Скользящие средние стратегия акции
Фунтовая стратегия на основе скользящих средних
Ниже представлена эффективная методика для фунтосодержащих валютных пар и не только. Построена данная стратегия на основе скользящих средних, неоднократно проверена на практике и отлично подойдет для начинающих трейдеров. Получаемые от нее сигналы говорят о наличии мощного однонаправленного и уже резвившегося тренда, к которому довольно безопасно можно присоединится для получения весьма солидной прибыли.
Несмотря на свою простоту и результативность, эта фунтовая стратегия на основе скользящих средних почему-то известна и используется довольно ограниченным количеством трейдеров. Учитывая, что сигналы по ней проходят довольно часто, тейк-профит весьма значителен, а количество ложных сигналов довольно мало, это, как минимум, странно. Поэтому стоит исправить эту несправедливость и описать возможности рассматриваемой стратегии широкому кругу валютных спекулянтов.
Выбор торгового инструмента
Само название данной торговой системы с необычным подходом к использованию скользящих средних на Форекс, говорит о том, что вроде как торговать нужно только теми парами, которые напрямую связаны с великобританским фунтом – GBP. Стоит отметить, что это утверждение правдиво лишь отчасти. Связано это с тем, что разработчики данной стратегии создавали ее именно под высоколиквидные пары, связанные с фунтом – это GBP/USD, GBP/JPY, GBP/CHF и в значительно меньшей степени GBP/AUD и GBP/CAD. Причем EUR/GBP тут не подходит, потому что евро-фунт является все же достаточно низко-волатильной валютной парой, а рассматриваемая методика заточена как раз именно под валютные инструменты с высоким уровнем волатильности на рынке.
Вследствие этого данная стратегия на основе скользящих средних очень хорошо себя проявляет на любой валютной паре, которая может в течение, к примеру, одной недели пройти 1500-2000 пунктов. Именно для таких торговых инструментов эта методика покажет лучшие результаты с минимальным количеством ложных сигналов. Поэтому EUR/CHF и другие подобные валютные пары, которые колеблются в очень узком ценовом коридоре, тут не подходят, так как прибыль на них получить попросту не получится.
Учитывая специфику описываемой стратегии на основе скользящих средних, можно расширить круг торговых инструментов, добавив такие высоко-волатильные валютные пары, как EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD и так далее.
Торговые условия
Для торговли лучше всего подходят торговые периоды H1-H4. То есть, по умолчанию в MetaTrader5 можно выбрать два периода H1 и H4, а те трейдеры, которые уже перешли на новый терминал от MetaQuots – MetaTrader5, могут еще использовать H2.
Что касается применения индикаторов, то, как и следует из названия, в данной стратегии используют две пары скользящих средних. Всего, соответственно, их получается четыре штуки. Причем две moving average в этой стратегии имеют период 144, а другие две – 169. Между собой скользящие, взятые с одинаковым периодом, различаются лишь методом исчисления, который выбирается в настройках индикатора moving average при добавлении его к графику цены.
Первая пара скользящих средних состоит из одной moving average с периодом 144 и другой с периодом 169, взятых с настройками экспоненциального расчета (Exponential), примененного к ценам закрытия (Close). Все это хорошо видно на представленном скриншоте.
Вторая пара скользящих также состоит из двух пар moving average с периодами 144 и 169, но для их расчета используется метод взвешенного среднего Linear Weighted, примененный к Weighted Close. Настройки хорошо видны на представленном ниже скриншоте.
Где искать сигналы на открытие сделки
Поскольку каждая эффективная торговая система, и рассматриваемая здесь стратегия на основе скользящих средних не исключение, должна обладать четким руководством по идентификации сигналов на вход и выход, следует рассмотреть, что же предлагают трейдеру авторы данной методики.
Стоит отметить, что тут все очень легко, поэтому эта рассматриваемая система и входит в раздел «Стратегии Форекс для начинающих». Сигнал к продаже формируется после нисходящего движения, когда рисунок свечей опускается, пробивая поочередно все четыре moving average. Точка входа располагается в зоне закрытия той свечи, которая последней пересечет веер из скользящих средних. На представленном ниже скриншоте на точку входа для продажи указывает красная стрелка.
