Расчет акций в excel для трейдеров
Акции в excel.
Биржевая игра настолько сильно проникла в мировое общество, что один из ее столпов «Технический анализ» проник даже в Microsoft Office.
По определению «Технический анализ» призван для предсказания последующих действий биржевой толпы. Поведение толпы труднопредсказуемо, но оно инерционно.
Анализируя колебания цены на акции в прошлом — «Технический анализ» пытается предсказать поведение цены в будущем. По моему скромному мнению, попытка прогнозирования поведения рынка очень схожа с предсказаниями погоды. Если на дворе осень и сегодня идет дождь, то скорее всего дождь будет идти и завтра. Это очень вероятно, но вовсе не обязательно.
Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке
По этой ссылке можно скачать данные в формате текстового или csv файла.
Также исторические данные по интересующему нас инструменту можно скачать на сайте брокера ЗАО «ФИНАМ по этой ссылке.
В графе: > выбираем >
В графе: > выбираем >
В графе: > выбираем >
В графе: > выбираем >
В графе: > выбираем >
В графе: > выбираем >
В графе: > выбираем >
Больше ничего не меняем и нажав на кнопу > сохраняем на своем жестком диске файл с данными.
Для построения графика в excel откроем его с помощью этой чудесной калькуляторной программы. Все данные немного собрались в кучу… см рисунок. Сделаем несколько движений, чтобы разложить их по полочкам.
1) наведем курсор мыши на горизонтальную шапку столбца А и нажмем левую кнопку, чтобы весь столбец выделился.
2) перейдем на вкладку главного меню Excel > и выберем команду >
3) в открывшемся мастере текстов жмем кнопу >.
Теперь раздвинем немного столбец C, чтобы стали видны значения дат.
В зависимости от настроек операционной системы excel различает целую и дробную части чисел по символу точки или запятой. У меня в настройках стоит запятая. В скачанных же данных разделителем служит точка. Чтобы не менять настройки операционной системы я просто точки заменяю на запятые с помощью excel.
В открывшемся диалоговом окне в поле ставлю «.», а в поле — «,» и жму кнопу >
Для построения биржевого графика требуется четыре столбца данных. Это столбцы:
— цена акции на открытии торгового периода;
— максимальная цена акции за текущий период;
— минимальная цена акции за текущий период;
— цена акции на закрытии торгового периода;
Выделяем эти столбцы (с шапками E, F, G, H ), копируем и вставляем на новый лист excel.
Далее следуем на вкладку > и выбираем раскрывающийся список в ряду «Биржевая» щелкаем по второй слева пиктограмме с изображением японских свечей.
Японские свечи — это вид графика который торговцы рисом начали использовать очень давно. На обоих концах свечи два фитиля — это минимум и максимум цены торгового дня. Тело свечи — это полоса между ценой открытия и ценой закрытия. Если цена закрытия торгов была выше цены открытия, то свеча белая (акция дорожала). Если ниже — свеча черная (акция дешевела).
Поэкспериментировав с настройками диаграммы, диапазоном и диапазоном данных можно увидеть на экране excel желаемый результат.
Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке.
Читайте также:
Добрый день, подскажите, а разве в квике недостаточно данных и графика для анализа, например, за прошлый год, несчитая всего текущего?
В квике даже есть модуль технического анализа, как и во многих других торговых программах. Там есть все, кроме истории собственных сделок за предыдущие торговые сессии и неторговых операций.
Дело в том, что эта статья предназначена для тех, кому лень искать дистрибутив торговой программы, устанавливать его, регистрироваться для демо-доступа и т.д. А вот excel — он всегда под рукой. Всегда легко проверить на исторических данных любую книжную бредень про технический анализ. В этой статье и сказано где взять исторические данные торгов и как их обработать в excel безо всяких регистраций и инсталляций 🙂
«и неторговых операций»-что за операции? А я вот читала, что люди уходят от индикаторов и ориентируются по объемам ( индекс РТС)-не подскажите ли как это практически сделать?
