Спекуляции на акциях примеры стратегий
Лучшие акции для спекуляции на бирже на 2021 год
В этой статье мы поговорим про торговлю акциями, а точнее про те компании, которые лучше всего подойдут для спекуляций.
Мы никого не призываем заниматься спекуляциями на бирже, но работа трейдера заключается в том, что зарабатывать на разнице между ценой покупки и продажи.
1. Как выбрать лучшие акции для спекуляции
Трейдеру для заработка на спекуляциях необходимо, чтобы акция обладала:
Российский фондовых рынок не такой большой по сравнению с западными аналогами. Ликвидных ценных бумаг не так много.
Какие акции обладают самой большой ликвидностью на российской бирже:
Эти компании имеют самый крупный оборот торговли на бирже. Можно выделить вторую группу, которая также имеет хорошую ликвидность, но всё же уступает по оборотам:
Помимо российских акций, на Московской и Санкт-Петербургской бирже есть зарубежные компании. По многим из них также высокая ликвидность.
Какими акциями лучше торговать трейдеру: иностранными или российскими сказать сложно. Это дело вкуса каждого. В Америке очень много компаний. В этом есть свои плюсы и минусы. Также это крайне волатильный рынок, по многим компаниям случаются супер мощные движения, как вниз, так и вверх.
2. Какими акциями лучше торговать для спекуляции
Лучше всего для спекуляции акциями подходят самые ликвидные компании. Так же не забываем, что на эти акции есть фьючерсы, которые также вполне ликвидные для совершения торговых операций.
Есть такое понятие как коэффициент бета. Она отражает насколько акция коррелирует с динамикой фондового индекса. Для трейдеров будет хорошо, если бета будет больше 1, тогда акция обладает хорошей волатильностью.
Не забываем, что из-за сильных колебаний возрастают риски. Если неудачно зайти в компанию, то потери будут больше, чем в среднем по рынку.
Например, в 2021 г. хорошой динамикой обладали зарубежные компании TESLA, NVIDEA, AMD, Alphabet, Facebook, Apple. Ими можно было торговать как на Московской бирже (торгуются в рублях), так и на СПБ бирже (торгуются в долларах).
3. Стратегии для спекуляции акциями
Торговые стратегии делятся на два больших класса:
У каждого из них есть свои плюсы и минусы, кому-то подойдут больше одни, кому-то другие. Также не бывает прибыльных стратегий для всех видов рынка. То есть в любом случае будут какие-то убыточные сделки.
3.1. Трендовые
По названию понятно, что заработок идёт на общем движении рынка в какую-то сторону. Здесь самыми эффективными являются:
Например, я люблю больше пробойные торговые стратегии для спекуляции на акциях, поскольку они позволяют быстро заработать деньги, а не ждать много времени. Если после пробоя цена развернулась обратно, то позицию стоит закрыть.
Контртрендовые стратегии фактически можно назвать тоже трендовыми, поскольку точка входа ищется на самых пиках. Здесь важно не зафиксировать прибыль раньше времени, ведь движение может только начинаться.
Более подробно про трендовые стратегии можно прочитать в статьях:
3.2. Внутри диапазона
Этот вид стратегий потребует больше времени от трейдера, поскольку он заключается в ловле небольших движений. Акции больше склонны к трендовым движениям, поэтому спекуляции обычно делаются на более менее большом движении.
Поскольку совершается большое число сделок, то ликвидность акции должна быть максимальна, чтобы исключить риски больших затрат на спреды.
Также стоит подобрать тариф у брокера такой, чтобы комиссия была минимальна. Сделки совершаются обычно внутри дня, поэтому размер платы за кредитное плечо не важен (внутри дня маржинальная торговля бесплатна).
Лучшие фондовые брокеры для спекуляции на акциях:
Они обладают удобными мобильными терминалами для трейдинга, а также минимальными комиссиями за оборот.
Выбор акция для спекуляции очень важен. Для некоторых трейдеров подойдут идеально какие-то отдельные акции. Далеко не все стратегии подойдут хорошо для всех компаний. У каждой может быть своя особенность.
Пока не попробуешь торговлю на всех акциях, то сложно сделать выбор. В любом случае самые ликвидные и волитальные акции пользуются большим спросом среди трейдеров.
Спекуляция ценными бумагами — примеры, стратегии
Спекуляция ценными бумагами на рынке ценных бумаг подразумевает извлечение прибыли на разнице от купли, продажи. Как совершать спекулятивные сделки на рынке — примеры.