Тоже самое, только наоборот, справедливо для сигнала на покупку. Заметив восходящее движение, можно входить в рынок после закрытия той свечи, которая последней пересечет веер из скользящих снизу вверх. На выше размещенном скриншоте момент сигнала на покупку отмечен зеленой стрелочкой.
То есть трейдер должен терпеливо ждать, пока цены зайдут в область веера скользящих, после чего ему остается только дождаться выхода котировок из него, чтобы разместить в этом направлении торговый ордер. На скриншотах выше видны четкие сигналы, которые приведут к взятию хорошей прибыли. Только не нужно забывать, что цена могла, к примеру, подойти к вееру «мувингов» снизу, зайти в их область и снова выйти из нее вниз. В этом случае также работает сигнал на продажу, так как происходит отбой от скользящих средних, выступающих в описываемой ситуации своеобразным уровнем сопротивления. В общем, главное в этой стратегии, чтобы хотя бы одна свеча закрылась выше или ниже крайней скользящей средней.
Идеальный сигнал
Для того чтобы сигнал, получаемый от данной фунтовой стратегии на основе скользящих средних, считался идеальным, нужно всегда обращать внимание на дистанцию от цены закрытия пробойной свечи до ближайшего «мувинга». Это помогает отбрасывать большое число ложных сигналов, возникающих вследствие резкого импульсного движения – после которого обычно наступает откат.
Чтобы сигнал на вход в рынок считался надежным, расстояние между крайней скользящей и точкой закрытия свечи должно быть не менее 10 старых пунктов (100 пипсов для пятизнака) и не более 40 старых пунктов (400 пипсов для пятизнака).
Алгоритм действия
Определив ключевые составляющие простой стратегии для начинающих на основе скользящих средних, следует описать последовательность действий после получения сигнала. Ниже будет описана ситуация для сделки на покупку, а ее алгоритм может аналогичным образом использоваться и в случае сделки на продажу, только, естественно, в обратном направлении.
Итак, получив сигнал на покупку, трейдер открывает сразу три сделки, у каждой из которых будет три различных профита. Как вариант, можно разместить большой ордер, закрывая 1/3 от него при прохождении определенных уровней. Конечно, всегда нужно помнить про риск-менеджмент, поэтому лот в каждом случае необходимо соизмерять со своим депозитом.
Разобравшись с лотом, следует пояснить, почему открывается три сделки. Дело в том, что все они преследуют разные цели – для первой из них тейк-профит будет составлять 30 пунктов (здесь и далее имеются в виду старые пункты), для второй тейк-профит – 60 пунктов и для третьей – 90 пунктов. Как показывает практика, в большинстве случаев третий тейк-профит легко достигаем, однако при желании его можно даже не дожидаться, переводя сделку в безубыток, как только цена пройдет 60 пунктов. В том случае, если сделка открыта одним, так сказать утроенным лотом, то 1/3 его закрывают после 30 пунктов, еще 1/3 после 60 и последнюю треть на отметке в 90 пунктов.
Стоп-лосс
Если же цена в рассматриваемом примере не дойдет даже до первого тейк-профита, то необходимо перестраховать свои открытые позиции и закрыть размещенные buy-ордера. Для этого трейдер должен смотреть за дальнейшем развитием событием и в случае неблагоприятного их стечения зафиксировать убытки, как только первая свеча выйдет в обратном направлении из веера скользящих средних и закроется ниже их уровня. Это крайне важный момент, так как иногда трейдеры спешат, закрывая сделки, не дожидаясь завершения временного периода новой пробойной свечи. В результате они терпят убыток, хотя цена, совершив откатные колебания, затем вновь ложится на свой первоначальный курс.
Если же появилась и закрылась новая пробойная свеча в обратном направлении, то больше ждать чуда не стоит и следует немедленно останавливать открытые сделки. Таким образом, стоп-лоссс в этой стратегии для начинающих на основе скользящих средних устанавливается в точку завершения свечи, которая извещает также о новом противоположном сигнале для входа в рынок.
Как использовать Скользящую среднюю для покупки акций?
Содержание статьи
Скользящая средняя (Moving Average) давно вошла в мир рыночного анализа и стала незаменимым помощником для большого количества трейдеров. Несмотря на свою простоту, данный индикатор работает практически на всех временных интервалах и с любыми торговыми инструментами.
