Список акций sp500 по отраслям excel
Обновленный список компаний на 2021 год, которые входят в индекс S&P 500.
Индекс S&P 500 является одним из наиболее широко котируемых индексов фондового рынка, поскольку он представляет крупнейшие публично торгуемые компании в США. Индекс S&P 500 фокусируется на секторе рынка США с большой капитализацией.
Как купить индекс S&P 500 в России – читайте тут.
Чтобы быть включенными в индекс S&P 500, акции должны соответствовать широкому набору критериев, включая общую рыночную капитализацию не менее 8,2 миллиарда долларов.
Акции должны быть выпущены американской компанией, иметь положительную сумму в размере четырех последовательных кварталов конечной прибыли, а также соответствовать определенным требованиям к ликвидности. Компании могут быть исключены из S&P 500, если они существенно отклонятся от этих стандартов.
Веса компонентов S&P 500 перечислены от наибольшего до наименьшего. Индекс S&P 500 состоит из большинства, но не всех крупнейших компаний в США. Рыночная капитализация S&P составляет от 70 до 80% от общей капитализации фондового рынка США. Это широко используемый критерий эффективности портфеля акций в Америке и за рубежом.
Достижение показателей S&P с меньшим риском является целью почти каждого портфельного менеджера, хедж-фонда и частного инвестора.
ETF с доходностью 20% годовых, читайте в нашей статье.
sp500
Facebook Inc. Class A
JPMorgan Chase & Co.
Berkshire Hathaway Inc. Class B
Alphabet Inc. Class C
Alphabet Inc. Class A
Exxon Mobil Corporation
Bank of America Corporation
Wells Fargo & Company
UnitedHealth Group Incorporated
Procter & Gamble Company
Производство средств по уходу
Verizon Communications Inc.
Аэрокосмос и оборона
Comcast Corporation Class A
Mastercard Incorporated Class A
Philip Morris International Inc.
Walt Disney Company
International Business Machines Corporation
General Electric Company
Honeywell International Inc.
Texas Instruments Incorporated
Bristol-Myers Squibb Company
Adobe Systems Incorporated
Union Pacific Corporation
Gilead Sciences Inc.
Booking Holdings Inc.
Accenture Plc Class A
United Technologies Corporation
Аэрокосмос и оборона
Goldman Sachs Group Inc.
Банки и инвестиции
Строительная техника и тяжелое оборудование
PayPal Holdings Inc
Одежда, аксессуары и предметы роскоши
Thermo Fisher Scientific Inc.
Lockheed Martin Corporation
Аэрокосмос и оборона
Costco Wholesale Corporation
Банки и инвестиции
PNC Financial Services Group Inc.
Eli Lilly and Company
United Parcel Service Inc. Class B
Авиаперевозки и логистика
NextEra Energy Inc.
Lowe’s Companies Inc.
CVS Health Corporation
American Express Company
Micron Technology Inc.
Charter Communications Inc. Class A
Charles Schwab Corporation
Банки и инвестиции
Mondelez International Inc. Class A
Applied Materials Inc.
American Tower Corporation
General Dynamics Corporation
Аэрокосмос и оборона
Авиаперевозки и логистика
Аэрокосмос и оборона
Walgreens Boots Alliance Inc
Northrop Grumman Corporation
Аэрокосмос и оборона
Becton Dickinson and Company
Bank of New York Mellon Corporation
Activision Blizzard Inc.
CME Group Inc. Class A
Удобрения и сельскохозяйственная химия
Duke Energy Corporation
Illinois Tool Works Inc.
Automatic Data Processing Inc.
American International Group Inc.
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
S&P 500: доходность, список компаний и секторов, методика расчета. Как купить: ETF, ПИФы, фьючерсы
S&P 500 — главный биржевой индекс планеты. Он отражает капитализацию более 500 ведущих компаний и считается главным индикатором рыночных настроений.
Идея рыночных индексов, которые отражали бы капитализацию самых крупных компаний, возникла в конце XIX века. В 1884 году в США начали рассчитывать первый биржевой индекс: в него вошли акции 9 железнодорожных и 2 промышленных предприятий. Позднее список расширили до 30 компаний. Сегодня мы знаем его как один из важнейших биржевых индексов США — Dow Jones.
