Список акций шорт бкс
Список маржинальных ценных бумаг брокеров. Обзор.
Стоит разнообразить торговлю в связи с высокой волатильностью.
Фондовый рынок предоставляет больше возможностей, чем срочный благодаря большему количеству ликвидных инструментов.
Поэтому решил выяснить, какие бумаги можно шортить и покупать с плечом.
Получилась такая табличка:
При формировании списка учитывались параметры для клиентов – физических лиц с ПОВЫШЕННЫМ уровнем риска. Дисконтирующие коэффициенты указаны в %. Например, ставка дисконта в 25% означает плечо 1:4.
Для создания перечня брокеров была взята статистика активных клиентов основного рынка: http://moex.com/a1186
ТОП 10 за декабрь 2014г. выглядит так:
Ссылки на источники:
В списке присутствует «Мособэлсеть а.о.» 🙂
«Открытие». Данных в открытом доступе нет. По телефону мне сказали, что если являешься клиентом, то риски можно посмотреть в личном кабинете. Список бумаг: http://open-broker.ru/ru/trading/services/margin-lending/
Этот брокер хоть и не присутствует в топе, но дает неплохие ставки.
У этого брокера 40 бумаг, поэтому решил добавить и его (табличка на сайте с косяком: после №19 идет №22). Хотя шортить можно только 18.
Больше всего бумаг в Альфа-Директе – 52. Второе место БКС – 49 бумаг. Остальные брокеры предоставляют гораздо меньше акций, поэтому смысла их ранжировать нет.
Стоит учесть, что брокер может понижать ставки на свое усмотрение.
Торговля в «шорт» на Санкт-Петербургской бирже для клиентов «БКС Мир инвестиций»
«БКС Мир инвестиций» с 16 октября предоставил возможность своим клиентам совершать короткие продажи на падении самых ликвидных акций на Санкт-Петербургской бирже.
Теперь клиенты «БКС Мир инвестиций» могут «шортить» акции (от англ. short sale — короткая продажа) под долларовую ставку. Процент маржинального кредитования в долларах в 2 раза ниже, чем в рублях.
Короткие позиции используются, чтобы получать прибыль на падении стоимости ценных бумаг. Инвестор может продать акции какой-либо компании, которой нет в его портфеле, по текущей рыночной цене, а позже купить ее по более низкой и заработать на разнице.
«Главная цель «БКС Мир инвестиций» — предоставить максимально удобный и востребованный набор услуг для клиентов. Сейчас, в условиях возросшей волатильности, мы считаем важным дать практикующим трейдерам возможность зарабатывать не только на росте рынка, но и на его снижении. Поэтому новая услуга открытия коротких позиций на Санкт-Петербургской бирже станет отличной возможностью фиксации дохода на снижении акций», — прокомментировал Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций».
Опцией торговли в «шорт» теперь можно пользоваться в обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций». Доступные для открытия коротких позиций бумаги можно посмотреть в приложении по ссылке
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Российский рынок намерен продолжить рост
Встань и иди. Кто из аутсайдеров рынка США имеет наибольшие шансы отыграться в 2022
Дивидендные ETF и фонды облигаций: сколько платят сейчас, какие прогнозы
Дивидендный гэп в Лукойле. Ждать ли быстрого закрытия
Заседание Банка России. Прогнозы
Adobe: акции падают на 9% после сильного отчета. Что происходит?
Иностранные инвесторы скупают госдолг США. Кто финансирует Вашингтон
Космоnews: Рогозин поднимает акции РКК Энергия и другие события
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Какие акции сейчас шортят особенно сильно
Один из интересных, но непростых инструментов для анализа рынка это данные о коротких позициях по бумагам. В открытых источниках можно найти как минимум два ключевых индикатора по торгуемым компаниями: объем проданных акций без покрытия и коэффициент шорта. Сейчас, когда весь рынок лихорадит, полезно узнать, какие акции давно к этому шли.
