Свопы на акции что это

ПРИМЕРЫ СО СВОПАМИ В ТРЕЙДИНГЕ И ПРИНЦИП «ТЫ МНЕ — Я ТЕБЕ»

Своп в трейдинге — это термин, значение которого сводится к временному обмену любыми активами в процессе торговли на бирже. Трейдеры меняются определенным количеством активов на время, потом возвращают друг другу то, чем обменялись. Звучит несколько бессмысленно — это как два приятеля, которые поменялись равноценными автомобилями, чтобы покататься на машине друга, свою предоставить на время ему, а потом каждый возвращает чужое имущество в руки хозяина. Какой-то особой выгоды здесь не видно. В случае со свопами картина выглядит иначе — в подобном процессе обмена есть очень даже большой смысл. Простыми словами своп — это обоюдная выгода для обоих трейдеров. Он помогает увеличить сумму активов, хеджирует риски, дает возможность получить доступ к рынкам другой юрисдикции и соответственно прибыль. Если на первом этапе трейдеры обмениваются активами, то на втором происходит возврат, который является закрытием сделки.

КАКИЕ БЫВАЮТ СВОПЫ

Валютные свопы

Они улучшают структуру активов, позволяют финансировать различные операции, а также страхуют риски. Самая простая механика валютного свопа — это когда трейдеры временно обмениваются валютой. При первичном обмене они покупают друг у друга валюту на одну и ту же сумму и сразу договариваются о будущем возврате активов через конкретный промежуток времени. Естественно, что на дату закрытия сделки уже будет другой курс. Поэтому одна сторона получит прибыль от данной сделки, вторая — соответственно, убыток.

Свопы на форекс

Прибыль от разницы курса валют и величина прибыли/убытков будет существенной, если открыть сделку больше, чем на неделю. Причем серьезными потерями такой промежуток не угрожает при наличии достаточного кредитного плеча и видимых колебаний курса. Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, то не имеете права держать открытой потенциально выгодную сделку из-за положительного свопа. По правилам вы должны все позиции закрыть в течение дня, иначе вас ждут штрафные санкции. Свопом на форексе считается сделка, которую брокер переносит на следующий день и получает за нее комиссию. Такое явление существует только на форексе. Но какой-то прибыли от него трейдеры обычно не имеют. Для расчета подобных свопов применяется специальная таблица брокера.

Есть два исключения на форексе, когда можно открыть безсвоповый счет:

Это ограничение оправдано тем, что только именно при одном из этих двух условий от свопа может получиться существенная прибыль или по закону противоположности значительный убыток (темную сторону луны никто не отменял). Когда вы регистрируетесь в системе и открываете счет для свопа, обязательно оставьте отметку в необходимой графе, чтобы вам не открыли стандартный трейдерский депозит.

Акционные свопы трейдинге

Свопы на акциях — это когда происходит обмен потоками платежей, при которых учитываются величина биржевого индекса и процентной ставки. Иначе говоря, здесь имеются в наличии две составляющих — непосредственно акции и фиксированные/плавающие процентные платежи. Свопы на акциях расширяют возможности инвесторов вливать капиталы в фондовые биржи развивающихся стран, к которым относится и Россия.

Свопы процентные

Это когда стороны обмениваются процентными ставками по кредиту. Простой пример процентного свопа — у одного трейдера ставка по проценту, трейдер хочет уменьшить риски и перейти на фиксированную. У другого трейдера фиксированная ставка, и он в ожидании снижения ставки желает перейти на плавающую. Две стороны договариваются об обмене ставки и от разницы ставок извлекают прибыль.

Свопы на сделках с драгоценными металлами

Это сделки, при которых покупают/продают драгметаллы, а потом торговая операция происходит в обратную сторону.

Кредитно-дефолтный своп

Данный инструмент является подстраховкой от возможных убытков при дефолте — он хеджирует риски от дефолта, отсюда и название. Такие свопы были оценены по достоинству трейдерами, которые сняли хорошую прибыль от кризиса 2008 года — именно тогда обрушились кредитные рынки.

