Процент шортов в акциях finviz
Быстрый взгляд на мультипликаторы, объём шортов и другие финансовые показатели акций в компактном виде.
Кликни на индикатор для подсказки!
Сайт:
Компания: ( )
Ближайший отчёт:
Отчёты: 10-K / 10-Q / 8-K
Проф. обзор: Research
Price / Net Income – отношение капитализации компании к её годовой прибыли. Позволяет рассчитать, за сколько лет окупятся вложения в компанию при сохранении текущей прибыли.
Forward Price / Net Income
Forward Price / Net Income – будущий P/E. Отношение текущей капитализации компании к её будущей годовой прибыли (на основе прогноза). Значением будущей прибыли легко манипулировать, и очевидно, что с этим прогнозом можно ошибиться. Одни компаний могут недооценивать прибыль, другие могут преувеличивать оценку, а затем корректировать ее в своем следующем объявлении о прибылях.
Price / Sales Ratio
Price to Earnings Growth
Return on Equity – отношение чистой прибыли к собственному капиталу компании. Показывает, сколько прибыли генерирует капитал эмитента. Позволяет оценить эффективность и потенциальную доходность бизнеса. По сути, ROE — это та процентная ставка, под которую в компании работают средства акционеров. Этот показатель является ключевым для определения эффективности деятельности компании. Например, показатель ROE = 20% говорит о том, что каждый доллар, вложенный в компанию, ежегодно приносит 20 центов прибыли. Если ROE выше 40%, то его принято считать необъективным и опасным показателем, так как на его расчёт оказывает влияние внушительный уровень долга компании.
Return on Assets – это отношение чистой прибыли к активам компании. Показывает способность компании эффективно использовать имеющиеся у нее активы для создания прибыли. Также данный показатель отражает среднюю доходность, получаемую на все источники капитала — собственного и заемного.
Debt to Equity ratio
Процент владения институционалами
Процент владения институционалами – Число акций во владении у институционалов поделённое на общее количество акций в обращении (в процентном соотношении).
Процент владения инсайдерами
Процент владения инсайдерами – Число акций во владении у инсайдеров поделённое на общее количество акций в обращении (в процентном соотношении).
Рыночная цена акции
Рыночная цена акции – это цена, по которой акция продаётся и покупается на вторичном рынке. Рыночная цена обычно формируется на торгах на фондовой бирже и отражает баланс спроса и предложения на данные акции.
Дивиденды – это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам.
Бета-коэффициент (Beta) волатильности
Бета-коэффициент (Beta) волатильности – Если Бета равна единице, это значит, что акция колеблется вместе с рынком и ее риск эквивалентен общерыночному. Значение больше чем 1 указывает на то, что цена ценной бумаги будет более волатильной, чем рынок.
TightShort.ru Short Volume
TightShort.ru Short Volume – процент шортовых позиций по сделкам за прошлый день по данным TightShort.ru. Выражает интерес инвесторов к шорту конкретных акций в последний торговый день.
Squeeze Short Float
Finviz Short Float
Short-Interest Ratio – Количество акций в шорте (short float) поделённые на средний дневной торговый объём. Представляет собой среднее количество дней необходимое шортистам для покрытия позиций.
Наличие акции в Тинькофф
Наличие акции в Тинькофф – индикатор доступности акции к покупке у брокера Тинькофф Инвестиции для неквалифицированного инвестора.
Target price % – разница между целевой ценой аналитиков и текущей ценой акции, выраженная в процентах. Как правило, целевую цену прогнозируют на год. Помните, что аналитики могут ошибаться или действовать из корыстных интересов. Многие аналитики крайне консервативны, что отражается в их рекомендациях для современных прорывных компаний.
Relative Strength Index
Relative Strength Index – индекс относительной силы определяет силу рынка, соотнося средние цены закрытия периодов, в течение которых происходил рост, к средним ценам закрытия периодов во времена спада. Принято считать зону выше 70 перекупленной, а ниже 30 перепроданной. На сильно бычьем рынке можно применять пропорции 80/20. На сайте значение RSI посчитано с периодом в 14 дней.