— примерами неторговых операций могут служить зачисления денег на торговый счет, вывод денег с торгового счета, перевод денег на другую площадку (со срочного рынка на фондовый и т.д.) ну и удержание подоходного налога 🙂
— есть множество индикаторов и осцилляторов, построение которых основано на объемах торгов, они (индикаторы) не обязательно строятся на ценах. В QUIK в дополнение к окну графика цен можно добавить окно гистограммы объемов торгов. Можно скачать данные и у брокеров, там есть отдельная графа объема торгов, выраженного в рублях.
P.S. Я скептически отношусь к оценке торгов по объемам. Например, ликвидность на срочном рынке фьючерса на золото поддерживается роботами. Смысл этой поддержки в том, что они получают данные по цене на базовый инструмент на доли секунды раньше, чем можете это сделать Вы. Но иногда и этого недостаточно, тогда они снимают все заявки из стакана и в стакане остаются практически только заявки рукопашных скальперов. Иногда это приводит к сильным колебаниям цены, не соответствующим колебаниям значения базового актива (цене на физическое золото на спотовом рынке лондонской биржи). Это происходит потому, что кто-то «промахивается» рассчитывая на заявки, выставленные роботами, из-за крайне низкой естественной ликвидности этого инструмента.
Т.е. роботы поддерживают нормальную цену характерную для инструмента? Я думала это делают маркет-мейкеры, а роботы ставят торгующие трейдеры. «….тогда они снимают все заявки из стакана…»-они-это роботы? а как они могут снимать заявки?
Здравствуйте, Анна!
Вы абсолютно правильно понимаете функции маркет-мейкера. А почему Вы решили, что маркет-мейкеры не могут выполнять свои функции с помощью роботов? Если долго наблюдать за поведением заявок в стакане — то становится очевидным, что даже целой команде трейдеров не под силу формировать заявки в стакане с такой скоростью. Человеческий фактор, так сказать. Конечно, за работой программного комплекса пристально наблюдает опытный трейдер и переходит на ручное управление в критической ситуации. Может именно в этот момент исчезают маркет-мейкерские заявки из стакана.
Здесь и ранее я имею ввиду, что роботы снимают только свои заявки из стакана — наши с Вами заявки им конечно же недоступны. Простите за неточность в изложении, которая смутила Вас.
Расскажите пожалуйста как работают роботы и функции маркет-мейкеров, а так же кто снимает стоп-лоссы и как это практически происходит на примере. Если конечно у вас есть время…
Робот — это программа, которая может ставить заявки и снимать их в зависимости от изменения цены или другой доступной информации. Торговля с использованием роботов называется алготорговлей или торговлей по определенному алгоритму. Такие программные продукты подключаются к специальным серверам брокера и не каждый брокер поддерживает алготорговлю. Такой программный продукт нужно купить у разработчика и подключить к торговле у брокера. Требуется хороший выделенный канал связи. Я никогда не торговал с помощью робота, хотя брокер, услугами которого я пользуюсь, сообщил мне, что существует возможность подключения такого комплекса. Может я когда-нибудь и озабочусь поиском удобного робота для покупки, но явно не в ближайшее время.
Ваш вопрос про снятие стоп-лоссов я не совсем понял. Снять свой собственный стоп-лосс может в любой момент участник торговли. Есть еще понятие сорвать стопы — это когда резкое движение цены в одну сторону вызывает лавину заявок, выставленных в торговую систему в результате срабатывания стоп-приказов, а после удовлетворения всех этих заявок цена нахально разворачивается в другую сторону. Специальное манипулирование ценой для возникновения такого срыва запрещено законом.
Когда я писал о тех, кто «промахивается» я имел ввиду следующую историю:
— на срочном рынке нельзя оставить заявку на продажу или покупку «по рыночной цене»;
— тем, кто пришел на срочный рынок с фондового это кажется неудобным в силу возможности проскальзывания и они выходят из положения с помощью увеличения фиксированного отступа от цены срабатывания стоп-заявки;
когда роботы (маркет-мейкера, если хотите) постоянно поддерживают маленький спрэд (разницу между заявками на продажу и покупку) — такое увеличение фиксированного отступа работает аналогично заявке «по рыночной цене», потому что в торговой системе заявка всегда исполняется по лучшей текущей цене. Но, когда вдруг неожиданно из стакана исчезают эти (выставленные роботами) заявки — спрэд резко вырастает и объемы в стакане резко падают. Такое исчезновение длится недолго, но если именно в этот момент срабатывает стоп-заявка с повышенным отступом, то она удовлетворяется с существенно худшей ценой. Эта цена фиксируется и по ней может сработать стоп-заявка другого скальпера, а если и она с повышенным отступом — возникает лавинообразный процесс движения цены в неоправданную рынком сторону. Затем торговые роботы возвращают свои заявки в стакан и цена нормализуется.