Принцип спекуляций ценными бумагами заключается в покупке бумаг по низкой цене и продаже по более высокой разница цены составит прибыль, аналогично по продаже ценных бумаг по высокой цене и откуп бумаг по низкой цене. Но на продаже бумаг есть некоторые особенности: не все бумаги рынка брокер даёт для продажи, дополнительные комиссии по использованию займа бумаг у брокера, ограниченная прибыль.
Допустим вы решили заработать на спекуляциях ценными бумагами, но не знаете с чего начать, какие выбрать для спекуляций ценные бумаги. Чтобы иметь успех на спекуляциях, необходимо разобраться в следующих вопросах:
1 На каком рынке спекулировать.
2 Каким капиталом оперировать в спекуляциях.
3 Какие выбрать бумаги для спекуляций.
4 Длительность спекулятивной сделки.
5 Стратегия спекуляций.
Давайте разберёмся в каждом вопросе подробнее:
На каком рынке спекулировать.
Если вы не имеет ещё опыта в спекуляциях на рынке, то прежде чем начать спекуляции, изучите для начала стратегии торговли и протестируйте на истории их работоспособность. Если у вас есть доступ к Российскому фондовому рынку, то моя рекомендация начать изучать именно инструменты ММВБ, американский рынок для полного новичка будет сложным от изобилия различных инструментов, количества бумаг. Более того, Российские бумаги проще анализировать по фундаментальным показателям в плане доступности информации на русском языке. Раз вы читаете эту статью, то предполагается, что читатель русскоговорящий человек.
Каким капиталом оперировать в спекуляциях.
Для начинающего спекулянта желательно начинать свой старт в спекуляциях с небольшой суммы 30-50 т. руб. На этой сумме нужно для начала получить опыт, научиться сохранять свой небольшой капитал, если заведёте на рынок сразу большую сумму, то испытаете некий дискомфорт в психологическом плане. Заводите ту, сумму, которую не страшно потерять, так легче будет терпеть убытки, а они обязательно будут. Спекуляции подразумевают не только прибыль, но и потери, важно жёстко контролировать потери, чтобы сберечь свой депозит. Учитесь на маленькой незначительной для вас сумме.
После успешного приобретения опыта в течении года сохранив свой депозит, добавляйте остальную сумму предназначенную для спекуляций. Не менее полугода постарайтесь не потерять маленькую сумму, не гонитесь в течение 6 месяцев увеличить прибыль, привыкните к управлению рисками, к сохранению депозита.
Какие выбрать бумаги для спекуляций.
Чтобы набраться опыта подберите 2-3 бумаги для спекуляций, изучите их движение цены, протестируйте по истории стратегии торговли. Изучите деятельность компаний,чем они занимаются, на сколько эффективно менеджмент компании управляет ресурсами. Изучите перспективы компании, на сколько они реальны. Изучение компаний поможет в плане психологии более комфортно и уверенно спекулировать на рынке.
Выбирайте компании из голубых фишек, в них ликвидность гораздо выше, чем в тонких бумагах, это гарантия успешных спекуляций, что ваше предложение поглотит рынок по максимально близкой к предлагаемой вами цене. Иначе сказать спрос на бумагу всегда будет в отличии от тонких бумаг, где сделки могут совершаться гораздо реже чем в толстых, ликвидных бумагах.
Голубыми фишками считаются такие компании как: GAZP, SBER, LKOH, ROSN, AFLT и другие, в таких компаниях всегда есть спрос и предложение. Соответственно легче будет спекулировать там, где всегда есть покупатель и продавец.
Длительность спекулятивной сделки.
Для того, чтобы набраться опыта частые сделки в спекуляциях могут быть полезны, но не всегда эффективны. В частых сделках депозит подъедят комиссии, что начнёт расстраивать начинающего спекулянта. Но и есть плюс, быстрее наберётесь опыта в спекуляциях. Редкие сделки дают больше прибыли, как это получается.
Частые сделки как правило совершаются на мелких таймфреймах, поэтому такой стиль спекуляций требует большего количества времени провождения у монитора, большей концентрации внимания, что может утомить физически и психологически начинающего спекулянта.
Редкие сделки как правило совершаются на больших таймфреймах дневных и выше. Такие спекуляции будут более взвешенными, времени для принятия решения достаточно, чтобы меньше совершать ошибок. Цели цен бумаги по анализу таких таймфреймах становятся более широкими, соответственно одна прибыльная сделка принесёт гораздо больше прибыли, чем на меньших таймфреймах.
