Список акций разрешенных в шорт сбербанк
Как шортить в Сбербанк Инвестор: комиссии, величина маржи, как подключить маржинальную торговлю
Автор: Natali Killer · Опубликовано Май 11, 2020 · Обновлено Май 8, 2020
Брокер Сбербанк предлагает трейдерам и инвесторам маржинальную торговлю. По своей сути это инвестирование на фондовом и валютном рынкам с привлечением заёмных средств. Необеспеченные сделки заключаются за счёт использования кредитных средств (кредитного плеча).
Маржинальная сделка в Сбербанке позволяет зарабатывать по 2 сценариям :
Краткое содержание статьи
Что такое шорт?
Шорт акций — это необеспеченная сделка, при которой трейдер продаёт активы, которыми не владеет. Как это работает? Допустим, трейдер предполагает, что цена какой-либо акции (например, «Северсталь») будет падать в ближайшем будущем и решает заработать на падении рынка. Тогда торговец берет у брокера в долг акции Северстали, в качестве залога оставляет денежные средства на своём брокерском счёте. После этого он продаёт акции. В итоге образуется минусовая позиция. Когда акция падает до определённой отметки, трейдер выкупает акции по более низкой цене и возвращает их брокеру, уплатив комиссию за пользование ценными бумагами. Оставшаяся разница между ценой продажи и покупки и является прибылью трейдера.
Шорт — довольно рискованная стратегия спекулятивных сделок, поскольку цена может пойти как вниз, так и вверх. В том случае, если цена акции будет расти, то торговец получит вместо прибыли убыток. Если гарантийного обеспечения на счёте трейдера становится недостаточно для покрытия долга, то короткая позиция будет закрыта автоматически. Ещё один главный минус шорта — за каждый день пользования ценными бумагами в ожидании, что они упадут, вы будете платить комиссию брокеру.
Сколько стоит маржинальная торговля в шорт: комиссии брокера и величина маржи
Если короткая продажа будет закрыта в течение торговой сессии, то комиссия с трейдера не взимается. Если осуществляется перенос необеспеченной позиции на следующий денm, то комиссия в Сбербанке за перенос непокрытых позиций по ценным бумагам составит 15% годовых, по денежной позиции — 17%.
К тому же брокер взимает комиссию за сделку по открытии и закрытии шорт-позиции.
Для каждой ценной бумаги Брокер Сбербанк определяет дисконтирующий коэффициент для расчета начальной маржи (D Short) и минимальной маржи (D min Short). При расчете показателя принимается во внимание уровень риска клиента (от 0 до 8).
Например, для акций Аэрофлот для клиентов с уровнем риска 1 коэффициент для расчета минимальной маржи равен 22,47%, а для расчета начальной маржи — 50%.
Информация о величине дисконтирующих коэффициентов публикуется на сайте Сбербанка, а также в торговом терминале QUIK или webQUIK в таблице «Купить/Продать». Чтобы открыть эту таблицу, кликните двойным щелчком левой кнопкой мыши по любой строке в таблице «Клиентский портфель». В этой таблице вы можете посмотреть тип доступной операции для маржинальной сделки (лонг/шорт, Д — длинная позиция, К — коротая позиция), величину дисконтирующих коэффициентов. Если дисконтирующие коэффициенты не указаны, то это означает, что ценная бумага не доступна для маржинальной торговли. В столбцах «Покупка», Продажа» можно посмотреть количество ценных бумаг, доступных для сделки для каждого конкретного клиента с учётом индивидуальных дисконтирующих коэффициентов.
Шортить можно далеко не все акции, а лишь те из них, которые включены в «перечень приемлемых ценных бумаг». Размер предоставляемых для шорта ценных бумаг зависит от стоимости инвестиционного портфеля клиента и дисконтирующих коэффициентов.
Как подключить маржинальную торговлю?
Чтобы начать шортить в Сбербанк Инвестор, в первую очередь потребуется подключить опцию маржинальной торговли (если она не была подключена изначально при заключении договора),
Сделать это можно 2 способами:
Заявление будет рассмотрено в течение 2 рабочих дней. О подключении опции вам придет СМС-уведомление.
Как открыть шорт-позицию?
Чтобы открыть короткую позицию после подключения маржинальной торговли, достаточно открыть торговый терминал, выбрать ценную бумагу и кликнуть на кнопку «Продать». После этого вы увидите, что появилась позиция с минусом.
Cписок акций, разрешенных в шорт
Как вообще определяется список акций, разрешенных в шорт? Все начинается с регулятора фондового рынка России (Федеральной Службы по фин. рынкам, ФСФР), который разрабатывает нормативную базу для корректного функционирования данной сферы.
Одним из документов ФСФР является Положение о критериях ликвидности ценных бумаг от 07.03.2006 № 06-25/пз-н, которое предписывает требования к акциям и облигациям с тем, чтобы они могли называться ликвидными.