Может немного муторно получилось на словах, картинки бы к ним приложить… Хоть целую статью пиши, но если честно — то лень 🙂
Давайте лучше, Вы спросите о том, что непонятно, а я попробую изложить такие моменты пояснее.
Пока в японские свечи не въехал, пользовался как дурак обычным линейным)
Мне вообще графики не очень нравятся, предпочитаю таблицы, но в данном случае можно столько информации получить, и всего по одной свече.
Денис-искуситель! Руки так и зачесались терминал установить.
Как зачем? Кошмарить)
В терминале можно посмотреть те же исторические данные, без необходимости терзать эксель.
До торговли в терминале руки не дошли. Наверное, не моё это.
До торговли в терминале руки не дошли. Наверное, не моё это.
Так я и не предлагаю торговать акциями. Я — excel предлагаю посмотреть. Может у тебя идеи вебмастерские возникнут, когда посмотришь 🙂
Денис, смотрю по картинкам, ты используешь 4 столбца: открытие, максимум, минимум, закрытие.
Как вебмастеру «здесь и сейчас» приходит идея скачать «неправильный» формат и отдать «верный». Только кому это нужно? (: Для опытных проще терминал установить, для начинающих — полезнее и нагляднее твой способ. Японские свечи это такая штука, которую надо «прочувствовать» ручками.
Как вебмастеру «здесь и сейчас» приходит идея скачать «неправильный» формат и отдать «верный». Только кому это нужно?
А ты — отдай! Глядишь, и узнаем кому это нужно 🙂
Ловля крупного игрока на российском рынке акций + excel таблица автоматизации процесса
Кто интересуется биржевой торговлей, слышал о термине «крупный игрок». Вот и меня постигла та же участь…. Услышав о крупном игроке, решил научиться вычислять направление такого посетителя биржи. И тут столкнулся с большой проблемой, это нужно изучить тонны информации, причем не факт, что она соответствует действительности. Ведь на этом термине построены целые «школы», созданы «инфопродукты», преподают всезнающие «гуру» биржевой торговли. Никого не оскорбляю, всё может быть. Например, человек очень хорошо делает доход на бирже, а преподаванием делает имя. Хотя чаще получается наоборот, человек сильно приукрашивает и усложняет сложными терминами простую задачу, не всегда истинную и зарабатывает деньги на учениках, преподавая свою лженауку, или может не лже…
Так как я не любитель платить деньги за не доказанную информацию, и не за четко определенный навык – решил окунуться в изучение данного направления самостоятельно!
Запредельность терминологии зашкаливает: проще выучить иностранный язык, чем терминологию какого-нибудь VSA. Это: накопление, распределение, множество фаз с ещё большим числом подфаз, великое множество непонятной аббревиатуры, стрелы, копью, вилы, тазики. Если начать вникать, то можно дойти до кукловодов рынка и мирового заговора.
Мне показалось – это слишком сложно, чтобы быть правдой, поэтому решил идти своим слишком лёгким путём.
Что в моём понимании крупный игрок – это человек или фонд с большим капиталом, который размещается в ценные бумаги. Из каких соображений является загадкой, по крайней мере, для меня. Предполагается, что куда вливает крупный игрок, то пойдёт в рост, но мне кажется, что это не обязательно, ибо все мы люди…
Как входит в рынок большой капитал?
Естественно частями, пусть крупными, но частями.
Бывает не всегда частями, бывает и всей «котлетой».
Тогда возникает «планка» на графике, когда цена проходит максимально разрешенное за день значение; и/или разреженный стакан, когда «висит» большая заявки на покупку (продажу), а с противоположной стороны никого нет.
