риску и/или проконсультироваться со своим независимым финансовым консультантом относительно пригодности вашей текущей ситуации, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
Лучшие стратегии для внутридневной торговли
Внутридневная торговля представляет собой стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие сделок внутри дня.
Работа ведется через маржинальные счета, то есть трейдер получает дополнительные средства у брокера для работы с большими объемами.
Таким образом, вы можете рассчитывать на большую прибыль, но также понести большие убытки. Поэтому важно применять адекватную торговую стратегию.
В этой статье мы предлагаем три стратегии, которые могут помочь начать торговать внутри дня.
Внутридневная торговая стратегия предполагает набор правил для открытия и закрытия торговых позиций.
Существует достаточно большое количество торговых стратегий, в основе которых лежат различные индикаторы и сигналы. Причем различные комбинации индикаторов могут дать разные результаты.
Индикаторы играют важную роль в таких стратегиях.
Основная цель внутридневного трейдера – получить прибыль от дневного тренда и выйти из сделки в нужный момент.
Причем желательно до конца торговой сессии. Важно понимать, что в некоторых стратегиях используются индикаторы объема для подтверждения сигналов.
Валидные сигналы и тренды обычно появляются на растущих или высоких объемах.
Это индикатор, который также известен как Облако Ишимоку. Состоит из пяти кривых. Две из них образуют Сенкоу Спан, также известное как облако.
Также для работы потребуются Линия Киджун Сен. Такая стратегия подходит для любого актива, так как связана с трендом.
Открывать сделку необходимо тогда, когда цена выходит за пределы облака, что указывает на возможность развития тенденции и завершения периода диапазонной торговли.
Удерживать сделку рекомендуется до того момента, пока цена не пробьет Киджун Сен или до конца торгового дня.
Для этой стратегии рекомендуется использовать стоп-приказы. Если ожидается тренд, киджун Сен должна идти за ценой.
Рекомендуется использовать трейдинг стоп, который также будет идти за ценой.
Ставить его необходимо на такой дистанции, чтобы он всегда был с другой стороны от Киджун Сен. Если цена пробивает Киджун Сен, сделка будет закрыта.
Кстати, можно не дожидаться момента срабатывания стоп-лосса.
Идея здесь в том, что стоп должен располагаться как можно ближе к Киджун Сен и защищать позицию от резких движений против тренда.
На пятиминутном графике валютной пары EUR/USD видна активность покупателей. Цена находится внутри облака Сенкоу Спан.
Зеленым кругом обозначен момент прорыва облака в восходящем направлении. Чуть позже, начал увеличиваться торговый объем, что отражено на индикаторе объема.
Соответственно, появляется возможность покупки EUR/USD.
Можно выставить трейлинг стоп примерно в 18 пунктах ниже цены. В этом случае, стоп-лосс будет идти вверх и расти вместе с ценой.
Сделка продолжается примерно три часа в нашем примере. Сигнал на закрытие приходит тогда, когда цена пробивает синюю линию Киджун Сен, указывая на то, что бычий тренд может подойти к концу.
В результате, ужалось получить 66 пунктов. Риск в этом составил 0,16%. Соотношение прибыли к риску составило 3,63:1.
Вторая стратегия предполагает работу с индикаторами Индекс относительной силы и Стохастик. Оба они используются для поиска сигналов перекупленности и перепроданности.
Основная цель – найти развороты цены на графике. Это скальпинговая стратегия и подходит для всех типов активов.
Цель в стратегии – получить прибыль от небольших ценовых движений и использовать большое количество сделок. Стратегия относится к активным, что требует от трейдера многозадачности и хорошей реакции.
Два индикатора располагаются под графиком, причем каждый в своем окне.
Сделки открываются тогда, когда цена находится в области перекупленности и перепроданности по обоим индикаторам.
Если оба индикатора находятся в самом низу, появляется двойной сигнал о перепроданности. Соответственно, можно ожидать роста цены актива и открывать длинные позиции.
Если оба индикатора идут вверх и оказываются в самой верней части, появляется сигнал о перекупленности.
В этом случае рекомендуется открывать короткую позицию. Сделка может быть открыта до тех пор, пока не появится противоположный сигнал.
Такие сделки могут заключаться на небольшой период времени. Соответственно, стоп-лоссы должны близко располагаться к цене.
Будет лучше, если вы определите специфическую дистанцию и будете следовать ей во всех сделках, например, 0,15 от всего депозита.
Некоторые торговые платформы позволяют устанавливать стоп-лоссы по умолчанию для каждой отдельной сделки.
На графике выше предлагается ситуация по валютной паре GBP/USD. Здесь можно видеть, что оба индикатора находятся в области перепроданности.
В этот момент цена падает и появляется сигнал двойной перепроданности. Соответственно, в перспективе цена может вырасти.
Рекомендуется в такой ситуации открывать сделку на покупку. При этом, стоп-лосс выставляется на дистанции в 15 пунктов, так как трейдер не предполагает длительного удержания позиции.
Через какое-то время, появляется медвежий сигнал. Это говорит нам о том, что рост может завершиться и сигнал о перекупленности подтверждает эту теорию.
Здесь мы закрываем позицию и забираем прибыль.
Всего сделка работала полтора часа и принесла 42 пункта или 0,33%. При этом, риск был всего 15 пунктов или 0,12%. Соотношение прибыли к риску составило 2,8:1.
Здесь не использовался индикатор объема, так как речь шла о краткосрочном движении.