Настройка индикатора
Скользящая средняя (Moving Average) имеет несколько настроек:
Оперируя этими параметрами, трейдер может настроить индикатор на своё усмотрение под конкретный инструмент и условия торговли. Вариантов применения индикатора Скользящая средняя большое количество. Торговля с применением Скользящей средней с большим периодом, как правило, используется для среднесрочной торговли. При торговле внутри дня эффективнее использовать настройки индикатора с периодом меньше ста.
Вид индикатора на графике
Если применить задать в настройках период, равный 100, то Скользящая средняя будет двигаться рядом с графиком и периодически пересекать его.
При использовании периода больше 100 индикатор будет дальше отодвигаться от графика и реже будут происходить пересечения с ценой.
Применение индикатора Скользящая средняя для торговли акциями
Варианты торговли по индикатору
Рассмотрим несколько вариантов торговли акциями по индикатору Скользящая средняя.
Пересечение Скользящих средних
Для торговли можно использовать любой временной интервал, при этом необходимо учесть, что на графиках меньше М5 будет много ложных сигналов. Оптимальным для внутридневной торговли акциями будет график М15.
1. Выбираем акции с хорошей волатильностью и объёмом торговли более 500 тысяч за торговую сессию.
2. Наносим на график две Экспоненциальные скользящие средние EMA 8 и EMA 18 (данные настройки даны для примера, исходя из опыта трейдера они могут быть изменены), сдвиг ноль, применение к закрытию.
Возможно применение настроек периода Скользящих с использованием числового ряда Фибоначчи.
3. Сигналом для открытия позиции в нашем случае будет служить пересечение Скользящих средних: быстрой с периодом 8 (красного цвета) и медленной с периодом 18 (синего цвета).
Позиция на продажу открывается после того, как быстрая скользящая пересечёт медленную сверху вниз. Позиция на покупку открывается после пересечения в обратную стороны: быстрая скользящая должна пересесь медленную снизу вверх.
Торговая стратегия с использованием нескольких Скользящих средних широко распространена среди трейдеров и существует много вариаций её настройки. Стоп Лосс в этих случаях выставляется за ближайшее максимальное значение или за ближайшее минимальное значение. Закрытие позиции производим после пересечения скользящих в обратном направлении.
Отскок от Скользящей средней
В этом варианте применяют одну Скользящую среднюю с периодом больше пятидесяти (можно использовать и меньший период, но тогда будет много ложных сигналов). Условия отбора потенциальных акций тот же, что и в предыдущем случае.
Наносим на график EMA 200, применяем к закрытию, сдвиг ноль, цвет на своё усмотрение. Дополнительным сигналом для открытия позиции могут служить разворотные свечные комбинации из классического свечного анализа: Молот, Перевёрнутый молот, Падающая звезда, Повешенный, Доджи, Поглощение и Харами.
Условием для открытия позиции будет формирование разворотного паттерна на месте соприкосновения графика со Скользящей средней. В этом случае линия индикатора выступает в качестве поддержки или сопротивления.
Позиция на продажу открывается аналогичным образом с той лишь разницей, что цена совершает откат после снижения к Скользящей средней снизу. Необходимо учитывать тот факт, что торговля ведётся в направлении общего тренда.
Пробой Скользящей средней
В торговле на пробой Скользящей средней действуют по тем же принципам, как и в торговле на пробой технического уровня поддержки или сопротивления. В данном случае, скользящая выступает как раз одним из этих уровней. Учитывая, что при этом существует вероятность смены общей тенденции движения цены, позиции будут открываться против существующего тренда.
Пример для открытия позиции на покупку: котировки некоторое время находились под Скользящей средней EMA200 и в очередной раз подошли к ней снизу, совершив пробой одной свечой. После закрытия пробойной свечи следующая открылась выше цены закрытия предыдущей, что может служить сигналом для покупки.
Ориентир для Стоп Лосса в данном случае – ближайшее минимальное значение. Как видно по графику, цена сменила тенденцию и приступила к формированию восходящего тренда. Закрываем позицию после пробоя ценой Скользящей средней в обратном направлении.