Планки на графике
Также, есть «Таблица обезличенных сделок» или по-другому просто лента. Там отображаются все исполненные активные заявки.
На рынке есть активные и пассивные игроки.
Активные – торгуют по рынку, чаще это среднесрочные и долгосрочные игроки. Большой риск (не всегда), большая прибыль, долгое ожидание.
Пассивные – торгуют лимитированными заявками. Выставляют заявку, например, около уровня и ждут отскока, чтобы поймать несколько пунктов. Малый риск, малая прибыль, быстрые деньги.
Крупные игроки скорее активные трейдеры, ведь большие суммы сложно влить в рынок, сильно не подвинув цену. Поэтому я отталкиваюсь от того, что крупного игрока следует ловить в ленте.
Таблица обезличенных сделок
Значит, анализируя таблицу обезличенных сделок, находим повышенный объём в определённую сторону в отличие от другой стороны и меньшее количество заявок. Например, заявок на покупку мало, а объём большой в отличие от объёма продаж, тогда, скорее всего в эту бумагу заходит крупный игрок. Чем дольше дней происходит, влив, тем больше игрок (возможно не один) и тем вероятнее рост цены акции. Или наоборот, если большой объём продаж и малое количество заявок, то скорее ожидается падение цены акции – по видимому, крупные игроки выходят с этой бумаги.
Если анализировать непосредственно ленту, очень сильно можно утомиться, ведь нужно обработать тысячи значений. Поэтому я разработал свой, может не очень удобный, варианта автоматического анализа ленты, с помощью excel.
Таблица для ловли крупного игрока
Сначала в квике настроим таблицу обезличенных сделок.
Переходим в меню «Создать окно» и кликаем «Таблица обезличенных сделок»:
Создать таблицу обезличенных сделок
Далее, на таблице правой клавишей мыши вызывает опции, и выбираем «Редактировать таблицу» или нажимаем Ctrl+E. В настройках выбираем акции, по которым планируете делать анализ и обязательно в поле «Заголовок столбцов» выставляем все те значения, что на картинке ниже и в той же последовательности.
Настройка таблицы обезличенных сделок (ленты)
Настройка excel таблицы ловли крупного игрока
Таблица будет производить выборку и анализ по коду инструмента:
Код инструмента в таблице «Ловля крупного игрока»
В моей таблице выставлены коды акций ММВБ, если вы планируете анализировать не всё или что-то другое, то введите другие коды. Чтобы упростить ввод, создайте в квике таблицу с текущими торгами нужных вам бумаг, где в заголовке выберете только код бумаги и копируйте её в буфер обмена, после чего вставьте в пустой лист ексель. Должно получиться подобно этому:
Далее, копируйте столбец с кодами в предварительно очищенный столбец «Код» листа «Расчет»:
Вставить коды акций в таблицу расчета
Если вы планируете делать анализ только по акциям ММВБ, то можете ничего не менять, всё уже сделано.
Теперь нужно настроить «Вывод через DDE сервер» ленты. Для этого в таблице обезличенных сделок квика правой клавишей мыши кликаем пункт «Вывод через DDE сервер» или нажимаем сочетание клавиш Ctrl+L. Убедитесь, прежде чем настраивать, что у вас открыт файл «Ловля крупного игрока.xlsx»
Нажмите кнопку «Начать вывод» и увидите в таблице на листе «Расчет» подобную картину:
Расчёт таблицы «Ловля крупного игрока»
Здесь можно отсортировать таблицу по объёму. Если значение положительное в столбце направление объема, значит, активный объем направлен был на покупку, то есть покупали больше по рынку. Например, 61% объёма по сберу прошли сделками по рынку, а НЕ лимитированными заявками.
Если значение отрицательное, то активный объём прошёл на продажу. Подсветка настроена: зелёная на > 60%, красная 
Нашли крупного игрока
Только вот незадача – бумага слаболиквидная, но для этих бумаг покупатели являются крупными игроками. Нужно учесть, что анализ я провожу в начале дня, может, просто нет продавцов по данным бумагам, поэтому и общий объем пока низкий. Этот анализ нужно проводить в конце дня, после 19 часов по Москве, когда закроется биржа. И если последить за этими акциями несколько дней, возможно, обнаружиться «залив» в данные акции. Но столь подробный анализ выходит за рамки данной статьи.