КАКИМ ОБРАЗОМ СВОПЫ ХЕДЖИРУЮТ РИСКИ ТРЕЙДЕРОВ

Финансовые рынки трудны для освоения в том плане, что их трудно прогнозировать. Котировки валют и процентные ставки по разным инструментам всегда могут измениться в невыгодную для трейдера сторону. Риск того, что придется фиксировать потери от закрытой сделки слишком велик. Идея сделок со свопами дает шанс свести потери к минимуму. Когда два трейдера по свопам обмениваются активами и достигают договоренности о проведении обратной сделки и заранее фиксируют будущую цену обмена активов, они тем самым равномерно распределяют риски для обеих участвующих сторон. На высокую вероятность потерь влияет развитие рынка, своевременность контрактов, которые позволяют каким-то образом компенсировать большие скачки котировок или цен на активы.

А если применять свопы грамотно, можно существенно повысить прибыль от своих финансовых операций. Что надо знать о заключении своп-контракта:

Механика хеджирования рисков методом свопов сводится к тому, что предоставляются встречные кредиты с равнозначными суммами в разных валютах и одним сроком погашения.

КАК ИЗВЛЕКАЮТ ДОХОД ОТ СВОПОВ В РОССИИ

В России больше всего популярны кредитно-дефолтные свопы. Из-за отсутствия стабильности в экономике при стандартных сроках по кредитным обязательствам слишком высок риск того, что деньги обесценятся. Тем более, что кризис обычно касается всех участников — и заемщиков, и кредиторов. Степень риска зависит от того, в какой валюте оформляли кредит, какая была ситуация на внутренних финансовых рынках и международных. Курс иностранных валют по отношению к российскому рублю обычно резко меняется без видимых причин. Кредитно-дефолтные свопы в данном случае играют роль своеобразной страховки. Заинтересованная сторона регулярно или одноразово выплачивает определенную сумму ради того, чтобы когда случится дефолт, получить компенсацию (страховку), которая погасит убытки обесценивания денег и банкротства заемщика

Сделка может проходить в формате поставки физических активов, когда они выкупаются по заранее оговоренной стоимости при наступлении неблагоприятных событий. Дефолтные свопы гораздо выгоднее классической страховки — эксперты считают, что кредитными рисками легче управлять, чем валютными или процентными. Более рисковые сделки характерны для российских компаний, ведущими бизнес с иностранными партнерами.

Своп в трейдинге — это взаимовыгодная двухэтапная сделка, которая позволяет увеличить объем активов и будущую прибыль, страхует обоюдные риски. Свопы бывают процентные, кредитно-дефолтные, акционные, с драгметаллами и на форексе. Есть и другие, но это уже из разряда высшей математики. А мы пока рассматриваем базовые явления. По российскому законодательству трейдеры имеют право применять свопы на различных инструментах, но реально используют в торговле всего несколько. Самый популярный своп — кредитно-дефолтный. Прибыль от свопов формируется от разницы курсов валют или процентных ставок. Торговать на свопах очень непросто, надо оперировать сложными формулами, чтобы рассчитать стоимость инструмента. Без серьезного обучения в эту нишу трейдинга даже соваться не стоит, иначе наломаете дров и сольете депозит.

Если вы уже торгуете со свопами, то поделитесь опытом в комментариях — что из этого у вас хорошо получается, а с чем испытываете трудности? На какие вопросы о свопах ищете ответы? Пишите там же — обязательно ответим со всеми подробностями или запишем для вас отдельное видео на эту тему.

Источник

Что такое своп в биржевой торговле

Понятие своп в трейдинге

Вся операция состоит из двух этапов:

Для того, чтобы операция получила статус свопа, необходимо, чтобы между первым и вторым этапом прошла хотя бы одна ночь.

Виды свопов

Валютные свопы

Процентные свопы

Обмен процентными ставками по кредиту: плавающей на фиксированную и наоборот, в зависимости от финансовой ситуации и ожидания определенных изменений на рынке. В данном случае две стороны договариваются о процентных свопах с целью сократить риски и снизить выплачиваемые проценты по кредиту.

Свопы на сделках с драгоценными металлами

При подобных сделках аналогичным образом в два этапа покупают и продают драгметаллы опять же с целью снижения рисков.

Акционные свопы

Такие операции дают возможность вливания капиталов в фондовые биржи развивающихся стран. При обмене платежей учитываются величина биржевого индекса и процентная ставка.

Кредитно-дефолтные свопы

Минимизируют возможные риски от дефолта при обвале кредитных рынков. Кредитно-дефолтные свопы наиболее популярны в России. Нестабильная ситуация в экономике повышает вероятность того, что деньги могут обесцениться. Степень возможных рисков зависит от того, в какой валюте был оформлен кредит, какая финансовая ситуация складывается на международных и внутренних рынках.

