Робот для акций тинькофф

Как устроены торговые роботы?

Сейчас на бирже очень популярны торговые роботы. Есть люди, которые активно этих роботов продают: якобы они автоматически торгуют на бирже, делают это быстрее человека в 1000 раз, и можно получить прибыль в размере 20—50% в месяц. Куча положительных отзывов, негативных крайне мало. Но мне не верится, что у этих инструментов инвестирования такая доходность.

Еще у крупных продавцов роботов есть свои партнерские программы — каким-то образом они активно зарабатывают бешеные деньги. Помогите, пожалуйста, разобраться, действительно ли это рабочая схема.

Алексей, действительно, торговые роботы, которые автоматически торгуют на бирже, существуют. И да, они могут делать это в 1000 раз быстрее человека.

Но что касается доходности и тем более покупки подобного торгового робота, то тут есть нюансы. О них и хочу рассказать.

Что за роботы и для чего они нужны

Торговый робот — это не двуногий андроид из металла и пластика, а компьютерная программа, которая обычно работает в связке с интерфейсом брокера. Как правило, связующим звеном выступает терминал QUIK. Но некоторые брокеры предоставляют и прямой доступ к собственному API — программному интерфейсу «клиент — сервер», в котором на сервере прописаны все команды, а клиент использует эти команды и получает то, что ему необходимо в данный момент. Например, подает торговые приказы или смотрит текущие позиции.

Большинство торговых роботов не пишут с нуля, а используют существующие программные решения. Довольно популярны программы Amibroker, Astrend, Equis Metastock Professional, Excel, Neuro, TSLab, Ninja Trader, Matlab, Metatrader, Omega Research Prosuite & Tradestation, Quik, Wealth-Lab Developer. Да, Quik тоже попадает в этот список за счет встроенных языков программирования: QPILE, или QUIK Programmable Interface and Logic Environment, и QLUA — это встроенный интерпретатор скриптового языка LUA.

Торговый робот, или механическая торговая система — МТС, хорош, когда есть четкая стратегия торговли, которая полностью формализована: четко определены и запрограммированы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. В этом случае робот позволяет полностью исключить человеческий фактор и эмоции — он будет слепо следовать алгоритму. Обычно роботов настраивают на торговлю в интервалах, кратных 15 минутам, часу, дню.

Например, робот может раз в час проверять отклонение цены от заданной — и покупать или продавать инструмент. Если хочется погрузиться в тему глубже, можно посмотреть журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities, где в каждом номере открыто публикуют коды торговых систем, адаптированные для разных программ. Например, в июльском выпуске за 2019 год в центре внимания — статья Виталия Апирина «Полосы экспоненциального отклонения».

Еще бывают так называемые высокочастотные роботы, которые могут совершать тысячи сделок за секунду, — HFT, high-frequency trading. Про это есть хорошая книга Майкла Льюиса «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит ». Но для высокочастотного трейдинга надо иметь минимальный пинг — промежуток времени, за который сигнал, отосланный с рабочего сервера, проходит через сеть до другого сервера и возвращается обратно, — до биржи и в идеале находиться в том же самом здании, что и сама биржа.

Инвестиции — это не сложно

Причина 1: аналитическая

Московская биржа совместно с брокерскими компаниями ежегодно проводит конкурс «Лучший частный инвестор» — ЛЧИ. Из итоговой статистики 2019 года видно, что самые активные участники конкурса, которые просто не могут быть людьми с таким количеством заявок и сделок, необязательно попадают в статистику лучших.

Организаторы конкурса ЛЧИ не указывают в явном виде, используется автоматический торговый алгоритм или ведется торговля руками. Но несколько десятков тысяч сделок за четыре месяца проведения конкурса однозначно говорят о применении алгоритмов. Например, там есть участник с 30 703 сделками и доходностью 172,60%, а есть участник, который совершил 657 058 сделок, но получил всего 1,69% дохода. Из этого можно сделать вывод, что алгоритмы тоже бывают разными: какие-то приносят их создателям доход, а какие-то нет.

Причина 2: логическая

Допустим, вы разработали алгоритм или считаете, что нашли какую-то локальную неэффективность на рынке. Дальше вы запрограммировали это, провели тесты на истории и подобрали необходимые параметры для работы, еще раз все проверили и запустили эту механическую торговую систему на реальном счете.