Процент проданных бумаг без покрытия (short interest)
Акции с наибольшим процентом шорта имеют максимально негативные ожидания со стороны инвесторов. Доля коротких сделок для отдельных компаний может превышать 20% и даже доходить до 40%. Эти бумаги — основные кандидаты на падение в период роста рынка. Но они же отскакивают первыми, когда весь рынок летит на дно.
У каждой акции, как правило, есть фундаментальный предел падения — цена, ниже которой она долго держаться не может. Также в период обвального падения рынка срабатывает эффект фиксации прибыли, когда продавцы, дождавшись, наконец, сильного снижения, массово выкупают бумаги обратно, поскольку не рассчитывают на продолжение даунтренда.
Акции с максимальными ставками на продажу
Из тех акций, которые торгуются в России и при этом имеют заметный объем сделок на СПБ Бирже (входят в топ-1000), можно назвать несколько ярких представителей с реально высоким short interest. В таблице приведена доля акций в шорте, а также динамика этих бумаг за последние сутки и неделю.
Учитывая, что рынок за день потерял около 2%, а за неделю почти 3%, бумаги, которые входят в топ по объему коротких сделок, либо завершают падение, либо уже развивают отскок, который они начали на несколько дней раньше. Данную закономерность можно использовать в спекулятивных стратегиях, когда ожидается быстрый разворот в основных индексах.
Коэффициент коротких сделок (short interest ratio)
Это более глубокий показатель, он выводится из первого путем деления на средний дневной объем сделок. Получается индикатор, который можно интерпретировать так: сколько дней потребуется шортистам, чтобы закрыть весь свой объем сделок через покупку акций.
Сейчас ситуация далека от шорт-сквизов, тем не менее посмотрим на акции, которые набрали максимальный short ratio. Среди тех, что торгуются на СПБ, есть такие, которые медведям пришлось бы выкупать почти месяц подряд. Их стоит иметь в виду, когда рынки окончательно восстановятся. Чем менее ликвидна бумага, тем сильнее может быть эффект сквиза, поэтому в нашем списке много малоизвестных имен.
Падение голубых фишек
Выше приведены примеры высокоспекулятивных историй, но на этой неделе, как мы видим, падает весь рынок, причем голубые фишки теряют столько же или даже больше, чем малоликвидные бумаги. Карта рынка густо окрашена в красный цвет, и особенно сильно в районе крупнейших и наиболее торгуемых компаний.
Чтобы оценить то, насколько рынок был готов к такому повороту, опять же можно посмотреть данные по short interest и short ratio. И мы увидим: инвесторы еще несколько недель назад не планировали продавать голубые фишки. А значит, то, что мы сейчас наблюдаем, это паническая реакция на новостной фон. Даже BlackRock, сильно завязанная на проблемный Китай, падает на эмоциях, а не под давлением методично работающих медведей.
Выводы
Инвесторам полезно следить за объемом коротких позиций в тех акциях, которые они покупают. Большой размер шорта на растущем рынке должен настораживать, на падающем — можно использовать в спекулятивных целях, например, докупая просевшие бумаги. Нынешняя коррекция показывает, что отскок в малоликвидных акциях происходит раньше и сильнее, чем в голубых фишках.
Short ratio — еще один полезный индикатор, который помогает прицельно брать бумаги, способные выстрелить из-за избытка коротких позиций. Это стратегия несет в себе еще более высокие риски, чем первая. Однако следить за коэффициентом шорта стоит всем инвесторам. В частности сейчас он показывает, что распродажа крупных компаний не связана с навесом коротких позиций. А значит, возврат покупателей неизбежен.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Российский рынок намерен продолжить рост
Встань и иди. Кто из аутсайдеров рынка США имеет наибольшие шансы отыграться в 2022
Дивидендные ETF и фонды облигаций: сколько платят сейчас, какие прогнозы
Дивидендный гэп в Лукойле. Ждать ли быстрого закрытия
Заседание Банка России. Прогнозы
Adobe: акции падают на 9% после сильного отчета. Что происходит?