Плюсы и минусы индикатора Скользящая средняя
Заключение
Индикатор Скользящая средняя (Moving Average) и сейчас не потерял популярность и на его основе продолжают разрабатывать всё новые индикаторы. Применение Moving Average в комплексе с другими трендовыми инструментами может повысить шансы на успех в торговле акциями и индексами на фондовом рынке.
Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Три скользящие средние – стратегии для форекс и БО
Moving Average – это один из самых известных трендовых инструментов. Его применяют как новички, так и опытные трейдеры. На основе MA создано много стратегий, где используется как один, так и сразу несколько мувингов. Рассмотрим несколько торговых систем, где для анализа рынка применяются сразу три скользящие средние линии.
Три скользящие средние – стратегия для торговли по тренду
Первая версия этой торговой системы базировалась только на двух мувингах – быстром и медленном. Их пересечение указывало на направление разворота цены. Таким образом, если линии пересекались, можно было открывать новую сделку.
В дальнейшем к стратегии был добавлен третий мувинг с крупным периодом, показывающий направление основного тренда. Это стало отличным решением, так как теперь все сделки можно было фильтровать по типу главной тенденции. От этого стратегия стала еще более прибыльной, так как большинство ложных сигналов начали отсеиваться.
Рассмотрим две версии стратегии на основе трех мувингов. Первая – это классическая ТС, применяемая многими трейдерами уже в течение нескольких лет. Вторая – это новая доработанная версия, созданная совсем недавно, но уже показывающая хорошие результаты.
Рекомендуем также установить в терминал индикатор Adaptive Moving Average. Это адаптивная скользящая средняя линия, показывающая направление тренда.
Классическая версия торговой системы
Торговля ведется только на свечном графике. Тиковый (линейный) вариант отображения не подойдет. Валютная пара может быть любой. ТС подходит и для других активов – золота, акций, индексов, фьючерсов и т.п. Главное, чтобы на графике наблюдалась средняя или высокая волатильность. Во флэте торги не ведутся.
Сделки лучше открывать во время европейской или американской торговой сессии. Чем сильнее будет тренд – тем больше получится заработать.
Настройки графика
Добавьте на график 3 скользящие средние линии. Для этого просто установите индикатор Moving Average три раза, поочередно с разными настройками.
Все мувинги должны быть простыми (Simple Moving Average). Окрасьте их в разные цвета, чтобы не запутаться в сигналах:
Стратегия подходит для форекс и бинарных опционов.
Сигналы для торговли
Сделку на покупку можно открывать при восходящем тренде, а на продажу – при нисходящем. Тип тенденции покажет скользящая средняя с периодом 15 баров. Мувинги SMA1 и SMA2 должны пересечься так, чтобы указать на разворот цены в сторону основного тренда.
Таким образом, сигналы для открытия ордера на покупку или приобретения опциона Call будут следующими:
В рынок можно входить только после того, как будет закрыта свеча, на которой случилось пересечение. Если торги ведутся на Forex, то для сделки нужно добавить Stop-Loss, ограничивающий потери в случае неудачной сделки. Прибыль фиксируют вручную, когда появится обратный сигнал и быстрый мувинг пробьет медленный сверху вниз.
При торговле на бинарных опционах SL не используется. Время экспирации следует выставить в размере 3-5 свечей.
Открывать сделку на продажу или покупать опцион Put можно при противоположных сигналах:
На открытии новой свечи, идущей сразу за сигнальной, можно входить в рынок. При торговле на Forex SL ставится за локальным максимумом. Если вы работаете с бинарными опционами, то выбирайте время экспирации от 3 до 5 свечей, в зависимости от силы волатильности.
Важно! Торги не ведутся во флете, когда все три мувинга переплетаются между собой в виде жгута. Линии могут хаотично пересекать друг друга в течение короткого периода времени, что указывает на неопределенность рынка. Сигналы в это время считаются ложными и не подходят для торговли.
Стратегия применима для любых таймфреймов, но не стоит забывать золотое правило трейдинга: чем ниже ТФ – тем больше ложных сигналов. Поэтому при торговле на m1 и m5 будьте готовы к тому, что часть сделок могут оказаться убыточными даже при условии соблюдения всех правил ТС. Виной всему – рыночный шум, которого очень много на низких периодах.