Часто курс российского рубля резко падает. В такой ситуации кредитно-валютный своп становится своеобразным инструментом страховки. Заинтересованная сторона одноразово или регулярно выплачивает небольшую сумму для того, чтобы в случае дефолта получить страховку, которая возместит убытки от обесценивания денег или неплатежеспособности заемщика. Важно подчеркнуть, что дефолтный своп считается гораздо выгоднее обычного страхования.

Возможности для дохода

Если была открыта сделка на продажу (короткая позиция), из процентной ставки котируемой валюты вычитается процентная ставка базовой. Разница и в этом случае начисляется на торговый счет трейдера. Своп может быть как отрицательным, так и положительным. Начисление отрицательного свопа на торговый счет завершится снятием средств. При положительном свопе, наоборот, начислят некоторую сумму на счет.

Заработать таким образом серьезную сумму за короткий срок не получится, но, если продержать открытую сделку с положительным свопом на протяжении длительного времени, можно получить определенную выгоду.

Хеджирование рисков с помощью свопов

Хеджирование, то есть страхование рисков от возможных потерь с помощью свопов, обговаривается обеими сторонами заранее. Два трейдера уже на первом этапе свопа заранее озвучивают цену обмена активов, договариваются о проведении обратной сделки и тем самым равномерно и справедливо распределяют риски между собой.

Подводя итоги отметим, что грамотное применение свопов поможет помочь увеличить и заодно застраховать прибыль, получаемую в результате проведения финансовых операций. Своп вряд ли принесет значительный доход, однако может оградить от определенных финансовых неприятностей.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Своп на бирже: что это такое и как на нём можно заработать

Для заработка на валютных биржах трейдеры выстраивают различные стратегии. Некоторые из этих стратегий оказываются выигрышными, другие себя не оправдывают. В последнее время всё больше говорят о получении прибыли путём начисления свопов. При этом мнения трейдеров по данному вопросу расходятся. Полезно будет выяснить, что представляет собой своп на бирже, помогает ли он заработать, и что для этого требуется.

Своп на валютной бирже

Прежде чем перейти к рассмотрению свопов, необходимо остановиться на таких терминах как «биржа», «трейдер», «брокер». Под биржей понимают юридическое лицо, которое способствует бесперебойной работе организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и пр. Регулируется со стороны государства.

Среди мировых бирж большее значение имеют следующие:

Среди отечественных бирж акцентируют внимание на таких:

Отдельно необходимо упомянуть Форекс, т. к. когда говорят о свопах, подразумевают процедуру заработка именно на данном глобальном рынке.

На форексе также происходит обмен валюты по свободным ценам (как и на любой валютной бирже), но здесь практически отсутствует государственное регулирование. Однако форекс открывает доступ участникам к большему количеству инструментов. Про российские биржи такого не скажешь.

Таблица: отличие трейдера от брокера

Переходим непосредственно к свопам на бирже. Своп в переводе с английского означает обмен. В широком смысле это понятие подразумевает договорённость между сторонами, благодаря которой они временно обмениваются чем-то ценным. В узком смысле определение свопа может варьироваться.

Для брокеров своп — это комиссия в виде денег за действия по переносу сделки на день позже. Для трейдеров он означает разницу между процентными ставками тех валют, которые он выбрал для своей торговой операции.

Когда начисляется своп и кому интересен

Торговые сделки на валютной бирже сопровождаются заключением договоров, в которых прописываются даты платежей и способы расчёта.

Платежи находятся в прямой зависимости от таких важных показателей:

Курс ценной бумаги — это один из показателей, который влияет на систему расчёта в торговой операции

Ежедневно на валютной бирже по всем открытым позициям делается перерасчёт. Трейдеры, торгующие внутри дня, не испытывают зависимости от свопа в отличие от тех участников, которые переносят сделку на следующие сутки.

Интересоваться величиной свопа нужно тем участникам торгов, кто сохраняет позицию сверх недели. При благоприятных условиях это даёт возможность получить доход.

Стоит иметь в виду, что заработок на свопах практикуется в большей степени на Форекс. Данный рынок является преимущественно спекулятивным, т. е. на нём ведут торги люди, зарабатывающие на спекуляциях и не заинтересованные в поставке валюты на самом деле.

По выходным Форекс не функционирует, этим объясняется начисление тройной ставки в ночь со среды на четверг.