Допустим, что робот делает 20% в месяц. «Допустим», потому что тесты на истории не гарантируют, что в дальнейшем будет хоть какая-то доходность. Произведем расчеты из предположения, что у нас есть 300 000 Р и некий волшебный алгоритм, который гарантированно делает 20% в месяц.

Во что 20% в месяц превратят 300 000 Р за год

Из этой таблицы видно, что за год вложения увеличатся почти в восемь раз — и это при доходности только 20%. А вот что будет, если найти Грааль и брать 50% доходности ежемесячно.

Во что 50% в месяц превратят 300 000 Р за год

Первоначальный капитал увеличится почти в 90 раз всего за год. Возникает разумный вопрос: зачем отдавать кому-то курицу, которая несет золотые яйца? Если какой-то алгоритм работает, то любой разумный человек будет заинтересован в том, чтобы о нем знало как можно меньше людей: чем больше инвесторов пользуются алгоритмом, тем быстрее он перестает работать. Вероятнее всего, создатели пытаются выжать последние соки из уже отработавшего алгоритма, поэтому и пытаются продавать его, иногда совсем за смешные деньги. В нашей рубрике «Под прищуром» мы уже как-то разбирали один торговый робот и объяснили, почему не стоит его покупать.

К тому же именно с торговыми роботами есть дополнительные нюансы. Алгоритм принятия решений может быть скрыт или запутан. Может продаваться и так называемый черный ящик, в котором невозможно понять логику алгоритма. Это значит, что в определенной фазе рынка алгоритм может работать хорошо, а в другой может за несколько сделок слить весь депозит. Чтобы написать торгового робота, не требуются особые знания. Любой программист в состоянии разобраться с этим. Другой вопрос: зачем ему этим заниматься?

А что касается партнерских программ, то бешеные деньги там могут делать как раз создатели таких программ, и никакого отношения к торговым роботам такой бизнес может не иметь. На поверку это оказывается обычным сетевым маркетингом и, возможно, пирамидой, куда привлекают все новых и новых членов, заманивая чем-то неизвестным, но привлекательным и очень доходным, одновременно не предоставляя аудированных отчетов о прошлых результатах.

Если у вас есть вопрос об инвестициях, личных финансах или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Источник

Робот для акций тинькофф

Tinkoff Invest API

Автоматизируйте биржевую торговлю и ведите собственную статистику прибыльности

Документация

Анализ котировок бумаг

Через API можно загрузить как исторические котировки, так и котировки в режиме реального времени по всем бумагам

Сигналы на покупку или продажу

Торговлю по алгоритму можно автоматизировать, запрограммировав выставление сигналов

Ведение собственной системы статистики

Если не хватает существующей функциональности по анализу портфеля, то легко сделать свою собственную

Тестирование стратегий (backtesting)

Tinkoff Invest API позволит протестировать торговую гипотезу на основе исторических данных

Создание торговых роботов

При помощи Tinkoff Invest API можно создать своего торгового робота, осуществляющего полностью автоматическую торговлю по стратегии

Протестировать торговую гипотезу можно и без реальной торговли, воспользовавшись sandbox-режимом

API состоит из двух частей

REST — сервис, работающий по принципу запрос-ответ. Реализуется по

Потоковый (streaming) сервис, работающий поверх web socket и транслирующий биржевую информацию в режиме реального времени

Как начать разработку проекта?

Для начала необходимо выбрать — на каком языке будете вести разработку и выбрать один из десятка готовых SDK

Если по каким-то причинам использование готового SDK не решает ваши задачи, то можно разработать свой

Источник

Роботы на Тинькофф и Binance на JavaScript и +5000$;

Все комьюнити разработчиков торговых роботов, варится вокруг Python и C#. На вопрос почему именно эти языки они начинают неразборчиво бурчать про многопоточность, количество готовых библиотек, а иногда даже про семафоры. Вот и я решил попробовать влезть в эту солянку, да-да именно солянку, по другому это назвать и нельзя.