Обновление данных Finviz раз в 20 минут, Squeeze раз в 720 минут.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Источники данных.
Виджет TradingView отображается в реальном времени.
И тоже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Какие акции сейчас шортят особенно сильно
Один из интересных, но непростых инструментов для анализа рынка это данные о коротких позициях по бумагам. В открытых источниках можно найти как минимум два ключевых индикатора по торгуемым компаниями: объем проданных акций без покрытия и коэффициент шорта. Сейчас, когда весь рынок лихорадит, полезно узнать, какие акции давно к этому шли.
Процент проданных бумаг без покрытия (short interest)
Акции с наибольшим процентом шорта имеют максимально негативные ожидания со стороны инвесторов. Доля коротких сделок для отдельных компаний может превышать 20% и даже доходить до 40%. Эти бумаги — основные кандидаты на падение в период роста рынка. Но они же отскакивают первыми, когда весь рынок летит на дно.
У каждой акции, как правило, есть фундаментальный предел падения — цена, ниже которой она долго держаться не может. Также в период обвального падения рынка срабатывает эффект фиксации прибыли, когда продавцы, дождавшись, наконец, сильного снижения, массово выкупают бумаги обратно, поскольку не рассчитывают на продолжение даунтренда.
Акции с максимальными ставками на продажу
Из тех акций, которые торгуются в России и при этом имеют заметный объем сделок на СПБ Бирже (входят в топ-1000), можно назвать несколько ярких представителей с реально высоким short interest. В таблице приведена доля акций в шорте, а также динамика этих бумаг за последние сутки и неделю.
Учитывая, что рынок за день потерял около 2%, а за неделю почти 3%, бумаги, которые входят в топ по объему коротких сделок, либо завершают падение, либо уже развивают отскок, который они начали на несколько дней раньше. Данную закономерность можно использовать в спекулятивных стратегиях, когда ожидается быстрый разворот в основных индексах.
Коэффициент коротких сделок (short interest ratio)
Это более глубокий показатель, он выводится из первого путем деления на средний дневной объем сделок. Получается индикатор, который можно интерпретировать так: сколько дней потребуется шортистам, чтобы закрыть весь свой объем сделок через покупку акций.
Сейчас ситуация далека от шорт-сквизов, тем не менее посмотрим на акции, которые набрали максимальный short ratio. Среди тех, что торгуются на СПБ, есть такие, которые медведям пришлось бы выкупать почти месяц подряд. Их стоит иметь в виду, когда рынки окончательно восстановятся. Чем менее ликвидна бумага, тем сильнее может быть эффект сквиза, поэтому в нашем списке много малоизвестных имен.
Падение голубых фишек
Выше приведены примеры высокоспекулятивных историй, но на этой неделе, как мы видим, падает весь рынок, причем голубые фишки теряют столько же или даже больше, чем малоликвидные бумаги. Карта рынка густо окрашена в красный цвет, и особенно сильно в районе крупнейших и наиболее торгуемых компаний.
Чтобы оценить то, насколько рынок был готов к такому повороту, опять же можно посмотреть данные по short interest и short ratio. И мы увидим: инвесторы еще несколько недель назад не планировали продавать голубые фишки. А значит, то, что мы сейчас наблюдаем, это паническая реакция на новостной фон. Даже BlackRock, сильно завязанная на проблемный Китай, падает на эмоциях, а не под давлением методично работающих медведей.
Выводы
Инвесторам полезно следить за объемом коротких позиций в тех акциях, которые они покупают. Большой размер шорта на растущем рынке должен настораживать, на падающем — можно использовать в спекулятивных целях, например, докупая просевшие бумаги. Нынешняя коррекция показывает, что отскок в малоликвидных акциях происходит раньше и сильнее, чем в голубых фишках.
