Скользящие средние для акций
Как скользящие средние помогают определить тренд (перевод с elliottwave com)
«Один из способов думать о скользящей средней — это автоматическая линия тренда». 
«Скользящая средняя» — это технический индикатор силы рынка, который выдержал испытание временем.
Более 30 лет назад президент Elliott Wave International Роберт Пректер описал этот показатель в своем эссе «Что трейдеру действительно нужно для успеха». То, что он сказал тогда, остается верным сегодня:
… простая 10-дневная скользящая средняя дневного падения-роста, вероятно, первый индикатор, который изучает специалист по фондовому рынку, может быть использована в качестве торгового инструмента, если для его использования созданы объективно определенные правила.
Итак, что такое скользящая средняя?
Джеффри Кеннеди из Elliott Wave International, более чем 25-летний ветеран технического анализа, дает ответ:
Скользящая средняя — это просто среднее значение данных за определенный период времени, и она используется, чтобы выяснить, растет ли цена акции или товара или падает.
Один из способов представить скользящую среднюю — это автоматическая линия тренда.
Кеннеди предлагает примеры и идеи о скользящих средних в учебном руководстве «Как вы можете найти возможности для торговли с высокой вероятностью, используя скользящие средние».
Вот вводный график из руководства вместе с комментариями Кеннеди: На графике представлены три скользящие средние на дневном графике [прошлого] для кукурузы. Красная линия представляет собой 10-периодную взвешенную скользящую среднюю, зеленая линия представляет 10-периодную экспоненциальную скользящую среднюю, а синяя линия представляет собой 10-периодную простую скользящую среднюю… Экспоненциальная скользящая средняя и взвешенная скользящая средняя придают большее значение последним ценам, что означает, что в то время как простая скользящая средняя с 10 периодами присваивает один и тот же вес каждому периоду, экспоненциальные и взвешенные скользящие средние придают больший вес самым последним данным.
Я полагаюсь в основном на простую скользящую среднюю, потому что простые вещи обычно работают лучше всего.
В этом руководстве Кеннеди показывает более сложные графики, подробно рассказывая о «системе кроссовера с двойной скользящей средней» и «канальной системе скользящих средних». Более того, он сообщает вам, как объединить два.
Тем не менее, также имейте в виду, что Кеннеди обсуждает ловушки полагания на одну «волшебную» настройку скользящей средней.
В бесплатном руководстве «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних» вы также узнаете, как избежать «убытков» от ложных сигналов.
Узнайте, как получить мгновенный доступ к этому популярному бесплатному руководству по торговле, перейдя по ссылке
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Как использовать Скользящую среднюю для покупки акций?
Содержание статьи
Скользящая средняя (Moving Average) давно вошла в мир рыночного анализа и стала незаменимым помощником для большого количества трейдеров. Несмотря на свою простоту, данный индикатор работает практически на всех временных интервалах и с любыми торговыми инструментами.
Настройка индикатора
Скользящая средняя (Moving Average) имеет несколько настроек:
Оперируя этими параметрами, трейдер может настроить индикатор на своё усмотрение под конкретный инструмент и условия торговли. Вариантов применения индикатора Скользящая средняя большое количество. Торговля с применением Скользящей средней с большим периодом, как правило, используется для среднесрочной торговли. При торговле внутри дня эффективнее использовать настройки индикатора с периодом меньше ста.
Вид индикатора на графике
Если применить задать в настройках период, равный 100, то Скользящая средняя будет двигаться рядом с графиком и периодически пересекать его.
При использовании периода больше 100 индикатор будет дальше отодвигаться от графика и реже будут происходить пересечения с ценой.
Применение индикатора Скользящая средняя для торговли акциями
Варианты торговли по индикатору
Рассмотрим несколько вариантов торговли акциями по индикатору Скользящая средняя.