В общем, есть масса инструментов вроде бы годных прям для работы, но таких громоздких и как то все у них распихано по разным углам и существует в полном творческом бардаке. При этом никто не задается вопросом «как и почему это так работает?», все лишь пытаются что-то написать, чтобы заработать немного денег, если повезет.

Как это водится у многих разработчиков, мне стало интересно на что способен JavaScript и V8 с JIT, может ли он дать нужную скорость для сложной математики? И изначально все началось больше как исследовательская миссия. А дело, кстати, было полтора года назад.

Итак, что нам потребуются для разработки и запуска торговой стратегии, ну например, на Тинькофф Инвестиции :

Технические индикаторы на JavaScript. Хорошо что они есть, пусть и не сильно в изобилии. Возьмем самые популярные по скачиваниям technicalindicators

Что-нибудь для работы с Тинькофф, их библиотечка invest-openapi-js-sdk

Не смотря на тупость стратегии, оптимизировать ее нужно умненько: либо по Монте-Карло, либо с применением генетики, возьмем генетику, потому что просто красивее звучит. Подойдет библиотека geneticalgorithm

Немного подробнее про стратегию и про расхождение двух линий SMA. Основана она на стремлении рынка к коррекциям. Если SMA с более быстрым периодом уходит ниже SMA с медленным, то значит рынок совершил резкое изменение в цене, которое с определенной вероятностью будет корректироваться взад. На картинке ниже такие расхождение показаны стрелочками, почти все из них имеют обратное движение. Это хорошая точка входа в покупку акций. В короткие позиции можно входить когда быстрая SMA резко ушла выше медленной.

График акций тесла и тупой стратегии

В целом план есть, осталось написать только какой-нибудь модуль транспорта для более высокоуровневой работы и модуль генетики, для адаптации алгоритма все же под финансовые задачи.

Так сложилось, что SDK от Тинькофф на тот момент почти никто и не использовал. Так что пришлось его попутно переписать как следует, чтобы обеспечить надежную работу, а то свет мигнул, или кабель кто-то жует, или библиотека плохо написана, в общем коннект при пинге в 3 миллисекунды с разрывами. SDK переделал быстро, встретил кучу приятной отзывчивости от владельца репозитория на GitHub. Так совместными силами и вышел инструмент, который я до сих пор использую.

Вот примерно этим же занимается библиотека генетических алгоритмов. Чтобы не было очень скучно, вот серия картинок как «бабочки» обучаются лететь в нужную точку.

Бабочка случайно двигается

Одинокая бабочка со случайными параметрами выполняет пируэты броуновского движения, двигаясь во все направления.

Если применить немного генетики, взяв 100 бабочек и 20 поколений поскрещивать их, выдавая конфетки за приближение к точке и *текст заблокирован за жестокое обращение с бабочками*, если те двигаются не в нужном направлении. Получим следующий слайд.

Бабочки летят в указаную точку

В общем-то уже понятно, я надеюсь, как это с бабочками работает. Давайте теперь про торговлю.

Торговая стратегия это то, что у нас теперь будет вместо летающих насекомых. В качестве критерия оценки, обычно берется математическое ожидание выигрыша, это такая характеристика в теории азартных игр, она прогнозирует сумму выигрыша, которую может заработать или проиграть игрок, в среднем, по каждой ставке. На языке азартных игроков это иногда называется «преимуществом игрока» (если оно положительно для игрока) или «преимуществом казино» (если оно отрицательно для игрока). То что нам нужно, чтобы понять выигрываем ли мы у биржи с нашей торговой стратегией или нет. Вот это и будет главным критерием генетической оптимизации в нашей системе.

Вот формула подсчета мат. ожидания, на всякий случай:

Позволю себе немного кодовых вставок, без них никак. Чтобы крутить параметры стратегии потребуется некоторый интерфейс для их описания. Ниже он представлен в виде литерала объекта с различными полями.

Интерфейс позволяет задать значения, которые принимает тот или иной параметр, например целые или нет, четные или нет, булевы или числа. Теперь генетика будет знать как заполнять нашу популяцию в 100 или в 500 особей случайно сгенерированными параметрами.

Кстати, про популяцию, в нашем случае в качестве особи будет одна торговая стратегия с определенным набором настроек (генов). Которые мы и будем сохранять и передавать при скрещивании от родителей к детям.

