Скальпинг на акциях на основе стакана
Биржевой стакан. Торговля по стакану. Грааль(бывший)
Раньше торговал по стакану и заметил одну вещь, когда в стакан появляется крупная плита и ее начинают разъедать, то после этого начинается падение, либо же наоборот если стоит плита и в нее налили, то позднее происходил рост.
Падение или рост продолжались не менее 2 дней и цель была не менее 4-5% движения.
Здесь было 2 нюанса.
1.) плиту необходимо было разъедать потихоньку, если ее съедали очень быстро, это означало, что плита фейковая. Ее выставили, лишь для перелива, робот поставил плиту и сам в нее наливает или наоборот продает. Другое дело когда плита стоит долго и видно, как ее медленно грызут, это означало, что это именно настоящие люди потихоньку разбирали и что у кукла действительно есть намерение раздать или набрать с помощью плиты.
2.) второй момент в том, что после того, как появилась плита, должно пройти еще 2 дня. Движение должно начаться не раньше, чем пройдет 2 дня. Видимо это делалось для того, чтобы не привлекать внимание народа к этой плите, чтобы они про нее забыли.
Этот паттерн работал безотказно 15-20 раз подряд, без осечки. Но стоило мне начать рассказывать про это на форуме, как этот паттерн перестал появляться в стакане, вообще. Теперь если появилась плита и ее разгрызли, то через 2 дня появляется плита в противоход, чего раньше не бывало.
Либо они стали раздавать и набирать с помощью айсбергов, либо еще как то, но отследить это стало невозможно.
Вывод: если нашли в трейдинге, какие то примечания, никому не рассказывайте, максимум, только знакомым, но на общий доступ выносить лучше не следует. Потому и в обучение к кому либо, думаю бесмысленно обращаться. На бирже идет торговля против толпы, а если вы пошли обучаться, то скорее всего пошли не только вы, а еще много людей и толпа будет использовать какую ситуацию, что не останется незамеченным кукловодами и пофикшено. Поэтому то в трейдинге и нет универсальной торговой системы, говорят ищите свою. Другое дело конечно, если торговая система, какая то сложная с математическими формулами, и ее если даже выложить в открытый доступ, многие не поймут просто, но с другой стороны, смысл покупать такую торговую систему.
Блог трейдера
Поиск по этому блогу
О.к., на следующем снимке мы видим одну из известных и ныне действующих проп компаний, в которой работал мой коллега:
О.к., данная информация более подходит трейдерам, которые решили перейти с графиков на стакан или если Вы уже торгуете фьючерсы по ленте и у Вас уже установлен стакан.
1. Bid/Ask. Когда я начинал, качественной информации по трейдингу было не найти. В наши дни ситуация не сильно изменилась, в основном одни мнения о торговле от людей которые не являются трейдерами, посему и решил последовательно изложить информацию, так сказать, от первого лица. Данная информация достаточно противоречива к той информации которая принята большинством, посему, начав читать, Вы скорее всего СРАЗУ ЖЕ РЕШИТЕ ОТСЮДА УЙТИ, ТАК КАК ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ будет не совпадать и не дополнять ту информацию которая принята большинством.
МЫ ВИДИМ ЧТО ЦЕНА ASK ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦЕНЫ BID.
ТАК ВОТ торгуя «плотные или толстые » фьючерсы, Вы можете скальпить покупая по BID и продавая по ASK или наоборот, а «читая рынок» по объёмам в ленте, Вы сможете увидеть, когда крупный игрок может продавить и сдвинуть BID/ASK или может удержать BID или ASK и основываясь на подобной информации делать трейд за пределы BID/ASK.
. а теперь риторический вопрос: «Вы ВИДИТЕ ЗДЕСЬ КАКИЕ-ЛИБО ГРАФИКИ?»
Вначале Большой Игрок (БИ) ставит лимит ордер (спуфинг) на продажу (Offer/ASK). Мелкие Игроки (МИ) начинают продавать, думая что имеют серьёзное сопротивление в виде большого лимита на оффере, то есть (МИ) «бьют в Bid» (ЭТО МЫ ВИДИМ В ЛЕНТЕ ИЛИ T&S), на котором Большой Игрок скупает контракты Мелких Игроков Bid лимитной покупкой-айсбергом.
Iceberg: далее Вы увидите как распознать айсберг заявку в стакане.