Пересечение Скользящих средних
Для торговли можно использовать любой временной интервал, при этом необходимо учесть, что на графиках меньше М5 будет много ложных сигналов. Оптимальным для внутридневной торговли акциями будет график М15.
1. Выбираем акции с хорошей волатильностью и объёмом торговли более 500 тысяч за торговую сессию.
2. Наносим на график две Экспоненциальные скользящие средние EMA 8 и EMA 18 (данные настройки даны для примера, исходя из опыта трейдера они могут быть изменены), сдвиг ноль, применение к закрытию.
Возможно применение настроек периода Скользящих с использованием числового ряда Фибоначчи.
3. Сигналом для открытия позиции в нашем случае будет служить пересечение Скользящих средних: быстрой с периодом 8 (красного цвета) и медленной с периодом 18 (синего цвета).
Позиция на продажу открывается после того, как быстрая скользящая пересечёт медленную сверху вниз. Позиция на покупку открывается после пересечения в обратную стороны: быстрая скользящая должна пересесь медленную снизу вверх.
Торговая стратегия с использованием нескольких Скользящих средних широко распространена среди трейдеров и существует много вариаций её настройки. Стоп Лосс в этих случаях выставляется за ближайшее максимальное значение или за ближайшее минимальное значение. Закрытие позиции производим после пересечения скользящих в обратном направлении.
Отскок от Скользящей средней
В этом варианте применяют одну Скользящую среднюю с периодом больше пятидесяти (можно использовать и меньший период, но тогда будет много ложных сигналов). Условия отбора потенциальных акций тот же, что и в предыдущем случае.
Наносим на график EMA 200, применяем к закрытию, сдвиг ноль, цвет на своё усмотрение. Дополнительным сигналом для открытия позиции могут служить разворотные свечные комбинации из классического свечного анализа: Молот, Перевёрнутый молот, Падающая звезда, Повешенный, Доджи, Поглощение и Харами.
Условием для открытия позиции будет формирование разворотного паттерна на месте соприкосновения графика со Скользящей средней. В этом случае линия индикатора выступает в качестве поддержки или сопротивления.
Позиция на продажу открывается аналогичным образом с той лишь разницей, что цена совершает откат после снижения к Скользящей средней снизу. Необходимо учитывать тот факт, что торговля ведётся в направлении общего тренда.
Пробой Скользящей средней
В торговле на пробой Скользящей средней действуют по тем же принципам, как и в торговле на пробой технического уровня поддержки или сопротивления. В данном случае, скользящая выступает как раз одним из этих уровней. Учитывая, что при этом существует вероятность смены общей тенденции движения цены, позиции будут открываться против существующего тренда.
Пример для открытия позиции на покупку: котировки некоторое время находились под Скользящей средней EMA200 и в очередной раз подошли к ней снизу, совершив пробой одной свечой. После закрытия пробойной свечи следующая открылась выше цены закрытия предыдущей, что может служить сигналом для покупки.
Ориентир для Стоп Лосса в данном случае – ближайшее минимальное значение. Как видно по графику, цена сменила тенденцию и приступила к формированию восходящего тренда. Закрываем позицию после пробоя ценой Скользящей средней в обратном направлении.
Плюсы и минусы индикатора Скользящая средняя
Заключение
Индикатор Скользящая средняя (Moving Average) и сейчас не потерял популярность и на его основе продолжают разрабатывать всё новые индикаторы. Применение Moving Average в комплексе с другими трендовыми инструментами может повысить шансы на успех в торговле акциями и индексами на фондовом рынке.
Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Метод скользящей средней
Определение превалирующей тенденции на рынках — первостепенная задача для любого трейдера и инвестора. Точно определив её, участник значительно повышает вероятность успеха в действиях на бирже. На сегодняшний день существует несколько способов определения направления рынка: оценка фундаментальных факторов, графический и технический анализ. Наиболее зарекомендовавшим себя инструментом теханализа, используемым практически всеми участниками рынка и проверенным временем, является метод скользящей средней, или метод сглаживания временных рядов.