Смотрите пример на картинке:
Допустим купили по дневному графику GAZP на уровне 234.17 руб. за акцию, за месяц бумага выросла на 12.75% прибыль на одну акцию составляет 29.85руб. На 100 акций прибыль составит 2985руб. на 30 000 руб. депозита, прибыль будет соответствовать почти 10% прироста к капиталу. При использовании 2-3 го плеча заёмных средств у брокера, прибыль увеличивается в 2-3 раза, но и риск увеличивается ровно на столько же.
Теперь смотрите пример на картинке с меньшим таймфреймом:
Допустим купили на 5 минутном графике акции GAZP на уровне 259.0 руб.продали на уровне 264.0 руб. прибыль составит на одну акцию 5 руб. 1.92% прошла цена бумаги от точки вашей покупки. На 100 акций прибыль составит 500 руб.
На первый взгляд может показаться, что выгодно торговать на мелких таймфреймах, так как сделок за месяц совершите больше, но по факту нет гарантий, что все ваши сделки будут прибыльными, что каждая принесёт такую прибыль как на картинке. Фактически торговля будет в рыночном шуме в отличии от дневного графика, где работают больше фундаментальные показатели компании, чего нельзя будет проанализировать на меньшем таймфрейме — не хватит на это времени.
На каком таймфрейме спекулировать, решать вам, прибыль возможно получать на обоих стратегиях при достаточном опыте. Но учиться рекомендую на больших таймфреймах, так как при неверном решении всегда есть время перепроверить и объективнее проанализировать бумагу.
Стратегия спекуляций.
Какую выбрать стратегию для спекуляций на рынке ценных бумаг решать вам, но у каждой стратегии есть свои особенности. И как выше были примеры с таймфреймами, то на дневном таймфрейме стратегии работают гораздо точнее, так как большой таймфрейм имеет в себе больше информации для принятия правильного, взвешенного решения. Я не буду сейчас расписывать сами стратегии для спекуляций, стратегии я выкладываю в отдельной рубрике “торговые стратегии” на сайте.
Важно не только подобрать стратегию для спекуляций, но и протестировать её работоспособность, а так же понять и доработать под себя. Для начинания желательно выбрать самые простые, понятные стратегии. По личному опыту скажу: простые стратегии приносят гораздо больше прибыли, чем сложные, непонятные. Более того, нет стратегий, которые всегда приносят прибыль — это нужно просто принять и работать с этим.
Успешная стратегия в руках проигрышного трейдера станет убыточной, и любая убыточная стратегия станет в руках успешного трейдера прибыльной. Весь секрет заключается в управлении рисками. Убыточный трейдер не придаёт этому особого значения, а прибыльный трейдер всегда заботиться в первую очередь о риске в каждой сделке.
Поэтому потенциальная прибыль в спекулятивной сделке должна быть ожидаемой как минимум в 3-5 раз больше потенциального убытка. Придерживаясь таких правил, к примеру из 10 сделок 5 прибыльных и 5 убыточных, прибыль составит как минимум в 10 раз больше риска. Даже если из 10 сделок, убыточных будет 7 и 3 прибыльных, остаётесь в прибыли. Нарушение таких правил грозит потерей депозита. Вот поэтому большинство начинающих спекулянтов на рынке терпят крах, из за несоблюдения правил управления рисками.
Хотите сделать спекуляции ценными бумагами своим основным занятием приносящим прибыль и удовольствие, добавляйтесь в чат телеграмм, добавляйте сайт в закладки, следите за обновлениями. Пишите в комментариях свои вопросы. Поделитесь статьёй в своих социальных сетях.
Желаю успехов в спекуляциях на рынке ценных бумаг!
Торговые стратегии для фондовой биржи — обзор простых
В этой статье различные техники и методы выполнения сделок. Рассмотрим базовые 5 стратегий, которые являются прибыльными. Главное, чтобы инвестор пользовался ими грамотно.
Введение в торговые стратегии
Существует сотни различных стратегий. Все они работают с разной эффективностью для каждого финансового актива. Это связано со спецификами каждого инструмента. Например, курсы валют редко подвержены длительному тренду. Чаще всего они колеблятся в зажатом диапазоне.