Иностранные инвесторы скупают госдолг США. Кто финансирует Вашингтон
Космоnews: Рогозин поднимает акции РКК Энергия и другие события
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
У нас новые шорты! Список акций для коротких позиций на СПб вырос в 3 раза
С 16 июня клиентам БКС Мир инвестиций доступно 95 иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже для открытия коротких позиций. В списке появились Virgin Galactic, ConocoPhillips и другие волатильные бумаги.
Короткие позиции (short, шорт) используются, чтобы получать прибыль на падении стоимости ценных бумаг. Инвестор может продать акции какой-либо компании, которой нет в его портфеле, по текущей рыночной цене, а позже купить ее по более низкой и заработать на разнице.
Инвесторам доступна «игра на понижение» с использованием акций известных американских компаний — их было 36, а теперь список вырос в 3 раза. К Apple, Google, AMD, Amazon, Boeing и Facebook добавилось много перспективных позиций.
Virgin Galactic
Одна из самых любимых бумаг инвесторов на СПб бирже. Движение акций легко анализировать и в них высока спекулятивная составляющая. Теперь можно заработать не только на росте котировок.
Twitter
Популярная социальная сеть имеет большой потенциал, но он не всегда реализуется. Зачастую акции компании снижаются в цене — теперь на этом можно заработать.
British American Tobacco
Одна из крупнейших табачных компаний в мире, в акциях достаточно часто наблюдается крутой нисходящий тренд — этим можно воспользоваться в своих стратегиях.
Salesforce.com
Американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляет услуги исключительно с использованием облачных технологий. С момента выхода на IPO акции находятся в крутом восходящем тренде, с периодическими коррекциями, которые теперь можно ловить.
Chevron и ConocoPhillips
Одни из крупнейших нефтяных компаний в мире. Сырьевые компании весьма волатильны, а с помощью коротких позиций торговую стратегию можно усовершенстовать.
General Motors
Сегодня автопроизводитель перерождается словно феникс и стремится полностью перейти на производство электромобилей. Это весьма рискованная стратегия, по пути могут встретиться препятствия, которые станут негативом для котировок. Теперь инвесторы могут заработать и на неудачах автогиганта.
McDonald’s
Один из самых узнаваемых брендов в сфере питания в мире. Акции стабильно имеют длительную восходящую тенденцию в последние несколько лет. Но просадки периодически происходят — на новостном фоне или как обычные технические коррекции.
Zoom Video Communications
Компания коммуникационных технологий была особо популярна во время пандемии, так как многие люди были вынуждены оставаться дома. Переход на удаленку способствовал росту спроса на услуги видеоконференций и чатов. Но пандемия отступает, интерес инвесторов теряется — а возможности для коротких позиций появляются.
Полный список бумаг, доступных для позиций шорт
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Российский рынок намерен продолжить рост
Встань и иди. Кто из аутсайдеров рынка США имеет наибольшие шансы отыграться в 2022
Дивидендные ETF и фонды облигаций: сколько платят сейчас, какие прогнозы
Дивидендный гэп в Лукойле. Ждать ли быстрого закрытия
Заседание Банка России. Прогнозы
Adobe: акции падают на 9% после сильного отчета. Что происходит?
Иностранные инвесторы скупают госдолг США. Кто финансирует Вашингтон
Космоnews: Рогозин поднимает акции РКК Энергия и другие события
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Снижение рынка – шанс заработать, или как правильно работать с «шортами»
Открываем «шорты»
Основной и, пожалуй, единственный способ успешной работы на падающем рынке — открытие коротких позиций, или «шортов», рассказывает Виктор Романовский, директор Учебного центра ФГ БКС.