Метод скользящей средней (Moving Average-MA) по сей день остаётся наиболее популярным инструментом технического анализа. Свою известность он приобрёл благодаря лёгкости построения, вычисления и интерпретации результатов. Суть метода — в вычислении усреднённых данных за определённый промежуток времени. К примеру, нужно найти среднюю цену закрытия биржевого актива за последние пять дней. Для этого необходимо сложить цены закрытия каждого дня в указанном промежутке и поделить на пять (количество дней). В момент окончания торгов шестого дня его цена закрытия добавляется к сумме при одновременном исключении значений первого дня, полученный результат вновь делится на пять. При схематичном представлении индикатор как бы скользит по графику актива. Направление движения указывает на превалирующую тенденцию. Поступательное повышение значений говорит о росте рынка, нисходящее — о его падении.
Simple Moving Average (SMA)
Приведённый выше пример показывает простой расчёт методом скользящей средней. Формула его такова:
SMA = (Сумма цен за период времени) / период времени.
Однако многие аналитики и трейдеры убеждены, что этому методу не хватает точности из-за слишком обобщённой интерпретации данных. В указанной формуле вес каждой цены закрытия дня равнозначен остальным. Многие предлагают придавать более позднему ценовому значению большую значимость.
Weighted Moving Average (WMA)
WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов).
Exponential Moving Average (EMA)
Однако у перечисленных выше вариантов скользящих средних есть недостаток. При существенных колебаниях входящих данных (цен закрытия) значение скользящего среднего начинает «дёргаться». Например, дневные цены закрытия актива колеблются в диапазоне 50 и 60 пунктов, а её пятидневная SMA находится в районе 55, но включает в себя один день с ценой закрытия 70 пунктов. Когда эта цена выйдет из периода расчёта, значение SMA упадёт — и не в силу реальной ситуации на рынке. Чтобы избежать такого и погасить колебания скользящей средней, выравнивая ряд значений, аналитиками был предложен экспоненциальный метод расчёта — EMA. Формула выглядит следующим образом:
EMA = Рс * К + EMAв * (1 — К), где
К = 2/n — 1,
n — период усреднения,
Рс — цена сегодня,
EMAв — значение EMA вчера.
EMA отслеживает динамику рынка более оперативно, чем SMA и WMA, так как придаёт большее значение свежим данным и не регистрирует резких колебаний в ответ на изменение старых данных.
Направление скользящей средней
Главное правило применения метода — отслеживать общее направление скользящей средней: именно оно указывает на доминирующую тенденцию на рынке. Стоит заключать сделки лишь в направлении этого движения. Такое простое правило делает метод скользящей средней удобным инструментом для краткосрочного прогнозирования.
Универсальным инструментом практически на всех рынках является простая скользящая (SMA) средняя с 200-дневным периодом усреднения. Более долгосрочная скользящая средняя позволит разглядеть глобальный подъём или падение актива, избежать краткосрочных колебаний или незначительной консолидации курса. Как правило, короткие скользящие средние позволяют более активно реагировать на движения цены и предназначены для поиска краткосрочных тенденций. При анализе графика цены на дневном или ещё более коротком интервале многие трейдеры применяют «быстрые» EMA с различными периодами усреднения (5, 7, 13, 21, 50).
Пересечение скользящей средней графиком цены
Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок при торговле является связка 50-дневной SMA и 200-дневной SMA на дневном графике цены. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.
На пересечении скользящих средних в торговле встречается множество комбинаций. Все они были найдены и просчитаны на основании рыночных циклов и рабочих дней. Наиболее популярные комбинации: пересечение EMA 3 и EMA 5, EMA 5 и EMA 13, EMA 13 и EMA 21.