Глобально можно выделить следующие подходы к торговле на бирже:
Активным стратегии можно поделить на два вида:
При этом важно ещё и время использования стратегии. Например, в периоды трендовых движений лучше всего использовать трендовые варианты, чем контртрендовые. Но заранее определить будет ли сейчас тренд невозможно.
Трейдеров можно поделить на два лагеря:
Рассмотренные стратегии в этой статье будут одинаково работать как для быков, так и медведей.
Ниже описанные рабочие классические торговые стратегии, их подходы не являются какими-то секретными знаниями. Однако не каждому дано успешно торговать на фондовой бирже, поэтому очень важно ещё развивать психологическую составляющую, соизмерять риски, которые каждый готов взять на себя. Немало важным моментом ещё является опыт, который можно приобрести только в процессе трейдинга.
Стратегия №1. На основе скользящих средних
Скользящие средние отображают среднее значение цены за предыдущий период, который выберет трейдер. Выделяют два основных типа линии:
Лучше пользоваться экспоненциальным видом, поскольку они лучше учитывают недавние данные, а значит имеют больше актуальности.
Разница между SMA и EMA можно отследить на следующим графике:
Какую информацию могут дать скользящие средние инвестору:
Самым классичесским вариантом использования является пересечение скользящих средних.
Когда быстрая скользящая пересекает снизу вверх медленную, то это сигнал на покупку. Аналогично с продажей: когда быстрая пересекает медленную сверху вниз. Вот как это выглядит на примерах
Но есть ещё один вариант использования скользящих. Вход в позицию после того, как 200 дневная EMA начала закругляться на верх. При этом хорошим дополнением к сигналу является увеличение объёма торгов. Часто это является одной из самых лучших точек входа. Поэтому такую позицию можно удерживать ещё несколько лет, а может даже и оставить навсегда.
Существуют ещё два более редких типа скользящих средних: линейно-взвешенная LWMA (Linear Weighted Moving Average) и сглаженная SMMA (Smoothed Moving Average). Это специфические варианты. Возможно, они хорошо могут дополнить некоторые торговых стратегий.
Стратегия №2. Дивергенция и конвергенция индикаторов
Дивергенция и конвергенция — это ситуация на рынке, когда цена обновила новый экстремум, а индикатор нет. Точные определения звучат так:
Иногда бывают тройные и даже четверные локальные экстремумы.
Торговая стратегия подразумевает открытие позиции против тренда. Поэтому иногда будут не самые удачные моменты для входа, поэтому стоит использовать защитные ордера стоп-лосс.
Какие индикаторы могут подойти для работы по торговой стратегии дивергенций и конвергенций:
Редко, но иногда используют ещё индикаторы объема (Volume), Stochastic или CCI.
Дивергенции и конвергенции является одним из самых точных сигналов, которые могут помочь трейдерам и инвесторам совершить успешную сделку по очень хорошим ценам.
Пример дивергенция и конвергенция на практике. График котировок Сбербанка:
Этот класс стратегии на основе дивергенций любит Александр Эдлер. Автор книги «Как играть и выигрывать на бирже». Он интересно и доступно преподнес материал. Советую начинающем прочитать книгу или хотя бы посмотреть его выступления в youtube (они бесплатны).
Стратегия №3. Пробой уровней поддержки и сопротивления
Стратегии пробой уровней поддержки и сопротивления по факту можно назвать одной из самых эффективных. Одним из её важных плюсов является быстрота получения результата.
Как правило, биржевые котировки после преодоления уровня быстро начинают либо продолжат тенденцию, либо откатываются назад тем самым теряя свою силу.
На всех рынках есть ценовые диапазоны, где цена часто разворачивается или находится длительное время во флэте (проторговке). При пробитии уровня чаще всего происходит мощный импульс по направлению движения. Обычно его мощь основана на тех, кто заходит в сделку по тренду и тех, кто закрывает свои позиции по стоп-лоссам.
После пробоя биржевые котировки зачастую проходят путь в 5-10% буквально за пару дней, а может быть даже и в течении одного дня. Бывают и значительно более сильные пробития. Всё зависит от того, как долго был флэт и насколько важен уровень цены.
Вот как это выглядит в реальных торгах:
Стратегия №4. Свечные модели и паттерны
На финансовых рынках регулярно происходят схожие модели роста и падения. Поэтому трейдеры придумали часто встречающие паттерны, которые сигнализируют о смене тенденции.