«Зашортить» — значит продать то, чем вы не владеете, и получить на этом прибыль. На первый взгляд такая операция может показаться странной, но на деле все гораздо проще. Допустим, вы понимаете, что в ближайшее время рынок будет идти вниз, а акции — дешеветь. Поэтому вы берете взаймы у брокера, например, 1000 акций Газпрома и продаете их на рынке по 150 рублей за штуку, то есть за 150 тыс. рублей пакет. Этот займ происходит автоматически, когда вы выставляете в торговом терминале соответствующую заявку. После этого вы наблюдаете, как падает цена, и в какой-то момент покупаете те же акции Газпрома по более низкой цене, например, по 140 рублей за штуку, то есть за 140 тыс. рублей. Возвращаете долг брокеру, то есть отдаете ему эти акции (что тоже происходит автоматически), а ваша прибыль составляет 10 тыс. рублей. Так вы зарабатываете на падении акций.
Не забываем про «стоп-лосс»!
Схема проста, но в ней есть немало подводных камней, и работать с «шортами» надо очень аккуратно. Виктор Романовский рекомендует перед открытием «шорта» составить торговый план:
— четко определите момент входа в позицию, то есть цену, по которой вы продадите взятые взаймы акции;
— так же четко определите для себя момент закрытия позиции с прибылью и с убытком.
Страх и надежда — два недруга любого спекулянта: страх, что рынок развернется и мы заработаем меньше, и надежда, что наши убытки компенсируются этим же самым разворотом завтра. Первое заставляет нас рано фиксировать прибыль, второе — бездумно наращивать убытки. Понятно, что второе — куда страшнее, поэтому открытие «шорта» должно непременно сопровождаться выставлением «стоп-лоссов». В нашем торговом плане должно быть четко прописано, насколько вопреки нашим «медвежьим» ожиданиям должна подорожать акция, чтобы мы закрыли позицию с убытком.
В целом такой же стратегии надо придерживаться и при открытии длинных позиций («лонгов»). Но есть одна существенная разница: если вы купили акции на свои деньги, а рынок пошел вниз, всегда можно философски подойти к вопросу и, так сказать, переквалифицироваться в долгосрочного инвестора. Если же вы продали заемные акции, а рынок пошел вверх, пытаться «пересидеть» период роста в «шортах» недопустимо. Поэтому короткие позиции определенно не подходят для долгосрочных инвесторов. Иногда, при длительном падении рынка и при условии четкого соблюдения трейдерской дисциплины, правил управления капиталом и собственного торгового плана, шорт можно удерживать среднесрочно, до нескольких месяцев, отмечает Виктор Романовский. Но держать шорт год и более неприемлемо: глобальный тренд нашего рынка носит повышательный характер. Не стоит упускать и такой момент: за перенос короткой позиции на следующий день брокер берет комиссию, поэтому за столь длительный период удержания маржинальной позиции накопится уже приличный размер комиссии, который может «съесть» значительную часть прибыли.
Что можно одолжить у брокера?
Если же вы решили открыть «шорт», составили торговый план, определили «стоп-лосс», то вам еще нужно знать такой момент: «зашортить» можно только маржинальные бумаги — то есть высоколиквидные, как правило, «голубые фишки». Любой инвестор может получить у брокера заемные акции на сумму, равную размеру собственного капитала: если у вас 100 тыс. рублей на счету, то вы и получите от брокера акций взаймы на эту сумму.
Продавать можно не только акции, но и использовать фьючерсы. Это позволит сделать ставку на падение не только акций (почти на все российские «фишки» есть фьючерсы), но и на падение металлов, валют и индексов. Считаете, что индекс РТС будет падать? Продавайте фьючерс.
Разумеется, при работе на фондовом рынке есть определенные риски, но разумный и взвешенный подход с грамотным использованием риск- и money-менеджмента вместе с фундаментальным и техническим анализом делают такие операции не рискованнее обычной покупки бумаг/производных. Только не забывайте использовать «стоп-лоссы»!