Инструмент оказался чрезвычайно полезным для рыночного анализа, так что в XX веке у Dow Jones начали возникать многочисленные конкуренты. В 1957 году аналитическая фирма Standard & Poor’s разработала собственный список, в который вошли акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Новый индекс получил название S&P 500.
Примечательно, что в интернете можно найти котировки S&P 500 и за более ранние периоды — вплоть до начала XX века. Дело в том, что прародитель индекса возник еще в 1923 году. Однако, методика расчета этого индикатора сильно отличалась и несколько раз пересматривалась, так что сравнивать данные до и после 1957 года не совсем корректно.
Сегодня S&P 500 охватывает около 80% капитализации фондового рынка США. По этой причине индекс рассматривают как основной индикатор настроений инвесторов. Покупка инструментов, отражающих динамику S&P 500, считается одним из самых эффективных способов инвестирования в акции.
В индекс S&P 500 входят 500 компаний и 505 акций. Разница в этих числах связана с тем, что 5 компаний представлены двумя классами ценных бумаг. Например, акции Google торгуются под тикерами GOOG и GOOGL.
Доля каждой компании в S&P 500 зависит от ее рыночной капитализации. Этим термином называют суммарную стоимость всех акций предприятия. Чем выше капитализация компании, тем больше ее доля в S&P 500.
В состав индекса S&P 500 входят только те акции, которые торгуются на американских фондовых биржах — NYSE и NASDAQ. При этом компания может быть зарегистрирована в любой стране, а не только в США. В список акций S&P 500 входят несколько предприятий со штаб-квартирами в Великобритании, Ирландии и Нидерландах.
Состав индекса пересматривается ежеквартально. Полный список акций S&P 500 можно найти в Википедии.
S&P 500 — многоотраслевой индекс. Он довольно точно отражает структуру американского фондового рынка.
Самую большую долю в S&P 500 занимает сектор информационных технологий. Примечательно, что в эту категорию входят далеко не все компании, которые мы привыкли относить к IT. Например, поисковый гигант Google входит в сектор коммуникационных услуг, а Amazon.com — в товары длительного пользования.
Состав индекса S&P 500 по секторам.
С 2005 года агентство Standard & Poor’s рассчитывает дополнительный дивидендный индекс — S&P 500 Dividend Aristocrats. В этот список входят компании, которые увеличивают размер дивидендов не менее 25 лет подряд.
Сегодня индекс S&P 500 Dividend Aristocrats включает в себя 53 акции. В основном это старые корпорации из традиционных секторов экономики.
Целесообразность инвестирования в дивидендных аристократов остается под вопросом: однозначных преимуществ у этого инструмента нет. Доходность биржевых фондов, инвестирующих в обычный S&P 500, оказывается существенно выше.
Таким образом, разница составила около 22% за пять неполных лет — и отнюдь не в пользу дивидендных аристократов.
Сравнение доходности S&P 500 и дивидендных аристократов.
При этом на графике все же можно найти отдельные периоды, когда дивидендный индекс вырывался вперед. Чаще всего это происходит во время рыночных коррекций. Проблема в том, что предсказать точный момент такой коррекции почти невозможно, а после ее окончания преимущество дивидендных акций постепенно сходит на нет.
Иногда дивидендные аристократы вырываются вперед.
Значение в 8,3 млрд. вычислено опытным путем, и его регулярно корректируют. Делитель нужен для того, чтобы отбросить возможные изменения в составе S&P 500: замену одних компаний на другие, дополнительные выпуски акций и т. п. При таком подходе котировки индекса представляют собой непрерывную линию. Как следствие, значения S&P 500 за разные периоды можно использовать для расчета доходности, начиная с 1957 года.
Средняя доходность S&P 500 за всю историю составляет 7,03% в год. Цифра выглядит не столь внушительной, но если каждый год реинвестировать полученную прибыль, результат становится куда интереснее.
Прибыль остается внушительной даже с учетом роста потребительских цен. Если принять в расчет долларовую инфляцию, реальный доход инвестора за 63 года составил бы 5 048% (рост в 50 раз).