Механизм начисления свопов:

Свопы используются в следующих целях:

Сделки со свопами имеют свои особенности, а именно:

Какие виды свопов предусмотрены

На биржах существуют разного рода свопы.

В зависимости от результата их разделяют на положительный и отрицательный вид:

Таблица: разновидности свопов от характера совершаемых сделок

Можно ли заработать на свопах — инструкция для новичков

При значительной разнице ставок между двумя банками на свопах можно получить доход. Однако размеры свопов, как правило, невысоки. Для того чтобы реально заработать, необходимо правильно выстроить стратегию.

Это подразумевает такие действия:

Рассмотрим каждый шаг подробнее.

Определение валютной пары

Сначала необходимо узнать, какие из существующих валютных пар могут способствовать начислению наиболее крупных свопов. Валютная пара — это соотношение цен валют, составляющих данную пару. Первая валюта в паре именуется базовой (т. е. основной), а вторая — котируемой.

Возможные валютные пары:

Рассмотрим соотношение валют на примере евро/доллара. Цена самой распространённой валютной пары демонстрирует, какое количество долларов США можно купить за одну европейскую валюту. Открывая ордер на покупку, трейдер приобретает евро, расплачивается при этом долларами. При фиксировании дохода осуществляется обратная операция — приобретение долларов.

Значения основных валют постоянно колеблются относительно друг друга, т. к. объёмы торговли между двумя странами меняются достаточно быстро.

Для поиска валютной пары с наиболее крупными свопами нужно постоянно анализировать рынок. Для этого можно воспользоваться сводной таблицей на сайте того брокера, с которым вы работаете (например, таблица свопов у брокера Альпари).

Для поиска наиболее выигрышных валютных пар лучше использовать сводную таблицу свопов

Большое значение имеет тип сделки (ордер), на которую рассчитывает трейдер.

Выделяют несколько типов ордеров, которые используются на Форекс:

Анализ недельных графиков ценовых колебаний

Наиболее понятный способ анализа ценовых изменений — визуальный анализ при помощи графического отображения.

Временные интервалы в графиках при группировке данных:

Нас интересуют недельные графики.

Для анализа тенденций рынка с целью заработка на свопах пользуются недельными графиками

Далее необходимо определить тип тренда и спрогнозировать ситуацию при помощи технических методов анализа.

Таблица: виды трендов

Технический анализ — это вид анализа предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен. Выглядит как серия графиков, которые можно увидеть в торговой платформе.

Графики правдиво отражают, как движется рыночная цена в настоящий момент.

При анализе приветствуется применение комплексного подхода, а не только отдельных индикаторов в ущерб другим инструментам биржи. Преимущество технического анализа относительно других инструментов прослеживается в том, что он даёт возможность увидеть максимально точную точку для открытия торговой позиции в нужном направлении (если она имеется).

Анализ фундаментальных данных

На третьем этапе необходимо понять, куда ориентируется рынок. Для этого анализируют фундаментальные показатели.

Фундаментальный анализ, конечно, отличается от технического. В его основе заложено положение о том, что цены валют являются отражением спроса и предложения.

При фундаментальном анализе требуется изучить:

Идеальной можно считать ситуацию, когда технический и фундаментальный анализы подтверждают друг друга.

Определение важных ценовых значений

Тренд испытывает зависимость от направления цены. Корректно определив рыночную тенденцию, можно начинать сделки, которые однозначно приведут к получению дохода.

Действия трейдера будут следующими:

Если график демонстрирует серию максимумов цены за актив на одном уровне, не стоит открывать сделку

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

Развитие тренда обуславливается четырьмя фазами

Далее следует рассмотреть, что такое разворот рынка. Именно понимание этого момента даёт трейдеру возможность принять правильное решение и, как следствие, получить доход от сделки.

Разворот рынка есть не что иное, как нарушение тренда. Такая тенденция наблюдается при пробитии прошлого относительного максимума/минимума. Таким образом, движение цен не завершается до перекрытия предыдущей волны его движения.

Зависимость рынка от нарушения тренда:

Не следует путать явный разворот рынка с коррекцией. Трейдер должен различать эти явления. Это позволит ему минимизировать количество убыточных сделок, т. е. повысит шансы на прибыльную торговлю.