Минимальный рекомендуемый таймфрейм – M15.
Новая версия ТС с добавлением SMA50
В новой версии стратегии мувинг с периодом 10 баров был заменен на простую скользящую среднюю с периодом 50 баров. Эта линия показывает более длительные тренды, поэтому лучше отсеивает ложные сигналы.
Таким образом, в новой стратегии используются три простые скользящие линии, но с периодами 5, 15 и 50 баров. 50-периодный мувинг будет определять глобальный тренд, а две другие линии – давать сигналы для входа в рынок.
Торговать следует только в сторону глобальной тенденции. Все сигналы против тренда необходимо игнорировать.
Открывать сделку на покупку можно только при условии, что мувинг SMA50 направлен вверх и свечи графика проходят над ним. Линия SMA5 должна пробить SMA15 снизу вверх. Срок экспирации сделки – 3 свечи.
Если во время восходящего тренда линии SMA5 и SMA15 пересекутся в противоположном направлении, то такую точку входа нужно игнорировать, так как сигнал противоречит основному тренду.
Покупать опцион на понижение можно только в том случае, если 50-периодная SMA направлена вниз и свечи проходят под ней. При этом быстрый мувинг должен пересечь медленный сверху вниз.
Плюсы и минусы стратегий торговли на основе мувингов
Стратегии, основанные на скользящих средних линиях имеют больше преимуществ, чем недостатков. Во-первых, почти все подобные системы довольно просты в исполнении и подходят для большинства трейдеров. Во-вторых, индикатор Moving Average доступен бесплатно во всех известных терминалах и на всех веб-платформах.
К минусам можно отнести тот факт, что скользящие средние обычно запаздывают за ценой. Из-за этого сигнал на вход в рынок поступает на 1-2 свечи позже и трейдер может упустить небольшую часть прибыли. Решить эту проблему можно с помощью специальных модификаций на основе Moving Average, где встроены дополнительные фильтры или присутствует возможность сдвига сигналов на одну-две свечи для коррекции запаздывания.
Скользящие средние подходят только для трендовой торговли. Иногда их используют при скальпинге. Если же на графике флэт, то мувинги начинают давать ложные сигналы.
На основе скользящих линий создано много разных индикаторов. Один из наиболее популярных – это Аллигатор от Билла Вильямса. Инструмент строит на графике три скользящие средние линии с разными периодами. По положению линий определяется направление тренда и фаза рынка. Если кривые переплетаются друг с другом, то на графике флэт. Если мувинги расходятся вдаль друг от друга, то начинается тренд. Причем, чем больше расстояние между линиями – тем выше волатильность рынка.
Скользящие средние линии можно дополнять другими индикаторами. Мувинги хорошо сочетаются с трендовыми алгоритмами, а также с инструментами для определения силы тренда и волатильности цены. Например, с ADR, ATR, Macd, Parabolic SAR и т.п. При торговле по ТС на основе трех мувингов можно добавить дополнительные фильтры в виде Макди или стохастика. Несмотря на то, что последний является осциллятором, его можно применять и при торговле по тренду. Положение сигнальной линии относительно уровня 50 скажет о типе тенденции на указанном отрезке графика.
Рекомендуем дополнительно почитать о сигналах, которые дает пересечение двух скользящих средних линий.
Свинг-трейдинг и торговля по скользящим средним
Свинг-трейдинг — это один из видов торговых стилей, который стоит между дейтрейдингом и долгосрочной торговлей.
Swing — это крупное импульсное движение, которое можно поймать и использовать. Основной плюс подхода — увеличение соотношения прибыль/риск.
В отличие от дейтрейдинга, свинг-трейдинг занимает меньше времени, не нужно всю торговую сессию смотреть в монитор. При этом прибыль можно получать такую же, как и при дейтрейдинге. Средний срок удержания позиции — около двух недель. Но бывают и ситуации, когда акция растет в трендовом направлении 4–6 месяцев.
Например, рост акций НЛМК в трендовом канале длится на протяжении июня — ноября 2020 г.
Открытие и закрытие позиций в большинстве случаев происходит на основании технического анализа.