График S&P 500 с 1970 года.
Впрочем, даже очень терпеливый инвестор вряд ли задумывается о столь отдаленных перспективах. Гораздо полезнее будет узнать, какую прибыль принес S&P 500 за последние десятилетия. В таблице приведены расчеты доходности, которую могли получить инвесторы, удерживая позицию до ноября 2020 года.
Доходность индекса S&P 500 за 10 лет составила 196%. Примечательно, что за 20 лет инвесторы заработали бы меньше — всего 133%.
Мы намеренно включили в таблицу 2009 год, на который пришелся пик мирового финансового кризиса. В феврале 2009 котировки S&P 500 просели до рекордно низких значений, после чего рынки начали восстанавливаться. С того момента инвесторы могли получить 285% прибыли — и это наглядно показывает выгоду, которую можно извлечь из инвестирования в кризисные времена.
Обвал и последующий рост S&P 500 в 2008 – 2009.
В 2020 году похожая ситуация повторилась снова. На этот раз причиной резкого обвала стала пандемия COVID-19, серьезно замедлившая экономический рост. Однако, уже спустя несколько месяцев котировки вернулись к прежним значениям и даже добрались до новых максимумов.
Обвал и восстановление S&P 500 в 2020.
В таблице приведена годовая доходность индекса S&P 500 за последние 10 лет.
| Год | Открытие | Закрытие | Доходность |
| 2011 | 1271.87 | 1257.60 | 0.0% |
| 2012 | 1277.06 | 1426.19 | 13.4% |
| 2013 | 1462.42 | 1848.36 | 29.6% |
| 2014 | 1831.98 | 2058.90 | 11.3% |
| 2015 | 2058.20 | 2043.94 | -0.7% |
| 2016 | 2012.66 | 2238.83 | 9.5% |
| 2017 | 2257.83 | 2673.61 | 19.4% |
| 2018 | 2695.81 | 2506.85 | -6.2% |
| 2019 | 2510.03 | 3230.78 | 28.8% |
| 2020 | 3244.67 | 3764.61 | 13.8% |
| 2021 июнь | 3764.61 | 4280.70 | 13.7% |
К счастью, существуют и более легкие способы инвестирования в индекс.
Рассмотрим каждый из этих вариантов во всех подробностях.
ПИФ — самый удобный инструмент для инвестора без опыта. Чтобы вложить деньги, достаточно купить один или несколько паев фонда, которые продаются по фиксированной цене. Сделать это не сложнее, чем открыть депозит в банке: можно отправить заявку онлайн или обратиться в офис инвестиционной компании.
За свою работу управляющий ПИФом берет комиссию. Из-за этого прибыль будет ниже, чем реальная доходность индекса S&P 500.
Налог на прибыль можно не платить, но для этого нужно продержать паи фонда не меньше 3 лет. В остальных случаях придется отдать 13% с разницы между ценой покупки и продажи.
Единственный российский ПИФ, который инвестирует в акции S&P 500 — фонд «Сбербанк Глобальные акции». Фактически он просто перекладывает деньги клиентов в другой фонд — американский SPDR S&P 500 ETF TRUST. Как следует из названия, этот ETF инвестирует в акции из списка S&P 500. Ключевые параметры фонда «Сбербанк Глобальные акции» приведены в таблице.
| При покупке через «Сбербанк Онлайн» | При покупке в офисе «Сбербанка» | |
| Минимальная инвестиция | 1 000 руб. | 15 000 руб. |
| Комиссия при покупке | 0% | 1% |
| Комиссия при погашении | При владении паями до 180 дней — 2% | |
от 181 до 547 дней — 1%
от 548 до 731 дней — 0,5%
более 731 дня — без комиссии
Инвестировать в ПИФ на S&P 500 от «Сбербанка» выгоднее на срок от 2 лет, чтобы не платить дополнительную комиссию. По той же причине советуем покупать паи через сайт или приложение «Сбербанк Онлайн».
Биржевой фонд или ETF — это ПИФ, паи которого торгуются на бирже. Паи можно покупать и продавать так же, как отдельные акции. При этом ETF отражает стоимость целой корзины ценных бумаг — в нашем случае речь идет о списке S&P 500.