. в данном видео (24-минуты 45-секунд) мы видим следующее:
1. Одна стратегия: покупка которая дала +2 тик прибыли (системных вход).
2. Другая стратегия: покупка которая дала +2тик прибыли (системный вход).
3. Третья стратегия: покупка и скретч, то есть 0 тик (внесистемка и выход из данной ситуации в ноль).
Итак, за данный торговый день принёс прибыльный результат: +2тик +2тик + 0тик = 4тик. Один тик фьючерса ZN=15,625$. Итого: 15,625$*4тик = 62,5$ на один контракт, минус комиссия брокера.
Торговля по стакану заявок. Скальпинг — 1 часть
Всем привет!
В предыдущей статье я писал о стакане заявок и о том, как он устроен. Сегодня я немного расскажу о некоторых нюансах его использования в торговле. Вообще, тема это достаточно большая и нюансов при торговле по стакану заявок очень много. Есть даже различия в зависимости от торгуемых инструментов. На ликвидных и малоликвидных бумагах принципы торговли могут немного отличаться. По крайне мере, у меня есть свои нюансы и различия.
Торговля по стакану заявок. Основные принципы
Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов. О некоторых из них я сегодня и расскажу. Кстати, при торговле на малоликвидных акциях желательно торговать только на отбой от плотности, на съедении зайти вряд ли получится. В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10. Да, я торгую и такие бумаги 🙂 Опять же поподробнее об этом я еще расскажу в следующих статьях.
Самое главное необходимо искать именно крупные заявки в стакане, при этом у вас в торговой системе должно быть прописано, что значит крупная заявка для вас. Исходить можно из среднедневного объема по конкретному инструменту, либо из среднего объема в стакане. Кстати, если в стакане стоит крупная заявка это не значит, что она никуда не денется. Ее вполне могут отменить. Бывает, такой заявкой пугают покупателей/продавцов после покупки актива, чтоб загнать цену дальше. Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона. К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом.
Также, немного о торговле на малоликвидных акциях читайте в статье « айсберг заявки в трейдинге «.
Ну и главное помните, что стакан является лишь дополнительным фактором и помощником при рассмотрении сигнала на вход, но никак не единственным.
Торговля по стакану на съедении плотности. Секреты и нюансы
Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, как правильно торговать при съедении крупной плотности в стакане на ликвидных инструментах. Я при торговле по стакану учитываю несколько факторов: наличие сильных уровней поддержки/сопротивления и объемы. Если мы будем торговать, учитывая только плотность в стакане и не беря в расчет вышеперечисленные факторы, успешность таких сделок будет не очень высокой. Поэтому, для того чтобы повысить результативность торговли, обязательно стоит анализировать рынок комплексно. В таком случае у нас будет меньше сделок (а главное больше прибыльных) и меньше затраты на комиссию.
В общем, первое что вы должны учитывать это ключевые уровни поддержки/сопротивления. При этом, уровень должен быть сильный и максимально четкий. Например, месячный максимум/минимум который был подтвержден в предыдущий или текущий день. Я рекомендую находить максимально четкие уровни с минимальной погрешностью разброса баров (у меня прописано это в процентном соотношении), без ложных пробоев и сильных выносов тенями. И в данном случае уровень следует чертить по хвостам теней.
Под статьей выложу видео со своей сделкой с примером такого уровня.
Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия
Кстати, в основном я использую стакан заявок только на акциях, на фьючах стакан, зачастую, мало о чем нам может сказать. Когда я торгую фьючерсы (некоторые инструменты, не все), я использую стакан с рынка акций. То есть, на некоторых инструментах у меня 2 стакана, один с фьючей, другой с акций.
Скальпинг по стакану: понятие, определение, функции, платформы, базовый принцип работы и задачи
Для торговли на финансовых рынках трейдеры применяют различные методы. Каждый день спекулянта начинается с аналитического прогноза котировок. Это позволяет выявить направление движения рыночных цен, чтобы в дальнейшем использовать их для открытия позиций.
В зависимости от ситуации, происходящей на финансовом рынке, и его участников трейдер применяет для работы подходящую стратегию.
Все сделки различаются на три вида:
Вам будет интересно: Архитектура Воронежа: исторические и современные постройки
Быстрее всего прибыль на «Форекс» можно получить, если использовать в трейдинге сделки с небольшим временным интервалом.
Что такое скальпинг?