Пишу статью легко и беззаботно, избегая возможно не нужных технических деталей, на на самом деле уже прошел целый год хардкорной разработки и эксперимент вышел из под контроля, свел так сказать, с ума группу энтузиастов.

В результате получилась либа async-genetic отвечающая всем стандартам, да еще и работающая быстрее. Не только в плане кода, но и в плане решения задач. Из-за дополнительных настроек, например, решает задачу «угадай какое слово я загадала» в 2 раза быстрее (в среднем).

Кроме этого давно не было картинок, поэтому пора показать результат визуализации работы стратегии и открытия сделок.

Визуализация сделок по стратегии

Чтобы вы могли видеть эту картинку со сделками и двумя SMA, потребовалось еще много времени на написание небольшой системы визуализации сделок. И загруженной истории. И тут стало понятно, что эксперимент ну совсем уже вышел из под контроля и начал жить своей жизнью. Конечно к этому времени что-то уже работало на бирже и пыталось заработать немного денег. И надо сказать любой заработок мотивировал как ничто другое продолжать это нелегкое дело.

И изначально генетика отрабатывала хорошо, но очень уж долго. Что мне показалось странным и я стал разбираться в проблеме. После дебага NodeJS приложения, удалось выяснить, что основная проблема это индикаторы, которые написаны ну очень плохо. Опять что ли писать свои? На этой фазе проект уже начал образовывать экосистему вокруг себя и первоначальное исследовательское направление стало разрушаться. Теперь фокус был на заработок и на создание полноценной платформы.

Тут только 3 индикатора, руки не дошли проверить остальные но уже было ясно что все работает быстрее. В общем то основным преимуществом стала специфика индикаторов, в данном случае они писались не для графиков, а для потоковых вычислений и результаты предыдущих расчетов используются по максимуму в расчете на движение всегда слева на право во времени. Так появились собственные индикаторы.

После этого момента стало очевидно, что получается готовый продукт, для разработки стратегий. Оставалось только отрефакторить все это 15 раз чтобы подготовить к опенсорцу.

Перед тем как я перейду в рекламе, хотелось бы дорассказать все же про стратегию. В общем то стратегию мы не бросили, она и по сей день где-нибудь да работает, но конечно заработать нам удавалось в основном на гораздо более сложных стратегиях. И вот сунув немного денег в крипту и тинькофф инвестиции уже заработано более 5000$, но в основном на крипте кнечно, акции только только начинают возвращаться в качестве активов.

Стриминг сделок мы ведем в нашем телеграмм канале. Здесь публикуются данные обо всех позициях, с небольшой задержкой примерно в 30-100 секунд. А также каждый вечер публикуется дневная и общая статистика (как на картинке). Подписывайтесь, будем рады.

В итоге в конце концов мы создали целую систему инструментов и назвали ее Debut.

В основе Debut лежит архитектура ядра и надстраиваемых плагинов, позволяющих гибко кастомизировать любые решения. Основной целью всей экосистемы Debut, является упрощение процесса создания и запуска рабочих торговых роботов на различные биржи. На данный момент поддерживаются: Тинькофф Инвестиции и Binance (и да, где-то по дороге подключилась крипта).

В проекте есть две стартовые торговые стратегии «Для примера» как нужно работать с системой. Репозиторий с образцами и примерами.

В общем полтора года разработки привели меня ко многим открытиям, часть из которых осталась за ширмой, но я обязательно расскажу о них в каком-нибудь докладе на конференции.

Источник

Тинькофф Инвестиции, в чем подвох

Тинькофф Инвестиции — профессиональный участник рынка ценных бумаг, который сегодня занимает все новые позиции на российском фондовом рынке. У этой компании есть свой собственный подход к работе с клиентами. Попробуем разобраться, кому могут быть интересны услуги Тинькофф Инвестиции, и в чем подвох, как выглядит сервис на самом деле.

Как работают инвестиции в Тинькофф

Тинькофф Инвестиции — сервис, который разработан для предоставления клиентам максимально простого доступа к сделкам с валютами, акциями, облигациями и другими ценными бумагами на Московской бирже.