В России ETF называют биржевыми фондами или БПИФами. Они работают по тем же принципам, что и зарубежные ETF. Российские биржевые фонды торгуются на Московской бирже.
Чтобы инвестировать в S&P 500 на Мосбирже, нужно открыть брокерский счет или ИИС (индивидуальный инвестиционный счет).
На обычном брокерском счете придется заплатить 13% налога на прибыль.
Для инвестора перечисленные нюансы не столь важны: все три варианта воспроизводят динамику индекса S&P 500 почти без отклонений. Главное, на что нужно обращать внимание — комиссия за управление фондом.
| Фонд «Сбербанка» | Фонд ВТБ | Фонд «Альфа Капитал» | |
| Тикер на Мосбирже | SBSP | VTBA | AKSP |
| Код ISIN (если брокер не находит по тикеру) | RU000A1006W1 | RU000A100E21 | RU000A1006V3 |
| Совокупная комиссия от стоимости активов, в год | до 1% | до 0,81% | до 1,05% |
Инвестиции в фонды S&P 500 на Московской бирже доступны у большинства российских брокеров. При покупке и продаже паев вам придется заплатить комиссию за сделку — в дополнение к той, что возьмет управляющий фондом. На длинной дистанции комиссии могут съесть весомую часть прибыли, так что советуем внимательно знакомиться с брокерскими тарифами перед открытием счета.
Для инвестиций в российские ETF рекомендуем брокера «Тинькофф Инвестиции». Он предлагает несколько тарифов, которые подходят разным категориям инвесторов.
| Тариф «Инвестор» | Тариф «Трейдер» | Тариф «Премиум» | |
| Кому подойдет | Тем, кто инвестирует небольшие суммы (до 116 000 руб. в месяц) | Большинству инвесторов со средним капиталом | Инвесторам с капиталом от 3 000 000 руб. |
| Можно открыть ИИС | Да | Да | Нет |
| Комиссия за сделку | 0,3% | 0,05% | 0,025% |
| Плата за обслуживание, в месяц | Бесплатно | 290 руб. |
0 руб., если в текущем месяце не было сделок
От 990 до 3 000 руб. в остальных случаях
Чтобы открыть счет или ИИС, достаточно заполнить онлайн заявку на сайте брокера. Курьер привезет договор по удобному адресу. Заключать сделки можно в личном кабинете или мобильном приложении, что особенно удобно для начинающих инвесторов.
Главное преимущество иностранных ETF перед российскими фондами — низкие комиссии за управление. Самый дорогой американский ETF обойдется инвестору почти в 10 раз дешевле, чем самый дешевый российский фонд. Иногда цифры и вовсе отличаются на несколько порядков.
На практике с инвестициями в иностранные ETF не все так просто.
Для жителей России иностранные ETF выгодны только при крупной сумме инвестиций — от нескольких миллионов рублей. В остальных случаях лучше выбрать российский фонд на Московской бирже, сэкономив на налогах и не связываясь с западными брокерами.
Долгосрочные инвесторы выбирают фонды от Vanguard или iShares, так как они предлагают самую низкую комиссию за управление — всего 0,03%. Фонд SPDR берет за свою работу 0,09%, зато он самый ликвидный из всей тройки. Впрочем, если ваш капитал не измеряется миллионами долларов, то ликвидности ETF от Vanguard будет более чем достаточно.
| Vanguard S&P 500 | iShares S&P 500 | SPDR S&P 500 | |
| Тикер | VOO | IVV | SPY |
| Совокупная комиссия от стоимости активов, в год | 0,03% | 0,03% | 0,09% |
| Дневные объемы торгов (в 2020) | $4 057 000 | $4 591 000 | $86 440 000 |
Если вы удовлетворяете требованиям для квалифицированных инвесторов, купить иностранный ETF можно через российского брокера. Правда, далеко не все из них позволяют заключать сделки на рынках США. Выйти на зарубежные биржи проще всего через брокера БКС: он открывает доступ ко всем американским ETF за вполне разумную плату. В таблице приведены комиссии на тарифе «Трейдер».