Short ratio — еще один полезный индикатор, который помогает прицельно брать бумаги, способные выстрелить из-за избытка коротких позиций. Это стратегия несет в себе еще более высокие риски, чем первая. Однако следить за коэффициентом шорта стоит всем инвесторам. В частности сейчас он показывает, что распродажа крупных компаний не связана с навесом коротких позиций. А значит, возврат покупателей неизбежен.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Прогнозы и комментарии. Обвал нефти и быстрое сокращение QE
РОСНАНО может погасить облигации с дисконтом
ФРС признала, что инфляция не временная, и готова ужесточать политику
Приглашаем на вебкаст с Globaltrans
Мосбиржа запускает утреннюю сессию на рынке акций. Что нужно знать
Медицинские акции малой капитализации с большим потенциалом роста
Хорошо растут и платят дивиденды
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
ОБЗОР СЕРВИСА FINVIZ — НЕ СКРИНЕРОМ ЕДИНЫМ
Опытный трейдер Никита Шевченко расскажет, как работать с Finviz, проинструктирует по основному функционалу и покажет «фишки» платной подписки.
Первая ассоциация с сервисом Finviz — это конечно же скринер акций, пользующийся огромной популярностью среди трейдеров и инвесторов со всего мира. Такая признанность сервиса обусловлена многообразием функционала для поиска нужных активов для последующего анализа, торговли или инвестиций.
Официальный сайт ресурса находится по адресу https://finviz.com.
Локализация сервиса только английский язык, но это не повод, чтобы проходить мимо. На сегодняшний день существует огромное количество дополнений браузера для перевода.
Одним из главных преимуществ ресурса является его простота и удобство. Минимум рекламы, ничего не захламляет и не мешает, чисто «сухая» аналитическая информация, простая и понятная графическая визуализация.
Правда в последнее время на сайте появилась информация о том, что некоторые пользователи из России и русскоязычных стран контактируют с другими пользователи ресурса, представляясь работниками Finviz, и предлагают различные мошеннические схемы.
Это одна из причин, почему западные, в частности, американские компании, не хотят иметь дело с русскоязычными клиентами. Низкая социальная ответственность, слабая инвестиционная составляющая (бюджетность), большое количество аферистов, отсутствие должного регулирования — всё это создаёт огромную пропасть между финансовыми рынками Запада и странами СНГ. Но тема статьи не об этом.
Давайте приступим к разбору основных функций сервиса.
Основное меню ресурса состоит из 11 разделов.
Ниже меню расположены 3 графика — это интрадей графики Dow Jones, NASDAQ и S&P500 за последнюю торговую сессию.
Далее идёт список компаний по разным параметрам. Слева отображаются топ растущих компаний, справа — топ падающих компаний.
Параметры отбора акций в данном списке:
РАЗДЕЛ MAPS
Это карта финансового рынка по секторам, подсекторам или же по континентам.
При наведении на сектор отобразится список конкурирующих компаний и их перфоманс за последнее время. Очень удобная визуализация того, что происходит внутри каждого из секторов и какие именно акции сильнее/слабее на текущий момент. 
Также здесь присутствует разнообразные фильтры по различным фундаментальным показателям, такими как P/E, P/B, Relative Volume и много других.
Ещё карту рынка можно визуализировать в виде «пузырей» (Bubbles). Такая графическая настройка позволяет быстро находить компании по основным параметрам. По умолчанию отображается график по параметру капитализации. Причём цвет отвечает за конкретный сектор, а шкала по оси Y — за перфоманс в %.
В целом, поигравшись с фильтрами можно формировать различные списки для трейдинга или инвестиций. Кстати, при наведении на ту или иную компанию открывается дневной график компании.
Идём дальше. На главной странице ресурса есть фильтрация акций по техническому анализу. Специальные алгоритмы, по типу тех, которые используются в Autochartist определяют фигуры теханализа, а также уровни поддержки/сопротивления, каналы и трендовые линии.