Данный вид анализ подходит для среднесрочных и долгосрочных инвестиций, ведь как мы помним – крупный игрок входит в игру надолго, не на день и даже не на неделю…
Здесь лишь изложена идея, но не готовый вариант. Кто захочет развить, добро пожаловать в эмпирический мир биржевой торговли.
Вспомните кликнуть по кнопкам чуть ниже и поделиться впечатлением от применения данной таблицы, если информация оказалась хоть чуточку полезна.
Таблица для расчета дивидендов по акциям российских компаний
Я хотел бы поделиться готовым для использования Excel-шаблоном, который позволяет сделать прогноз предстоящих дивидендов по акциям российских компаний.
Шаблон будет полезен инвесторам, ориентированным на дивидендную стратегию и долгосрочные инвестиции. Работает только на Windows. В качестве источника прогнозов используется информация с сайта Dohod.ru.
Примечание: стоит сразу обратить внимание, что шаблон показывает именно прогноз и не является гарантией того, что дивиденды будут выплачены в принципе или именно в том объеме, который был спрогнозирован. Тем не менее, эта информация очень полезна при планировании инвестиций на горизонте до года. Более подробно с методикой расчета прогноза вы можете ознакомиться тут
У меня есть несколько брокерских счетов. При покупке акций я в первую очередь руководствуюсь тем, насколько хорошо компания развивается, как стабильно и какие дивиденды платит, увеличиваются ли они от года к году. На текущий момент в портфеле есть акции порядка 35 российских компаний. Так же есть акции американских компаний, но в силу разрозненности источников данных в этом тексте речь пройдет только про то, как работать с российскими.
Поработав с брокерами ВТБ и Тинькофф, я не нашел удобного способа посмотреть общий прогноз по дивидендам по всему портфелю на горизонте до года. Можно посмотреть только уже утвержденные дивиденды по конкретной компании или по акциям в рамках одного брокерского счета. Возможности увидеть прогноз по всему портфелю — то есть по всем акциям на нескольких брокерских счетах — и спрогнозировать, какие дивиденды могут быть еще до того, как их утвердили, к сожалению, нет.
Прогнозы нашлись на сайте Dohod.ru, но каждый раз ручками считать дивиденды по акциям 35 компании совсем не хотелось. На помощь пришел Excel и встроенный в него функционал Power Query. В итоге получился довольно простой в использовании и очень полезный инструмент, позволяющий быстро получить нужный результат.
Документ состоит из трех листов: «Портфель», «Прогноз дивидендов» и «Компании РФ». На листе «Портфель» необходимо растянуть табличку на нужное количество Компании, выбрать сами компании из списка и задать общее число акций этой компании на всех ваших счетах.
Значение в поле «Тикер» редактировать не нужно, оно подтягивается автоматически с листа «Компании РФ». После заполнения данных по портфелю достаточно перейти на вкладку «Прогноз дивидендов», далее открыть вкладку «Данные» в меню Excel и нажать «Обновить все». Буквально за несколько секунд Excel в фоновом режиме подгрузит прогноз по вашему портфелю и обновит данные в таблице «ПрогнозДивидендов».
Долгосрочная цель моих инвестиций — это выход на некий уровень пассивного дохода с дивидендов, который бы меня устраивал. Наличие такого инструмента позволяет прогнозировать сумму дивидендов на год вперед и использовать прогноз для ребалансировки портфеля и новых покупок.
Эксельки. Здесь хвалятся своими наработками в «Гугл-таблицах»
ExcelTrader – курс, который поднимет вашу торговлю на уровень выше
У всех у нас на компьютере установлено множество программ. Причем многие из них стали уже столь привычны, что мы не придаем им большого значения. А зря. Всем известный Microsoft Excel, который есть практически на любом ПК, таит в себе огромнейшую вычислительную мощь для…. трейдинга. Да-да, вы не ослышались, самый обычный Excel позволяет: проверять торговые идеи, проводить глубокий анализ рынка, вашей статистики и даже строить графики индикаторов. И это далеко не все…
Наш новый профессиональный курс Excel Trader посвящен использованию Excel как инструмента для Форекс трейдера.