Как показывает практика, паттерны работают очень даже неплохо. Их можно совмещать с ранее рассмотренными стратегиями, тем самым увеличивая шансы на успешный вход.
Чем выше таймфрейм, тем надёжнее сигнал.
Подробно рассматривать каждую свечную модель в этой статье мы не будем. Описание всех существующих паттернов можно найти в статье:
Рассмотрим несколько примеров.
Помимо паттернов есть ещё графические фигуры. Но такие стратегии подразумевают более глубокий технический анализ, которые освоили опытных трейдеров. Подробнее можно прочитать в статье:
Стратегия №5. Выкуп просадок или покупка по тренду
Если мы говорим про фондовый рынок, а точнее про акции, то они склонны к росту на большом промежутке времени. Можно пользоваться этим фактом в своей торговой стратегии. Мы просто будем выкупать все просадки.
Что значит выкупать просадки? Как только рынок упал на 5-10%, то можно совершать вход в сделку. Точнее, сказать: добирать свою позицию. Конечно, рынок может упасть и больше. Например, в истории уже были случае падения фондового рынка на 30-70% в периоды финансовых и экономических кризисов. Никто не знает когда это случится.
Также можно просто открыть дневной график, нанести 200 дневную EMA и покупать когда рынок касается этой линии или уходит под неё.
Говоря «рынок», мы имеем в виду значение фондового индекса.
Фондовый индекс отражает совокупную динамику рынка акций. Можно назвать его бенчмарком.
Если покупать отдельные акции на просадках, то инвестор берёт риски, поскольку возможно падение связано с проблемами в бизнесе. Поэтому стоит изучать динамику фондового индекса, чтобы принимать решения где покупать.
На скриншоте ниже показаны выкупу просадок при нахождении цены ниже 200 EMA и в зоне перепроданности по RSI:
Как купить фондовый индекс? Для этого есть хороший вариант в виде ETF фондов. На индекс московской бирже можно покупать следующее фонды (указана комиссия):
Подробнее про ETF можно прочитать в статьях:
Финансовые рынки с Артемом Яськив
Авторский блог Артём Яськив (smart4trader) об инвестициях, трейдинге, спекуляциях на финансовых рынках. Реальный опыт торговли с 2006г. Обучающие материалы для финансовой грамотности. Консультации по торговле на бирже по авторскому методу. Обучение трейдингу по авторскому методу.
Поиск по этому блогу
26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD
2. Эффект дня недели
Эффект дня недели также известен как эффект понедельника или эффект выходных и он описывает тенденцию к ухудшению показателей акций в понедельник, чем в другие дни недели, особенно в пятницу. Эта аномалия была описана в нескольких академических исследованиях и проанализирована на разных международных рынках, но это одна из тех аномалий, которую трудно рационализировать.Одно из возможных объяснений состоит в том, что инвесторы становятся более оптимистичными с приближением выходных и более пессимистичными по понедельникам. Однако это также может быть случай HARKing (выдвижение гипотез после того, как результаты известны), чего следует избегать. Некоторые ученые (такие как Лаконишок ) связывают эффект выходных с аномалией эффекта начала месяца. Другие предполагают, что на выходных появится больше плохих новостей и все больше компаний сообщат об отрицательной прибыли после закрытия торгов в пятницу. Возможно, другое объяснение заключается в том, что все больше продавцов на короткие позиции закрывают свои позиции по пятницам и восстанавливают их по понедельникам, чтобы избежать любого риска роста в выходные, когда рынки закрыты. Однако, поскольку я расскажу больше об этом ближе к концу этого поста, есть также некоторые (например, Салливан ), которые предполагают, что аномалия не является значительной и вероятно является результатом интеллектуального анализа данных.
На следующем графике школы бизнеса Стерна вы можете увидеть, как понедельник обеспечил чистую отрицательную доходность акций в период с 1927 по 2001 год:
При формировании торговых стратегий / портфелей вы должны знать теорию о том, что акции имеют тенденцию падать в понедельник по сравнению с другими днями недели. Вы можете использовать эту информацию, чтобы отфильтровать сделки и разработать торговые правила на основе этих дней недели.
3. Эффект поворота месяца
Вы можете купить фьючерсы на фондовые индексы или корзины акций в конце торгов перед выходным на рынке. Затем вы можете выйти при закрытии торгов на следующий полный день торгов, чтобы зафиксировать прибыль от праздничного эффекта.
5. Эффект времени суток