РАЗДЕЛ NEWS
Название говорит само за себя. При переходе на страницу новостей вы увидите 2 колонки. В левой колонке публикуются новости от известных информационных агентств и аналитических сервисов (CNN, The New York Times, CNBC, Yahoo Finance, MarketWatch и другие). В правой колонке — блогосфера. Здесь публикуется авторская аналитика из популярных финансовых блогов США.
На главной странице ресурса публикуются последние важные новости, а также указывается информации до ближайшего экономического события по календарю.
Можно проанализировать и весь предстоящий календарь событий.
Major news — это список компаний, по которым вышли важные новости.
Помимо экономического календаря и новостей на главной странице публикуется список компаний, которые отчитываются в ближайшие дни.
Далее на главной странице идёт таблица инсайдерских сделок. Под словом инсайдеры имеются в виду директора и топ-менеджеры, которые владеют более 10% компании. Откуда эта информация? Дело в том, что в США акционеры компаний должны подавать специальную форму финансовой отчётности в регулирующие организации.
Данная информация является открытой, следовательно, аналитические сервисы активно её используют для анализа. Если директор или кто-либо из окружения (руководящие должности) покупает/продает солидный объём акций своей компании, это огромная пища для размышлений.
На главной странице отображаются последние инсайдерские сделки, причём можно видеть конкретно кто именно купил/продал, сколько акций, по какой цене и когда. На вкладке Insider есть дополнительные фильтры.
ВКЛАДКА GROUPS
Данный раздел предназначен для анализа ценовых изменений по разным секторам, рынкам и странам.
Информацию можно структурировать как визуальными гистограммами, так и в табличном виде.
ВКЛАДКА PORTFOLIO
В данном разделе можно создавать собственные портфели акций. Платформа автоматически будет просчитывать профит/лосс и показывать текущее состояние портфеля.
Список добавленных акций в портфель будет выглядеть следующим образом.
ВКЛАДКА SCREENER
Наконец-то мы сюда добрались. Самая используемая функция данного ресурса. Отбор акций разделён на 4 подраздела: Descriptive (Общее описание), Fundamental (Фундаментальные факторы), Technical (Технические факторы) и All (Все факторы). Обычно трейдеры сразу переключаются на All, чтобы иметь возможность регулировать любые фильтры.
Платный аккаунт позволяет выставлять более тонко некоторые параметры определённых фильтров или создавать группы фильтров, сохранять готовые пресеты, но с уверенностью могу сказать, что бесплатного функционала будет с головой хватать более 90% трейдерам.
В рамках данной статьи мы не будем углубляться в описания каждого параметра. Если будет интересно, можем сделать отдельный материал на эту тему.
После выбора любой акции, вы получите максимально подробный отчёт о компании, начиная от графика и фундаментальных показателей, заканчивая последними новостями и инсайдерскими сделками.
Из платных функций можно также выделить раздел Backtests (бектестер). Здесь с помощью встроенных параметров и тех индикаторов можно создавать стратегии с полноценными сигналами на покупку и продажу, и тестировать данные стратегии на исторических данных. Функционал бектестера очень ограничен, поэтому сказать, что функция мегаполезная — сложно.
Что ещё можно выделить? Это возможность выставлять алерты по разным параметрам (новости, рейтинги, инсайдерские сделки, по цене) и отправлять их на почту. Мне гораздо проще использовать в таких целях TradingView, поэтому данной функцией я не пользуюсь.
В целом, как я уже сказал, бесплатного функционала будет достаточно большинству трейдерам и инвесторам. Да, в платном аккаунте нет задержки котировок, есть внутридневные графики, есть возможность сохранять пресеты скринера, получать алерты на электронную поту, пользоваться коррелятором, экспортировать данные в эксель для дальнейшей обработки и всё это делать без рекламы. Но если вы не скальпер, то все данные функции не столь важны. Даже если вы торгуете акции интрадей, основной отбор всё равно происходит до открытия сессии. Сравнительная таблица бесплатного и платного функционала.