Метод скользящей средней по сей день является универсальным способом определения тенденции на рынке активов. Простота использования и однозначная интерпретация результата позволяют инвестору с высокой долей вероятности определить господствующую тенденцию. Это минимизирует риск заключения невыгодных сделок. Использование метода как самостоятельного инструмента при принятии решения о сделке спорно, так как все возможные удачные комбинации пересечения скользящих средних или средней и цены актива подвержены цикличности и порой дают ложные или неоднозначные сигналы.
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга
Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.
Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.
Существует два основных типа скользящих средних — простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя — это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.
Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.
Простые и экспоненциальные скользящие выглядят в виде плавной линии. К примеру, скользящяя средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:
Никогда не следует использовать скользящую среднюю изолированно. Лучше всего ее сочетать с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка.
Типы и параметры скользящей средней
Существует четыре наиболее популярных скользящих средних:
Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.
При использовании индикатора скользящей средней в Metatrader вы можете выбрать несколько параметров:
Возврат к среднему значению и скользящая средняя
Возврат к среднему значению — это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.
На иллюстрации выше у нас есть два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Именно здесь нам пригодится скользящая средняя.
Мы можем использовать 10 и 20 EMA:
Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок.
Перекупленность и перепроданность
Одна из наиболее распространенных ловушек среди трейдеров — вход в рынок на импульсных движениях цены, другими словами покупка или продажа на уровнях перекупленности или перепроданности. Подобных входов следует избегать.
На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи.
На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.
Как понять, что цена находится в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:
Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент движется под свою музыку, то есть у него свои особенности и характер движения цены.
На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей.
Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.
Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.
Посмотрим, как скользящие средние могут помочь нам найти точки входа в рынок на четырехчасовом графике:
На следующем примере цена сформировала пин бар на возврате к среднему значению. Также мы видим линию тренда, которая выступает в качестве поддержки:
Нам следует избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Что это означает? Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.
Рынок сделал два резких движения, во время которых не было возврата к среднему значению. Фактически, второе ралли составило 1600 пунктов. Цена редко преодолевает подобную дистанцию без откатов, однако иногда такое случается.
Скользящая средняя и торговля по тренду
Скользящая средняя сигнализирует о возможном изменении тренда, а также помогает определить силу текущего тренда. Однако существуют тренды, в которых скользящяя средняя будет абсолютно ненужной. К примеру:
Рынок находится в сильном нисходящем тренде и это очевидно без всяких индикаторов.
Теперь давайте взглянем на график, где скользящие средние могут помочь определить силу тренда, а также его потенциальные изменение:
Как мы знаем, нисходящий тренд состоит из череды понижающихся максимумов и минимумов. Но иногда рынок демонстрирует более высокий максимум в нисходящем тренде. Означает ли это, что тренд закончился?
Более высокий максимум в нисходящем тренде не всегда будет означать, что тренд закончился. Это может быть сложным откатом, прежде чем тренд возобновит свое движение по заданной траектории.
Вы, вероятно, думаете: «Как я могу определять тренд более объективно?» Вы можете использовать скользящую среднюю, который поможет вам в этом. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.
Если цена находится выше 20 EMA — значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.
Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.
Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые — 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду.
Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде. С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде.
Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Это позволит вам получить больший потенциал для прибыли. Для этого вам используйте 20 и 50 EMA и сравните их наклон. Чем он будет сильнее, тем рынок будет более волатильным.
Давайте сравним два графика.
Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли.
Не забывайте, что скользящие средние — это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций.
Динамические уровни поддержки и сопротивления
На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.
Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.
Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны или показательны, как горизонтальные уровни.
Динамическую поддержку и сопротивление можно найти там, где скользящяя средняя пересекается с текущей ценой:
Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены.
Давайте посмотрим на 10 и 20 EMA, которые выступают в качестве динамического сопротивления во время нисходящего тренда:
Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления.
Для торговли динамические уровни помогут быть использованы только в сочетании с другими структурными факторами и паттернами прайс экшен:
Здесь мы видим пин бар на горизонтальном уровне и цену, которая отскакивает от динамического уровня. Все это происходит в рамках восходящего тренда. Получается идеальная торговая установка.