На основании данного положения главная фондовая площадка России (Объединенная Московская биржа) формирует реестр абсолютно всех бумаг, которые соответствуют критериям данного положения и каждый квартал публикует данный перечень на своем сайте. Чтобы найти самый свежий список, необходимо воспользоваться поиском справа на сайте фондовой биржи ММВБ-РТС.
Затем скачать Excel-файл, в котором и будет нужная информация.
Перечисленные ценные бумаги пригодны для осуществления всех маржинальных сделок, т.е. и операций шорт (или коротких продаж без покрытия) и операций лонг с плечом (покупка на кредитные деньги). Но при этом отдельно взятый брокер может сформировать собственный список, но при условии, что он не будет выходить за рамки списка ФСФР.
Перечень акций, разрешенных в шорт у Вашего брокера
Чтобы узнать, какие акции можно шортить, достаточно обратиться к Вашему брокеру, и он даст нужный реестр. Компания «ФИНАМ», например, публикует такой список на собственном сайте в разделе «Тарифы», там под пунктом №7 дан перечень маржинальных ценных бумаг, причем списка там два, один из которых как раз акции шорт, а другой – покупка на кредитные средства. Ниже приведен реестр бумаг, доступных для осуществления коротких продаж без покрытия (данный список может меняться, актуальный перечень ищите на сайте ФИНАМа).
Как правило, шортить разрешено те акции, которые являются самыми популярными и наиболее торгуемыми на бирже, а таких бумаг на рынке РФ не так много (порядка 20-25). Поэтому перечни акций, разрешенных в шорт у разных брокеров, очень похожи и различаются всего на 1-2 наименования.
Иногда операцию шорт могут запрещать законодательно и возможность продавать инструмент, фактически им не владея, на какое-то время пропадает, но такое случается довольно редко, в основном в периоды экономических кризисов. Все-таки если шорт по акциям запрещен, можно воспользоваться другим инструментом, запретить шорт по которому в принципе невозможно, речь идет о фьючерсах.
Мне бы понять почему технически не могу шортить.
Если бумага из шорт листа у брокера — это автоматически не значит, что Вы ее всегда сможете зашортить.
Во-первых, перед отсечкой на дивиденды многие брокеры не дают бумагу в шорт.
Во-вторых, необходимого количества бумаг для шорта просто может не быть в данный момент у брокера. Либо быть не в том количестве (меньше), чем Вы ставите заявку на шорт (Условно Вы ставите заявку на 1000 бумаг, у брокера есть только условно 500)
nnnd, необходимого количества бумаг для шорта просто может не быть в данный момент у брокера
Евдокимов Сергей, если ты вообще ничего зашортить не можешь, то у тебя проблема со счетами, чтото типа сбой в торговой базе у брокера.
При подаче заявки на шорт что тебе квик отвечает?
Там должно быть конкретное сообщение. Уже исходя из этого сообщения можно дальше искать причину
Врач-бондиатОр, Техподдержка у Сбера очень слабая — это факт.
В Сбербанк инвесторе есть чат Поддержки, задавал им вопросов 10, отвечают всегда в течении 5-10 минут! Не звоните в поддержку, пользуйтесь именно чатом в самом приложении. По шортам задавал вопрос в чате вот ответ
: «Добрый день. Можно, если вы подключали данный сервис. Необходимо войти в Сбербанк Онлайн (Web версия): Прочее — Брокерское обслуживание — Управление счетами — Код договора — Торговля – Изменить — Заемные средства для фондового рынка — выбор нужного — сохранение внизу страницы — ожидание подключения 1-2 рабочих дня. »
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Список маржинальных ценных бумаг брокеров. Обзор.
Стоит разнообразить торговлю в связи с высокой волатильностью.
Фондовый рынок предоставляет больше возможностей, чем срочный благодаря большему количеству ликвидных инструментов.
Поэтому решил выяснить, какие бумаги можно шортить и покупать с плечом.
Получилась такая табличка:
При формировании списка учитывались параметры для клиентов – физических лиц с ПОВЫШЕННЫМ уровнем риска. Дисконтирующие коэффициенты указаны в %. Например, ставка дисконта в 25% означает плечо 1:4.
Для создания перечня брокеров была взята статистика активных клиентов основного рынка: http://moex.com/a1186
ТОП 10 за декабрь 2014г. выглядит так:
Ссылки на источники:
В списке присутствует «Мособэлсеть а.о.» 🙂
«Открытие». Данных в открытом доступе нет. По телефону мне сказали, что если являешься клиентом, то риски можно посмотреть в личном кабинете. Список бумаг: http://open-broker.ru/ru/trading/services/margin-lending/
Этот брокер хоть и не присутствует в топе, но дает неплохие ставки.
У этого брокера 40 бумаг, поэтому решил добавить и его (табличка на сайте с косяком: после №19 идет №22). Хотя шортить можно только 18.