В итоге, Finviz можно смело относить к лидерам по отбору и общему анализу акций. Простота пользования, незахламленность, хороший скринер, основная информация по акциям, приятная визуализация графиков — главные фишки ресурса. Однозначно ресурс не подойдёт для полноценного анализа компании по фундаментальной составляющей, но для поиска акций для торговли или кратко- или среднесрочного инвестирования — в самый раз. Для долгосрочного инвестирования лучше смотреть в сторону SimplyWallStreet, Ycharts, GuruFocus, Zacks. Для тех анализа — TradingView, Stockcharts.
5 сервисов, которые помогут разобраться с акциями
Финвиз является древним сервисом, в котором собрано все что нужно для уже устоявшегося трейдера, который воротит большими деньгами, остальным там будет пока сложно разобраться.
Но, для нас есть вкладка – это инсайд трейдинг, в этой вкладке собраны самые топовые фонды, люди, которые торгую на рынке и делают это успешно.https://finviz.com/insidertrading.ashx – советую иногда заглядывать и смотреть, в какую сторону смотрит рыночек.
Похожее на финвиз, но здесь есть прикольная вкладка со скринерами, где можно подобрать, тот который подойдет вам.
Допустим вы любите 52-недельные показатели или влюбились в SMA-200, то там вы найдете скринер и посмотрите список акций, которые можно будет купить по любимому вам отчету.
Прикольный сайт со скринером из Московской биржи по ETF, что такое ETF? Это такая корзинка, которую за вас собрали и вы теперь вместе со всеми ей торгуете, она будет повышаться за счет того, сколько людей ей торгуют и как меняются цены в этой корзинке.
Так вот на сайте можно подобрать интересный вам индекс и спокойно в него вложиться.
Смарт-лаб, он для сильных духом, но при этом – это крутой русский форум, где если покопаться, порой находятся удивительные вещи.Например в этой ссылке, показан список самых классных по дивидендам компаний. Круто же, купили, дивиденды получили – сидите кайфуете.
Этот сервис нашел по чистой случайности, где-то на Хабре, в каких-то странных комментах, но этот сервис позволит более честнее посмотреть на портфель, понять сколько в реальности заработали, а сколько отдали за комиссию и прочее.
Дополнительным бонусом, не могу не поделиться сервисом, которым упорно занимаюсь.
Здесь можно позабивать в калькулятор акции и посмотреть, сколько отдали налогов, комиссий и сколько получили на выходе, а так же посмотреть собранную мною подборку на основе простого для понимания алгоритма.
Я бы добавил Investing как минимум. Он доступен и на русском, если что.
А какой вам кажется раздел на investing самый полезный?
Не знаю. Просто удобный инструмент для составления watchlists.
Хм, а чем там лучше? Вроде у каждого брокера есть избранное, которое можно забить и сидеть смотреть. Или там есть какой то лютый приколдес?
Я бы добавил : https://jupiter.trade/
Отличный помощник для трейдера.
На сколько я понял у них на данный момент еще общий публичный доступ ограничен, дают выборочно региональным партнерам которые участвуют в развитии проекта. Сентябрь-октябрь планируется пресейл продукта. На их сайте можно пройти короткую регистрацию (емайл+имя) и нажать «получить доступ». На их Youtube канале уазанном на сайте есть много разных видео в том числе «внутри их платформы» о том как работает данный алгоритм, его суть.
Ну вот капитальчиком было бы и неплохо, как раз поуправлять, а то я конечно тоже сейчас немного неправильную вещь начал.
да я нахожу классные акции, которые растут и скорее всего будут расти, но сколько туда денег пихать? сколько покупать? в какой момент выходить?
Управление капиталом насколько я вкурсе накладывает вопросы по лиуензии и тд, ее не просто получить. Проще продавать советника торгующим трейдерам.
Да тут скорее всего надо подключать машину. Она лишена эмоций и делает холодный расчет. Она точно знает, когда, сколько и тд. 😉
Алго решений на рынке много, но у всех свои нюансы. По настоящему стоящее редко выкладывают на паблик.