В трейдинге для быстрого получения профита с небольшой доходностью трейдеры используют пипсовку. Скальпинг или, как еще его называют, пипсовка — это сленговые понятия. Они обозначают быстрый заработок пунктов за короткое время. Стратегии, разработанные на их основе, всегда приносят спекулянту маленькую прибыль по каждой сделке, однако, в суммарном отношении у него выходит хороший профит.
Вам будет интересно: Какие есть банки в Крыму: учреждения и принципы работы
Пипсовка всегда используется трейдерами для внутридневной торговли. За один день профессионалы открывают несколько сотен позиций. На фондовом, валютном и товарном рынке для работы краткосрочными сделками применяется специальный инструмент — биржевой стакан, где отображены объемы открытых и будущих позиций. В нем же выставлены значения рыночных котировок и указано количество лотов для каждого уровня.
Скальпинг по «стакану» в торговле на финансовых рынках является довольно распространенным методом трейдинга и позволяет спекулянтам стабильно зарабатывать небольшим количеством пунктов.
Особенности скальпинговых торговых стратегий по «стакану»
Краткосрочные сделки имеют свои характеристики. В скальпинге по «стакану» используются специальные технические индикаторы, показывающие объем рыночных позиций на каждом уровне котировок. На основе таких показателей трейдеры принимают решение об открытии ордера.
Вам будет интересно: Как выбрать квартиру в новостройке: советы и рекомендации, на что обратить внимание
Все скальпинговые стратегии имеют следующие особенности:
Чтобы больше заработать профита, трейдеру приходится совершать большое количество спекулятивных операций.
Преимущества краткосрочного трейдинга
На «Форекс» скальпинг по «стакану» у трейдеров пользуется популярностью. Конечно, прежде всего, необходимо научиться правильно им пользоваться, выбрать стратегию и отработать ее.
Новички, используя скальпинг по «стакану», в день совершают несколько десятков торговых операций. В результате, хотя по каждой сделке и получается маленькая прибыль, в сумме они нередко перекрывают доход от долгосрочных сделок.
Кроме того, большинство трейдеров скальпинг привлекает возможностью быстрого заработка. Не каждый спекулянт, особенно новичок, захочет ждать профита месяцами. Им намного интереснее получать доход быстро и ежедневно.
Большим плюсом скальпинговых стратегий является то, что в трейдинге не нужно применять фундаментальный анализ рыночного движения и можно использовать только графические и технические методы. Для скальпинг-стратегий по «стакану» совершенно неважно, куда рынок пойдет через несколько месяцев, главное — это понять его направление на ближайшие минуты. Поэтому все трейдеры, использующие такой метод, применяют в торговле только технический анализ и графические построения.
Недостатки скальпинга по «стакану»
Кроме положительных характеристик, пипсовка, как и любая другая торговая методика, имеет отрицательные моменты.
Недостатки краткосрочных сделок:
Вам будет интересно: ОСАГО: виновник ДТП скрылся с места происшествия. Правила оформления ДТП для ОСАГО
Профессионалы советуют новичкам после каждого часа работы делать обязательные перерывы. Это поможет снять нагрузку на глаза и повысит внимательность и наблюдательность. Из-за постоянного эмоционального и психологического напряжения трейдер быстро утомляется и начинает совершать ошибки.
Частые убытки и неправильно открытые позиции случаются из-за того, что спекулянт не всегда может верно спрогнозировать изменение котировок. Финансовый рынок постоянно находится в движении, и чем меньше таймфрейм, тем сложнее его анализировать. Рыночные шумы и помехи выдают ложные сигналы, из-за которых прогноз получается неверным.
В результате совокупности всех факторов трейдер получает убытки по сделкам. Чем больше у него опыта, тем стабильнее и прибыльнее его спекулятивные операции.
Что такое биржевой стакан?
Для работы на финансовых рынках используются самые разнообразные инструменты. Биржевой стакан — это список, представленный в виде таблицы, в котором отображаются лимитные заявки от всех участников рынка. Другими словами, это специальный инструмент для трейдинга, где видны заявки на покупку или продажу.
Для работы по биржевому стакану используются специальные торговые стратегии. Дополнительно к нему могут применяться технические индикаторы, показывающие вертикальные объемы. Скальпинг по «стакану» с применением специализированных инструментов в качестве фильтров ложных сигналов практически всегда приносит трейдеру стабильную прибыль.