При этом особенность Тинькофф заключается в том, что эта организация не имеет широкой сети офисов, как другие банки. Клиент оформляет заявку и получает все, что требуется, с доставкой на дом или в офис.

Изначально требуется перейти в хранилище мобильных приложений PlayMarket или AppStore, найти Тинькофф Инвестиции, установить программу бесплатно в свой смартфон и запустить ее. Далее клиенту будет предложено подтвердить свой номер телефона при помощи кода через SMS, а затем заполнить анкету.

Далее согласовывается время, приезжает представитель банка, который привозит пакет документов на подпись.

Единожды подписав договор, пользователь получает дебетовую карту с рядом специальных «фишек», таких, как повышенный кэшбэк, проценты на остатки при соблюдении определенных условий, и прочее. Логическим продолжением сервиса стало и появление системы Тинькофф Инвестиции.

Уже существующий клиент может просто подписаться на дополнительную услугу, подтвердить свое решение отправкой SMS в системе клиент-банк или в специальном приложении для телефона, и счет открыт.

Для тех, кто впервые решает работать с Тинькофф, процесс предельно похож на открытие счета. Более того, ему даже и открывают этот самый счет после визита представителя, и выдают обычную дебетовую карту Tinkoff Black.

Отказаться от нее невозможно, потому что именно на этот пластик происходит вывод средств с брокерского счета в дальнейшем.

Особенности торговли через Тинькофф Инвестиции

В отличие от других брокеров, специалисты Тинькофф Инвестиции пошли по своему особенному пути и написали два собственных приложения для торговли ценными бумагами, одно для web, а второе для мобильных устройств. Оба они имеют свои особенности.

Веб приложение устанавливать не нужно, в него можно перейти со страницы Тинькофф. Действует двойная система аутентификации, вход подтверждается не только паролем, но и кодом, полученным через SMS. Торговый терминал выглядит вполне качественно, удобен и даже по многим параметрам производит лучшее впечатление, чем общепринятая программа Quick. Здесь есть все, от котировок в реальном времени с графиками и «стаканом» заявок на покупку и продажу с объемами, до новостей, инвестиционных идей, прогнозов и социальной сети трейдеров в одном месте.

Приложение для мобильных телефонов, работающих на IOS или Android, конечно, попроще, чем для стационарного компьютера, но вполне достойные его дополнения.

Тарифы Тинькофф Инвестиции

За все хорошее, за доставку договора на дом, карту в подарок, за особый специально для клиентов написанный торговый терминал и приложение для телефонов, в общем, за все поздно или рано приходится платить, причем клиенту.

Тарифы системы Тинькофф Инвестиции в общем виде выглядят так

0.25-4% в зависимости от рынка

0 портфель от 3 млн рублей;

990 руб. от 1 до 3 млн;

Базовый тарифный план с комиссией в размере 0.3% от сделки значительно выше, чем у конкурентов Тинькофф, если сравнивать брокера со Сбербанком, ВТБ и другими. Не говоря уже о брокерах-дискаунтерах, изначально рассчитанных на массовых пользователей, таких, как Финам.

Базовым тарифом, по утверждению самих представителей Тинькофф, выгодно пользоваться при объеме сделок до 116 тысяч за месяц. При превышении этой суммы имеет смысл переходить на тариф трейдер, по которому комиссия 0.05% от сделки, но есть ежемесячный обязательный платеж в размере 290 рублей. Чтобы его не платить, надо совершить сделок на 5 млн рублей за прошлый месяц или иметь портфель общей стоимостью не менее 2 млн рублей.

Тинькофф утверждает, что его ставки сопоставимы с платежами другим брокерам. Однако на самом деле, за 0.5% в том же Сбербанке можно получить уже доверительное управление, а это совсем другая услуга.

Вывод денег из Тинькофф Инвестиции считается бесплатным, но на карту самого банка. Если учитывать, что у кредитной организации нет отделений, где можно было бы снять без процентов, то клиентам приходится общаться с банками-партнерами, которые на все выставляют свои собственные условия и ограничения.

Плюсы и минусы Тинькофф Инвестиции

Среди плюсов можно отметить

Однако, помимо достоинств, у Тинькофф Инвестиции есть и свои недостатки.

Источник