Особенности свинг-трейдинга
— Большее время сохранения позиций в сравнении с дейтрейдингом
— Экономия времени на торговлю
— Тщательный выбор точек входа
— Использование меньшего кредитного плеча
Для стратегии понадобятся скользящие средние, нахождение точек разворота и понимание окончания восходящего тренда. Далее рассмотрим по порядку каждый из инструментов технического анализа. Начнем со скользящих средних.
Что такое Moving Averages (MA)
Индикатор этого типа используется для усреднения цены за определенный временной промежуток, измеряющийся в свечах. Если задать период МА равным, например, 14, это значит, что будет рассчитываться средняя цена за последние 14 свечей. Как только сформируется новая, диапазон сместится на 1 свечку вперед, поэтому в названии индикатора и фигурирует слово «скользящие».
Это основной принцип работы МА, а все подвиды индикатора отличаются приданием различного «веса» разным элементам диапазона, в котором рассчитывается средняя цена:
— Simple MA — просто рассчитывается среднее значение.
— Exponential MA — при расчетах на результат в большей степени влияют недавно сформированные свечи. Если задать большой период, то самые ранние бары практически не будут влиять на показания индикатора.
Что понадобится для торговли
Для работы понадобится 2 мувинга:
— SMA 10, этот индикатор называется «быстрым» из-за малого периода. С минимальным запаздыванием формируется реакция на движения графика.
— EMA 30 — «медленный» мувинг. За счет втрое большего периода он медленнее реагирует на движения графика, фильтруя «ценовой шум».
Этот тип индикаторов интегрирован в любую торговую платформу, включая QUIK. На график нужно добавить 2 мувинга, обозначьте их разными цветами.
Рекомендации по работе со скользящими средними
Перед использованием мувингов нужно четко уяснить несколько особенностей этого инструмента:
• МА не опережает события и не показывает будущего.
• Этот индикатор не перерисовывается на истории, но до закрытия текущей свечи положение МА может незначительно меняться.
• Сам по себе факт касания ценой линии мувинга не значит ничего. Может произойти как отбой от поддержки/сопротивления, так и продолжение движения.
В отрыве от других инструментов и фильтров для поиска точек входа скользящие средние не особо полезны. Их сигналы не являются готовой торговой стратегией.
Что касается возможных сценариев использования МА в торговле, то в работу берутся сигналы нескольких типов:
• МА может выступать в роли поддержки/сопротивления, причем это динамический уровень, то есть, его положение изменяется с течением времени. Для этого задается большой период мувинга, чтобы индикатор игнорировал незначительные движения графика.
• Пересечение как минимум двух МА. Если «быстрая» линия пересекает «медленную» снизу-вверх и потом они растут, это считается бычьим сигналом. Зеркальный сценарий позволяет отдать приоритет сделкам на продажу.
• Определение Активной зоны трейдеров (АЗТ). Это область между двумя МА. Как правило, она выступает в роли поддержки/сопротивления. На трендовых движениях коррекции, как правило, заканчиваются в АЗТ, эта закономерность используется для набора позиций по тренду.
Также МА — хороший ориентир для выставления стоп-лоссов. Защитные ордера выносятся за линию мувинга в расчете на то, что сопротивление/поддержка в лице скользящей средней устоит и график начнет движение в нужном направлении.
Мувинги не помогут определить целевые уровни, на которых фиксируется профит. Размер Take Profit определяется трейдером на истории, либо выход выполняется по обратному сигналу от скользящих средних.
Также при работе с Moving Averages рекомендуется учитывать:
• Индикатор дает сигналы с опозданием, между задержкой и значением мувинга — прямая связь. С другой стороны, увеличение параметра периода в настройках снижает число ложных сигналов. Трейдер должен найти баланс между запаздыванием и качеством фильтрации точек входа.
• Исторически так сложилось, что МА с периодом 200 считается «водоразделом», границей между бычьим и медвежьим настроем рынка.
• Лучшая точка входа в направлении тренда формируется при первой коррекции. При идеальном сценарии это происходит после пробоя значимого уровня поддержки/сопротивления.
• Согласно статистике, большая часть прибыльных коррекционных движений завершается в АЗТ, ограниченной мувингами с периодами 10 и 30.
• Потенциал движения цены сегодня определяется диапазоном предыдущего дня.