Больше всего бумаг в Альфа-Директе – 52. Второе место БКС – 49 бумаг. Остальные брокеры предоставляют гораздо меньше акций, поэтому смысла их ранжировать нет.
Стоит учесть, что брокер может понижать ставки на свое усмотрение.
5 способов зашортить сбер, или новичкам об опционах
Практически ничего не понял — сплошная высшая математика, много рассказывается про финансовые модели и продукты, но как лично мне все это применить и надо ли мне это — пока что непонятно. А еще усомнился в том, нужно ли посещать опционную конференцию — ну, приеду, но ведь не пойму же ни фига!
Поэтому отложим освоение Ильинского на пару лет (мозгов надо поднабраться), и займемся русской народной забавой «Как зашортить сбер!», на эту идею меня натолкнуло недавнее обсуждение в комментариях. Местным опционным гениям это всё давно известно (может свои интересные методы предложат), а вот обычному люду, не знакомому с опционной тематикой, я думаю, будет интересно расширить свой кругозор!
Способ Первый — Незамысловатый. Продаем фьюч на сбер. Тут без комментариев, сами всё знаете.
Способ Второй — Лотерейный. Покупаем дешевые путы в небольшом отдалении. Сейчас цена на фьючерс около 27500, можно купить следующие путы:
(все цены в данном топике примерные, взяты с option.ru для мартовской серии с экспирацией 14.03.18).
26500 — 219 рублей
26000 — 143 рубля
25500 — 97 рублей
и т.д.
Как Вы понимаете, чем ниже цена, тем ниже вероятность вообще что-то получить, но тем больше выигрыш, если цена пойдет в нужную сторону.
Профиль позиции выглядит так. Красная линия — это возможность в любой момент соскочить с поезда, не дожидаясь окончательных убытков. Каждый день красная линия будет приближаться к синей примерно на величину теты, для пута 26500 сейчас это около 20 рублей в день.
Плюсы: небольшое ГО под позицию, примерно равное стоимости пута, что гораздо ниже ГО на фьючерс.
Когда использовать: когда уверены, что Сбер обрушится в тартарары!
Стоит признаться, что автор сам баловался такой стратегией примерно месяц назад — smart-lab.ru/blog/451271.php И надо сказать довольно удачно. Но жадность, как обычно, подвела и вместо того, чтобы фиксануть прибыль в 150%, я «дождался», пока сбер отрастет назад и продал остатки уже разложившихся путов с общей прибылью от позиции всего лишь около 200 пунктов. Хотя можно было фиксить прибыль гораздо раньше. Ну, опыта не хватило, во всем нужен опыт.
Способ третий — Реалистичный. Купить пут не в отдалении от центрального страйка, а рядом с ним. Т.е. на сегодняшний момент это 27500. Вероятность пута выйти в деньги гораздо выше, но и стоимость самого опциона тоже выше. На текущий момент пут 27500 стоит 535 рублей.
Профиль позиции выглядит, как в предыдущем пункте, но с другими цифрами.
Плюсы: Если уверены, что сбер все равно пойдет вниз до момента истечения опционного контракта, то можно не переживать за «пилу», за ложные пробои и т.д. Опциону всё это ни по чем.
Также ваш убыток ограничен, как бы сильно не улетела цена вверх. Больше, чем стоимость опциона, вы не потеряете.
Платите за отсутствие нервотрепки со стопами, невозможность уйти в тильт и возможность пересидеть существенный рост актива.
Мы снизим свои максимальные потери за счет ограничения прибыли. Максимум, что мы потеряем — 467 рублей, максимум, что возьмем — 2033 рубля. 
Профиль позиции не очень красиво выглядит в аналитике. Но смысл там примерно такой: 
Только цифры другие.
Способ пятый — Агрессивный. Особо опасный способ, т.к. убытки по нему не ограничены и можно налететь на маржин кол в случае непреодолимого, безудержного роста сбера! 
Продаем колы на сбер. Прибыль ограничена, зато сразу, убытки неограничены, но потом. Лучше всего скажут цифры:
Eat like a bird, poop like an elephant
В зависимости от глупости смелости трейдера может продаваться как более ближний страйк (прибыль и риски больше), так и более дальний страйк.
Сейчас у меня в продаже находится 28500 страйк (продавал, когда цена была в том районе), так что мне еще предстоит 10 дней борьбы со сбером — кто кого.
Способ пятый совсем новичкам в опционах не рекомендуется, т.к. принимать решения по управлению позицией надо будет в стрессовых условиях, в случае, если цена двинет против вас.
При желании можно покомбинировать цифры, посчитать ГО, профит-лосс для разных позиций в опционном аналитике http://www.option.ru/analysis/option#position показывает примерно похоже на правду.
Надеюсь данным постом я вас заинтересовал и ликвидность на сбере чуть-чуть повысится! )