Анализ графиков позволяет трейдеру закрыть сделку раньше,чем начнётся явный разворот рынка в другую сторону

Составление примерного прогноза

О вероятном развороте цены свидетельствует следующее:

В процессе прогнозирования большое значение имеет волатильность рынка. Волатильность — это разброс изменения цены от наиболее высоких значений до самых низких. Чем выше волатильность, тем выше разброс в течение определённого торгового отрезка. Предполагается, что это влечёт повышенные риски для участников сделок, однако при этом даёт расширенные возможности для получения дохода.

Волатильность измеряется в течение:

Волатильность на недельном графике зависит от следующих факторов:

Волатильность может измеряться двумя способами:

Открытие и заработок на свопах

После анализа рынка тенденций можно переходить к открытию ордера и непосредственному заработку на свопах:

Некоторые трейдеры для повышения шансов на успех действуют несколько иначе. Они пробуют заработать на так называемом арбитраже.

Суть работы с арбитражем:

Стоит ли доверять свопам — мнения экспертов

Сначала система свопов вызывала подозрения участников торгов, но со временем данная процедура стала привлекать всё больше и больше сторонников. Отношение к заработку на свопах до сих пор неоднозначное, тем более что далеко не все биржи приветствуют такой род деятельности. Однако получать доход на свопах можно, и чем прибыльней будет сама сделка, тем большее количество свопов по ней начисляется.

Тем не менее эксперты считают, что не так просто заработать на свопах с ходу. Это объясняется тем, что расчёты стоимости инструмента производятся по множеству сложных формул.

Трейдеры с большим опытом советуют новичкам пройти обучение, прежде чем приступить к работе со свопами.

Нужно быть более дисциплинированным и работать по системе. И, конечно, же понимать рынок. Но это всё приходит с опытом. Первые 1–2 года вы будете просто бороться со своими эмоциями. Я считаю, это самая важная составляющая успеха. Чтобы стабильно создавать прибыль — нужно работать холодной головой, ни о чём не думать и работать по плану.

Трейдер Евгений Глобин

https://milliony.ru

Отзывы рядовых трейдеров также имеют значение для тех, кто только начинает бизнес на свопах.

Особо на свопах не заработаешь, но это хороший вариант открывать позиции с самыми большими позитивными свопами в долгосрочную перспективу, если анализ рынка ведёт нас именно в ту сторону.

Pazuzu

http://traders-union.ru

Ну не совсем, конечно, не заработаешь. Например, AUD/USD 7.2 доллара на 920 залоговых, или 10 тыс. страхового депозита, даже если считать от 1000, то выходит что 7.2 * 365 / 10000 = 26.28%. Это больше, чем сумма с банковского депозита, ну и 10 тыс. страховка.

sergeyyy

https://forexdengi.com

Если вам удастся найти надёжного брокера с финансовым инструментом, на котором положительный своп больше чем отрицательный, то вы можете открыть разнонаправленные сделки и просто долго жать. Каждые сутки вам будет начисляться своп по двум позициям, и положительный будет перевешивать. В итоге вы получите гарантированный пассивный доход.

serler

https://forexsystemsru.com

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что просто зарабатывать на СВОП очень рискованно, т. к. в большинстве случаев спред превышает своп в несколько раз.

betman

https://traders-union.ru

Альтернативой системы своп может стать открытие так называемого исламского счёта. Многие брокеры предоставляют своим клиентам такую возможность. Изначально это было доступно для тех трейдеров, которые исповедовали исламскую религию. Положительные отзывы о процедуре побудили посредников открыть доступ к ней всем желающим.

Своп — это разница в курсах валют, при грамотном подходе позволяющая трейдерам получить доход на сделках купли/продажи. Свопы бывают нескольких видов, и особенности каждого из них необходимо учитывать ещё на этапе планирования сделки. Эксперты считают, что на свопах вполне можно заработать. Однако для этого нужно внимательно изучать рынок тенденций и использовать в совокупности весь инструментарий биржи.

Предприниматель, маркетолог, автор и владелец сайта «ХитёрБобёр.ru» (до 2019 г.)

Закончил социально-психологический и лингвистический факультет Северо-Кавказского социального института в Ставрополе. Создал и с нуля развил портал о бизнесе и личной эффективности «ХитёрБобёр.ru».

Бизнес-консультант, который профессионально занимается продвижением сайтов и контент-маркетингом. Проводит семинары от Министерства экономического развития Северного Кавказа на темы интернет-рекламы.

Лауреат конкурса «Молодой предприниматель России-2016» (номинация «Открытие года»), молодежного форума Северного Кавказа «Машук-2011”.

Источник