0 руб. в остальных случаях
Неквалифицированные инвесторы и те, кто живет за границей, могут воспользоваться услугами иностранного брокера. Для инвестиций в ETF мы рекомендуем компании Interactive Brokers и Exante.
Exante — кипрский брокер, во многом ориентированный на российских инвесторов. Комиссии здесь выше, зато нет минимального порога. В целом Exante относится к россиянам более доброжелательно.
| Interactive Brokers | Exante | |
| Лицензия | США | Кипр |
| Комиссия за сделку с ETF | $0,005 за пай |
Чек (только для США)
Фьючерс на индекс S&P 500 — самый удобный инструмент для активной торговли. При покупке контракта трейдер фактически делает ставку на рост индекса, а при продаже — на его падение.
Благодаря этим особенностям фьючерсы идеальны для активной торговли — и совершенно бесполезны для долгосрочного инвестирования. Работать с производными контрактами стоит только тем, кто твердо намерен зарабатывать на краткосрочных колебаниях.
Индексные фьючерсы торгуются на Чикагской товарно-сырьевой бирже CME.
Серьезной разницы между этими фьючерсами нет: котировки примерно совпадают. По понятным причинам, начинающие трейдеры чаще всего выбирают микрофьючерсы. При этом котировки в финансовых СМИ обычно публикуются на основе контракта E-mini.
До начала 2020 года фьючерс на S&P 500 торговался и на Московской бирже под тикером US500. Однако, на сегодня торги этим инструментом прекращены.
Для работы с фьючерсами S&P 500 подходят только иностранные брокеры. Как и в случае с зарубежными ETF, мы рекомендуем Interactive Brokers или Exante. Первый предлагает более выгодные комиссии, но работать из РФ проще с Exante.
| Interactive Brokers | Exante | |
| Комиссия брокера за контракт | $0,85 | $1,5 |
| Полная комиссия за контракт с учетом биржевых сборов и клиринга | $2,10 | $2,75 |
Вот цели на конец 2020 года:
Покупка индекса S&P 500 — одна из лучших стратегий для долгосрочного инвестора. Практика показывает, что идти в ногу с рынком намного проще, чем пытаться его переиграть. Согласно статистике, большинству инвестиционных фондов не удается превзойти доходность S&P 500 на длинной дистанции. Вложения в индексный ETF или фонд гарантируют, что ваши инвестиции будут следовать за курсом самых крупных, стабильных и прибыльных компаний.
Секторы экономики в индексе S&P500
Собрать портфель, чтобы он повторял состав индекса S&P500 с правильными весами отдельных компаний – достаточно сложно. Но вполне по силам на начальном этапе собрать портфель с правильными весами секторов, которые представлены в индексе. К сожалению, мой портфель не является в этом плане примером для подражания, так как веса секторов в нем сильно отличаются от индексных.
До детального изучения вопроса секторов у меня в голове была полная каша. Я и подумать не мог, что Microsoft, Google и Amazon – это компании из 3-х различных (!) секторов. Казалось бы – это всё IT, но нет. Данный пост будет небольшим ликбезом для тех, кто думал также, как и я.
Какие же секторы входят в S&P500 и какие доли они там занимают?
Это компании, разрабатывающие технологические продукты: электронику, компьютеры, программное обеспечение, компоненты, облачные и интернет сервисы и т.д. Это самый крупный сектор в индексе. Первые строчки S&P500 как раз занимают 2 технологических гиганта: Apple и Microsoft.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Technology:
В данный сектор попадают компании, которые так или иначе связаны с медициной: предоставляют медицинские услуги, занимаются исследованиями в сфере биотехнологий, производят медицинское оборудование и лекарства.
Danaher (8-е место в секторе Healtcare) – отличное название для медицинской компании, которой не всё равно 🙂
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Healthcare:
В состав данного сектора входят компании из следующих отраслей: медиа, ритейл, производство и продажа одежды, товары для дома, автомобильная промышленность и автозапчасти, отели, рестораны и развлечения, товары для отдыха, предметы роскоши, различные услуги, интернет-магазины. В общем это все те компании, от продукции которых можно временно отказаться при экономическом спаде.