Анализ котировок по «стакану»
При помощи этого инструмента можно отслеживать настроение и состояние рынка, то есть кого на нем больше: покупателей или продавцов. В «стакане» отображаются заявки игроков, что позволяет трейдеру его исследовать. Анализ «стакана» в скальпинге — это очень важный параметр, от которого зависит, сумеет ли спекулянт заработать, а также сумма прибыли.
В трейдинге он используется для того, чтобы проанализировать статистику выставленных и закрытых сделок, определить ставки крупных игроков, размер спреда и других важных характеристик, на основе которых принимаются решения для открытия позиций. Все заявки распределяются на 3 группы, на основе которых осуществляется прогнозирование котировок.
Анализ биржевого стакана:
Во время анализа трейдер рассматривает взаимосвязь между активными и пассивными заявками. Крупные игроки, изменяющие направление котировок большими объемами контрактов, выставляют «агрессивные» заявки. Периодически на рынке, при помощи пассивных заявок образуются уровни поддержки и сопротивления.
Во время сильных импульсов и трендов рыночная цена пробивает их и ведет котировки в нужном для нее направлении. На спокойном рынке в зоне консолидации происходит отскок от уровней. Эти параметры учитываются трейдерами во время прогнозирования изменения котировок и дальнейшего направления рыночного движения.
Описание торговой стратегии
Для открытия краткосрочных сделок новички проходят обучение скальпингу по «стакану», если они собираются использовать эту методику. Оно начинается с изучения закономерностей финансового рынка, его основ, прогнозирования и подбора инструментов трейдинга. После получения необходимых знаний и обучения правильному использованию биржевого стакана можно выбрать торговую стратегию и предварительно протестировать ее до достижения стабильных положительных результатов.
Описание трендовой торговой стратегии для скальпинга с использованием «стакана»:
Обязательное условие: в окне графика должны одновременно отражаться инструмент «стакан», где будут видны заявки, и движения рыночных котировок.
Платформы для скальпинга
Для работы на краткосрочном рынке трейдеры используют специальные программы, которые называются торговыми площадками или платформами. Наибольшей популярностью у спекулянтов пользуются MetaTrader 5 и Quik. Они отличаются друг от друга и имеют свои особенности.
Торговая платформа MetaTrader 5 — это обновленная и улучшенная версия площадки MetaTrader 4. В настоящий момент большинство трейдеров предпочитают торговать именно на ней. С одной стороны ее функциональность напоминает предыдущую версию, однако на MetaTrader 5 имеются и новшества, например, такие, как инструмент «Стакан цен», которого не было ранее у «МетаТрейдер 4».
Во время охоты на тренд скальпинг по «стакану» по статистическим данным позволяет зарабатывать большую прибыль по сравнению с другими торговыми стратегиями. На этой платформе биржевой стакан можно найти в разделе «Обзор рынка». Далее нужно перейти во вкладку «Инструменты» и выбрать «Стакан цен». В качестве дополнительных настроек можно установить «Торговля в один клик».
Отзывы трейдеров
На форумах и специализированных ресурсах можно найти самые противоречивые мнения как от новичков, так и от экспертов. В основном о скальпинге по «стакану» отзывы трейдеров положительные. Многие из них считают, что он является не просто полезным инструментом, а необходимым и значимым элементом для прибыльного и полноценного трейдинга. Профессионалы советуют применять «стакан» в торговле только после обязательного тестирования, получения положительных результатов и их закрепления на практике.
К отрицательным моментам все трейдеры без исключения относят высокое напряжение и быструю утомляемость во время торговли методом скальпинга.
Скальпинг по Стакану. По следам Беритца
Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.
Отличие скальпинга от остальных видов торговли
Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.
Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.
Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.
В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.
Рекомендую посмотреть об этот тут на семинаре Тимофея:
В связи с этим решил сделать для личного использования небольшой набор программ. Первое, что пришло на ум — это модифицировать стакан так, что бы он показывал крупные ордера. Поверьте, весьма забавно понаблюдать, как меняется ситуация, когда кто-то вставляет 1000 лотов на фьючерс РТС в текущую очередь заявок.
Вы можете сами за этим посмотреть, скачав данный скрипт с нашего форума бесплатных торговых роботов. Сам скрипт написан на LUA. Поэтому чуток притормаживает. Особенно на открытии. Но что бы понять в целом картину — подойдет.
Вот так же видеоинструкция
В ближайшее время планирую выложить еще более интересные вещи для анализа стакана и таблицы сделок.