Разворотные точки
Выше отмечено, что скользящие средние не решают все проблемы трейдера. Например, они не помогут определить разворотные точки в режиме реального времени. Для выявления таких ситуаций предлагается использовать простейший свечной паттерн.
Бычий разворот подтверждается в ситуации, когда на 3 свечах мы наблюдаем неспособность продавцов продолжить нисходящее движение. Об этом говорит тот факт, что на третьей свече паттерна минимум находится выше Low 2. На рынке в это время возникает дисбаланс в сторону спроса, медведи не способны его переломить.
Зеркальная ситуация развивается при доминировании покупателей. В какой-то момент времени быки не могут обеспечить дальнейший рост, в это время на третьей свече максимум оказывается ниже High 2.
Ценность этих простых паттернов возрастает, если они формируются в районе сильных уровней поддержки или сопротивления.
Алгоритм торговли и примеры сделок
Ниже приведем правила для длинных позиций:
— На графике наблюдается устойчивый бычий тренд, началась коррекция и актив находится в АЗТ, то есть цена вошла в диапазон между SMA10 и ЕМА30.
— SMA 200 подтверждает бычий настрой рынка, график должен находиться над ней.
— Коррекционное движение формировалось как минимум на 3 свечах.
— Есть свечной сигнал, подтверждающий точку покупки.
Это основные правила, которые должны выполняться на рабочем таймфрейме. Есть дополнительные рекомендации:
— На младшем таймфрейме (при работе на D1 – это Н1-Н4) также нужны любые бычьи сигналы.
— На младшем таймфрейме акции должны находиться над поддержкой для сделок на покупку.
Нежелательно торговать в дату выхода квартального отчета или если он будет опубликован в ближайшие 2–4 дня. Это повышает вероятность возникновения резких движений.
Для сценария снижения правила те же самые, но в обратном направлении.
Пример
1) Акции Netflix находятся в АЗТ, на зеленой свече обновлен минимум, на следующем баре выполняется требование разворотного паттерна. Сделка на покупку отработала бы в плюс.
Пример выхода из сделки акций Netflix.
Сигнал выхода из сделки: когда скользящая 10 SMA уйдет под 30 EMA, то есть пересечет ее сверху вниз. После этого ждем откат цены вверх в область АЗТ, если красная свеча сформирует более низкий максимум, на ней закрываем сделку.
Бывают и ложные сигналы. Например, после импульса последовал откат в зону АЗТ, на разворотной зеленой свече с минимумом выше предыдущего вошли в сделку. Через два дня цена пошла дальше вниз, чем закрыла сделку по Stop Loss.
После того как сделка закрылась по Stop Loss, цена сформировала новый импульс роста. Далее дождались отката в область АЗТ, и на разворотной свече появился сигнал на повторную покупку. Стоп поставили под минимум последней падающей свечки.
При работе по этой системе
— Не зацикливайтесь на откатах длиной в 3 свечи. Это лишь необходимый минимум, коррекция может занять и 5, и 10 баров. Важно лишь, чтобы в АЗТ сформировался сигнал, подтверждающий окончание откатного движения.
— При работе на крупных таймфреймах поработайте с историей, определите значимые уровни, постройте линии тренда. Глубина изучения графика — как минимум год.
— В рассмотренном разворотном паттерне сделки на покупку возможны, когда третья свеча поднимется выше максимума второй, для коротких позиций — наоборот.
И самое главное — не торопитесь закрывать сделку при движении графика в вашем направлении. Работайте со стопом, и позиция закроется сама, но он в это время будет глубоко в прибыльной зоне.
В предложенной стратегии скользящие средние играют значимую роль, но не являются единственным инструментом. В трейдинге нежелательно концентрироваться на одном индикаторе, игнорируя прочие инструменты. Этим вы только навредите себе.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Не смогли продолжить восстановление
Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,6 млн барр
Почему сыпятся бумаги китайских эмитентов
Топ-5 долгосрочных трендов, которые изменят рынок
Заседание ФРС. Рождественский Tapering не за горами
10 российских акций с самыми высокими дивидендами в 2022
Сбербанк проводит День инвестора. Главное
Meta Platforms (Facebook): акционеры требует перемен. Что ждать инвесторам
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.