Новые кроссовки Nike и стаканчик кофе из Starbucks – это то, без чего вы можете прожить, однако сектор потребительских товаров вторичной необходимости находится на 3-ем месте по весу в индексе S&P500. Лидер сектора – компания Amazon.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Consumer Discretionary:
Это провайдеры мобильной связи, беспроводных и проводных услуг, медиа- и развлекательных сервисов, а также рекламные платформы, поисковики и социальные сети.
Такие компании, как Google и Facebook относятся именно к телекомам, а не к IT, как считают некоторые.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Communication Services:
Сектор состоит из банков, инвестиционных, страховых компаний, а также организаций, предоставляющих услуги бизнесу и розничным клиентам. Большая часть выручки сектора генерируется за счет кредитования и его производных. Соответственно, в периоды экономического бума и роста процентных ставок ФРС сектор процветает. Яркие представили этого сектора – платежные системы Visa и Mastercard, которыми мы пользуемся ежедневно.
Когда говорят об опасности инвестирования в одну компанию, пусть и очень крупную, обычно приводят в пример рухнувшего гиганта из финансового сектора – банк Lehman Brothers.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Financials:
В этом секторе компании, которые производят тяжелую, сельскохозяйственную и строительную технику, станки, оборудование. Сюда же относится аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также пассажирские, грузовые, морские перевозки, железные дороги и транспортная инфраструктура.
Наиболее известные представители сектора: Boeing, Caterpillar, FedEx.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Industrials:
К этому сектору относятся компании, предлагающие товары первой необходимости: продукты питания, напитки, товары для дома и личной гигиены. Как ни странно, но производители алкогольной и табачной продукции также находятся в этом секторе.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Consumer Staples:
В этом секторе компании, поставляющие электричество и предоставляющие коммунальные услуги. Компании из этого сектора можно считать “защитными”, так как даже во время кризиса люди обязаны оплачивать коммуналку. Сектор один из самых щедрых в части дивидендов. Для многих компании этого сектора неизвестны, так как они ориентированы преимущественно на внутреннего потребителя.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Utilities:
Компании этого сектора сосредоточены на добыче и переработке сырья, отличного от нефти и газа: металл, химия, лес и т.п.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Materials:
В основном это фонды REIT, которые владеют недвижимостью и сдают её в аренду. Такие фонды, как правило, платят относительно высокие дивиденды.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Real Estate:
Сегодня это самый маленький сектор в индексе S&P500. Это компании, занимающиеся разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой традиционного топлива (нефть и газ). Сюда же входят сервисные компании, которые предоставляют сопутствующие услуги и оборудование.
ТОП-20 крупнейших компаний сектора Energy:
Все данные по долям секторов в данном посте актуальны на 06.11.2020. Самые свежие данные можно посмотреть на сайте spglobal.com. Там же можно найти графики роста всех этих секторов по отдельности. Можно наглядно увидеть кто в индексе слабое звено, а кто тащит “команду” вверх. Всего и индексе 11 секторов.
Графики это хорошо, но если хочется узнать конкретные цифры роста каждого сектора в отдельности, то можно воспользоваться сайтом ru.tradingview.com.
Для поиска и отбора компаний по секторам удобно пользоваться скринером на сайте finviz.com (скриншоты в этой статье как раз оттуда).
Теперь вы знаете какие сектора и в каком соотношении присутствуют в индексе S&P500.
У меня на данный момент большое несоответствие по весам секторов, но я не вижу в этом большой проблемы, так как на данный момент портфель ведет себя чуть лучше самого индекса.
Такого результата удалось достичь за счет большой доли IT сектора, который показал хороший рост в этом году. Возможно в следующем году я займусь наращиванием долей в других секторах, ведь конечная моя цель – не пытаться обогнать индекс, а стараться максимально приблизиться к его доходности, покупая акции самостоятельно. Почему я не покупаю ETF я писал в отдельной статье.
Зачем я вообще все это делаю? Дело в том, что некоторое время назад я вместе со своей женой принял решение копить на собственную пенсию самостоятельно, откладывая ежемесячно некую часть своей зарплаты. Банковские вклады дают достаточно маленькую доходность, которой не хватает, чтобы покрыть хотя бы инфляцию.