Почему обязательно нужно изучить этот курс?
На это есть очень много причин и вот некоторые из них.
Все мы понимаем, что стандартные отчеты терминала дают ограниченное количество статистики. Многим хватает и этого, но большинство для анализа своей торговли используют Myfxbook. Некоторые для анализа тестов советников используют платные программы, например, SQ EA Analyzer. При помощи Excel вы можете получить все эти статистические данные в любом удобном для вас формате и даже намного больше! Хотите построить диаграмму распределения профит-фактора по часам суток, увидеть графически количество прибыльных сделок в зависимости от дня недели, рассчитать коэффициент качества торговли имени Вас или вычислить вероятность того, что ваша следующая сделка будет убыточной? Все это и намного больше можно сделать в Excel буквально за пять минут.
У вас есть идея торговой системы, которую вы хотите протестировать на истории, но нет времени или желания учить язык программирования и денег, чтобы заплатить программисту? И действительно, чтобы освоить язык mql4 нужно потратить до месяца времени. Чтобы нанять специалиста, придется выложить минимум долларов сто. При этом буквально за пару часов вы сможете сами построить проект вашей системы в Excel и протестировать ее на любых валютных парах. Да вообще на любых инструментах, хоть на графике месячного колебания среднечасовых температур Ставропольского края! При этом, напомню, вы сможете получить любую статистику по вашей торговой системе, на которую только у вас хватит фантазии.
А может быть у вас нет торговой системы, но вы ищете способ ее создать? В Excel можно построить целый генератор торговых систем, который позволит вам найти десятки и сотни прибыльных торговых систем.
Трейдеры, торгующие вручную, могут при помощи программы Excel устроить себе уютный дневник сделок с расширенной, по сравнению со многими программами статистикой, различными красивыми графиками и целой кучей различной статистики. А описав свою торговую систему в вашем дневнике, вы сможете получить тестирование на истории и даже оптимизировать параметры торговли в случае ухудшения результатов!
При помощи Excel вы сможете легко провести анализ любых данных из интернета. Например, влияние выхода определенных новостей на курс той или иной валюты, рассчитать корреляцию между двумя инструментами, проанализировать работу ПАММ счетов и многое другое.
После подписки Вы получите доступ более чем к 10 часам подробных пошаговых видеоуроков с домашними заданиями для закрепления. Просмотрев видеокурс, Вы научитесь пользоваться программой Excel для решения любых задач, которые могут встретиться на пути у трейдера.
Очень многие задачи можно решить, только используя сторонние программы. Например, сравнить котировки двух разных брокеров, чтобы понять их качество. Теперь вам не придется ломать голову над тем, как же решить ту или иную задачу или платить огромные деньги программисту только ради проверки своей идеи, которая может быть и неверной. Изучив этот курс, вы сможете сами решить большинство задач, ежедневно встающих перед большинством трейдеров.
Что вам даст этот курс?
Из курса Вы узнаете:
А также вы создадите свой собственный:
Об авторе курса
Автор курса – Дмитрий, известный на нашем форуме под ником Silentspec. Долгое время работал инженером, ежедневно используя Excel в решении рабочих задач. Этот опыт он перенес и на свое основное хобби – торговлю на финансовых рынках.
Уже на протяжении пятнадцати лет так или иначе практически каждый день использует Excel для различных расчетов, анализа и прочих задач. Считает, что без знания этой программы при торговле на рынке Forex он был бы как без рук, и что это очень мощный, гибкий и удобный инструмент исследования рынков, стратегий, советников и результатов торговли.
В результате изучения курса вы
Если Вы давно хотели погрузиться глубже в мир трейдинга, познать тайные тайны и секретные секреты, скрываемые за свечными графиками, но не знали, при помощи какого инструмента вам копать, заполните форму ниже и нажмите кнопку “Получить видеокурс”. Ссылки на онлайн и офлайн версии курса появятся в Вашем почтовом ящике уже через несколько минут.