Вот список пяти наиболее распространенных скользящих средних, которые могут использовать трейдеры:
Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. По этой же причине на рынке работают уровни поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров используют один и тот же уровень для покупки или продажи, скорее всего, на него последует определенная реакция рынка.
Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для постановки стоп-лосса. Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических уровней. Они представляют собой некий барьер, который препятствует движению цены. Таким образом, постановка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, обретает логический смысл.
Как можно зарабатывать больше на трендовых рынках? Единственный способ взять все трендовое движение — это не иметь никаких целей по фиксации прибыли. Если вы ставите тейк-профит, значит вы ограничиваете потенциал своей сделки.
Поэтому на сильных трендовых рынках лучше не выставляйте тейк-профит, а используйте лишь стоп-лосс, выставив его за динамической линией поддержки и сопротивления. Это можно делать на трендовых рынках в течение длительного периода времени.
Период вашей скользящей средней будет определять силу тренда, прибыль с которого вы хотите получить. Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатиться на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забирать максимум прибыли с долгосрочных трендов.
Скользящая средняя: стратегия торговли
Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках.
50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли
Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя — это один из лучших индикаторов.
Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?
Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления. Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде.
Но что делать, если рынок находится в похожем тренде?
Как вы видите, рынок не тестирует уровень поддержки в течение длительного времени, и вы долгое время можете оставаться вне рынка в поисках подходящей торговой возможности. Что же делать? Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя.
Давайте посмотрим на тот же график еще раз, но на этот раз, наложив на него скользящую среднюю за 50 дней:
Видите разницу? После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.
Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?
Когда дело доходит до торговли по тренду, многие трейдеры фиксируют прибыль при малейшем откате. При этом они слишком сильно подтягивают свой трейлинг стоп!
Это похоже на погоню за девушкой. Если вы приблизитесь к ней слишком близко, она убежит. Но если вы дадите ей свободу, у вас будет больше шансов завоевать ее.
Поэтому вы должны научиться давать цене дышать. Один из подходов для этого — использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.
Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции).
Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?
Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены.
Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.
Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).
Но что если цена не закроется ниже 50-дневной скользящей средней, можно ли я открывать короткую позицию? Нет!
Вы должны оставаться вне рынка. Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.
Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме.
Как входить в рынок вовремя?
Вы открываете свои сделки слишком поздно, только потом осознавая, что купили на максимумах? При этом ваш стоп-лосс выбивает на первом откате? Рынок продолжает свой рост, но уже без вас? Почему так происходит? Причина в том, что вы можете входить в рынок слишком далеко от значимой области. Поэтому научитесь искать точки входа рядом со значимой областью.
К примеру, в здоровом тренде значимая область находится рядом с 50 дневной скользящей средней.
А вот здесь не стоит открывать сделки:
В сильном тренде значимая область находится рядом со 20 дневной скользящей средней.
50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа
Есть две техники, которые вы можете использовать:
Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения.
Когда цена откатывает к 50-дневной скользящей средней, вы можете нарисовать мини-линию тренда, которая поможет вам найти точку входа.
Торговая стратегия по 50 MA
Идея этой торговой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль с одной большой волны в здоровом тренде. Вот как это работает:
Вот несколько примеров:
200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли
200 дневная скользящая средняя (200 MA) является одним из самых популярных технических индикаторов.
В новостных сводках и аналитических обзорах вы часто встретите:
S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней — рынок медвежий.
Входите в покупки, когда цена превысит 200 дневную скользящую среднюю.
Акции Apple только что закрылись ниже 200 MA — пришло время продавать.
Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по 200 дневной скользящей средней.
Что такое 200 дневная скользящая средняя?
Скользящая средняя — это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике.