Такой тип стратегии подходит больше для биржевой торговли. Как уже понятно из названия работа будет вестись с гэпами.
Соответственно, необходимо выбирать те активы, у которых начинается или завершается сессия. Также, гэпы бывают в периоды новостей или при низкой ликвидности.
Торговая сессия начинается с утреннего гэпа. Затем, в течение 30-60 минут, котировки стабилизируются.
Стратегия предполагает, что мы наблюдаем ситуацию в течение этих 30-60 минут и открываем торговую позицию в соответствии с ситуацией.
Если цена акции открывается с медвежьим гэпом и затем в течение 60 минут гэп закрывается, можно представить, что восходящее движение продолжится.
Но если цена продолжает снижаться, ожидается продолжение нисходящей тенденции. Все то же самое применимо и для бычьих гэпов.
Другой особенностью этой дневной стратегии является то, что мы будем постоянно использовать прайс экшн для определения точек выхода из рынка.
Мы будем также использовать трендовые линии, свечные паттерны, графические паттерны и другие графические формации для поиска лучших точек выхода из сделок.
В стратегии используется индикатор объема для определения завершения периода нестабильности котировок после гэпа. Это поможет грамотно определить место входа в рынок.
Хорошим местом для выставления стоп-лосса является точка по другую сторону от гэпа. Если речь идет о бычьем ценовом разрыве, можно выставлять стоп-лосс ниже самой нижней точки гэпа.
Если речь идет о медвежьем гэпе, стоп-лосс лучше выставлять выше самой высокой точки гэпа.
На графике представлены акции компании Alibaba. Индикатор объема находится внизу графика.
Торговля начинается с сильного бычьего гэпа. Объемы достаточно высокие и волатильность также высока.
Затем, ситуация становится более спокойной и цена постепенно начинает снижаться. Цена пробивает минимум гэпа, что дает нам указание на дальнейшее развитие медвежьего тренда.
Продажи осуществляются на предположении того, что это будет доминирующим трендом в течение дня. Стоп-лосс выставляется на противоположной стороне гэпа.
Мы нанесли трендовую линию для отслеживания снижения цены. Как только мы сделали это, мы можем удерживать сделку до тех пор, пока цена находится ниже этой линии или до конца торговой сессии.
В результате, мы не дождались прорыва трендовой и наступил конец торговой сессии. Сделка закрыта.
Для торговли внутри дня необходима дисциплина. Общая проблема для всех внутридневных трейдеров – отсутствие дисциплины и невыполнение правил стратегии.
Некоторое время пройдет перед тем, как вы поймете, что вы не следуете правилам стратегии. И это негативно скажется на результатах и внесет изменения в ваши ожидания.
Таким образом, вы всегда будете помнить о своих торговых правилах. В каждой из показанных в статье сделок, мы тщательно рассчитали потенциальный результат.
Важно делать это постоянно и тогда вы будете понимать, что именно будет в каждой сделке.
Также, подобный расчет позволит вам в будущем проводить работу над ошибками и вносить изменения в стратегию.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Финансовые рынки с Артемом Яськив
Авторский блог Артём Яськив (smart4trader) об инвестициях, трейдинге, спекуляциях на финансовых рынках. Реальный опыт торговли с 2006г. Обучающие материалы для финансовой грамотности. Консультации по торговле на бирже по авторскому методу. Обучение трейдингу по авторскому методу.
Поиск по этому блогу
26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD
2. Эффект дня недели
Эффект дня недели также известен как эффект понедельника или эффект выходных и он описывает тенденцию к ухудшению показателей акций в понедельник, чем в другие дни недели, особенно в пятницу. Эта аномалия была описана в нескольких академических исследованиях и проанализирована на разных международных рынках, но это одна из тех аномалий, которую трудно рационализировать.Одно из возможных объяснений состоит в том, что инвесторы становятся более оптимистичными с приближением выходных и более пессимистичными по понедельникам. Однако это также может быть случай HARKing (выдвижение гипотез после того, как результаты известны), чего следует избегать. Некоторые ученые (такие как Лаконишок ) связывают эффект выходных с аномалией эффекта начала месяца. Другие предполагают, что на выходных появится больше плохих новостей и все больше компаний сообщат об отрицательной прибыли после закрытия торгов в пятницу. Возможно, другое объяснение заключается в том, что все больше продавцов на короткие позиции закрывают свои позиции по пятницам и восстанавливают их по понедельникам, чтобы избежать любого риска роста в выходные, когда рынки закрыты. Однако, поскольку я расскажу больше об этом ближе к концу этого поста, есть также некоторые (например, Салливан ), которые предполагают, что аномалия не является значительной и вероятно является результатом интеллектуального анализа данных.
На следующем графике школы бизнеса Стерна вы можете увидеть, как понедельник обеспечил чистую отрицательную доходность акций в период с 1927 по 2001 год:
При формировании торговых стратегий / портфелей вы должны знать теорию о том, что акции имеют тенденцию падать в понедельник по сравнению с другими днями недели. Вы можете использовать эту информацию, чтобы отфильтровать сделки и разработать торговые правила на основе этих дней недели.
3. Эффект поворота месяца
Вы можете купить фьючерсы на фондовые индексы или корзины акций в конце торгов перед выходным на рынке. Затем вы можете выйти при закрытии торгов на следующий полный день торгов, чтобы зафиксировать прибыль от праздничного эффекта.
5. Эффект времени суток