Давайте предположим, что за последние 5 дней цена акций Apple была 100, 90, 95, 105 и 100. Значит 5 дневная скользящая средняя равна:
100 + 90 + 95+ 105 + 100 / 5 = 98
Все 5-периодные значения MA можно отобразить в виде плавной линии на графике. То же самое справедливо и для 200 дневной скользящей средней. Разница лишь в том, что вы смотрите на данные последних 200 дней, которые показывают более долгосрочную скользящую среднюю.
Также существуют различные типы скользящих средних: простые, экспоненциальные, взвешенные. Концепция в каждой из них одинакова, однако они немного отличаются методами расчета.
Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?
200 дневная скользящая средняя — это долгосрочный индикатор, который вы можете использовать для идентификации и торговли в долгосрочном тренде.
Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общую картину направления рынка. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит ваши шансы на получение прибыли, а также уменьшит возможную просадку.
Как лучше всего входить в рынок?
Теперь вы, вероятно, думаете: «Теперь понятно, как определить преобладающую тенденцию на рынке. Но как можно найти подходящую точку входа?»
Вот несколько методов, которые можно использовать:
Разберем подробней каждый из этих методов.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка — область на графике с потенциальным давлением покупателей. Сопротивление — область на графике с потенциальным давлением продавцов.
Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. Если цена находится ниже, ищем возможности для продажи на уровне сопротивления.
Отскок от 200 MA
Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Это дает нам возможность войти в рынок.
Сетап обретает большую силу, когда линия 200 MA пересекает ближайшие уровни поддержки либо сопротивления.
Треугольник
Восходящий треугольник — это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник.
Чем дольше формируется треугольник, тем сильнее будет его пробой.
Фигура флаг — это еще один паттерн продолжение тенденции.
Бычий флаг говорит о том, что покупатели контролируют ситуацию на рынке, а продавцы испытывают затруднения при открытии коротких позиций (поэтому мы видим откат с небольшим размером свечей). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти бычий флаг и открыть позицию на его пробой. В нисходящем тренде мы ищем медвежий флаг.
Лучшие модели флага появляются после пробоя длительной консолидации.
Как удерживать позицию в тренде с помощью 200 дневной скользящей средней?
Если вы хотите забирать максимум прибыли в длительных трендах, вы можете использовать трейлинг-стоп, оставляя при этом достаточный буфер для движения цены. Мы можем переносить стоп-лосс с помощью 200 дневной скользящей средней.
Позиция закрывается только тогда, когда цена пересекает 200 MA.
Определяем фазы рынка с помощью 200 MA
Рынок постоянно переходит из тренда в консолидацию и наоборот. Можно определить 4 фазы рынка:
Фаза накопления происходит после нисходящего тренда и выглядит как консолидация. 200 MA выравнивается, и цена движется вдоль нее. Покупатели и продавцы находятся в равновесии, и рынок пока еще не определился со своим направлением.
В данной фазе может случится пробой ценой уровня в любом направлении. Если случится пробой уровня поддержки, нисходящий тренд продолжается. Если случится пробой уровня сопротивление, возникнет восходящий тренд.
Тренд возникает, когда цена выходит из фазы накопления. Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена будет находиться выше 200 MA.
В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции.
В конце концов, на рынок придут достаточное количество продавцов, и восходящий тренд закончится. Возникнет фаза распределения. Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается.
На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении. Если случится пробой уровня сопротивления, восходящий тренд продолжится. Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд.
Когда цена выйдет из фазы распределения, возникнет нисходящий тренд. Рынок будет находиться ниже 200 дневной скользящей средней. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.
Нисходящий тренд не может продолжаться вечно. Рано или поздно наступит момент, когда он привлечет достаточное количество покупателей. Тогда рынок вернется к первой стадии — фазе накопления.
Помните, что 4 фазы рынка — это больше искусство, чем точная наука. Иногда не совсем понятно, в какой фазе на данный момент находится рынок. Если у вас возникает неопределенность, рассмотрите другой торговый инструмент, который будет более понятным.