Пробой уровня в трейдинге что это

15.09.202214.09.2022 admin 0 Comments

Пробой уровня – основа торговой стратегии

Любая стратегия строится на определенной торговой идее. Пробой уровня — торговая идея, суть которой — поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает определенные ключевые уровни.

Пробойные системы могут рассматриваться, в первую очередь, как вариант краткосрочной торговли на колебаниях. То есть, основная задача трейдера — определить направление и потенциал текущего движения, не углубляясь в долгосрочные прогнозы.

Система основана на «психологии толпы». Обычно, когда происходит пробитие максимума предыдущего дня, большинство людей считает, что теперь движение цены будет восходящим и лучше покупать, чем продавать. И наоборот — все начинают продавать при пробитии минимума предыдущего дня. Именно поэтому многие трейдеры используют максимум и минимум предыдущего дня для выставления защитных стоп-лоссов. Так, если цены пересекают вниз минимум, нет смысла держать лонги: скорее всего, цена пойдет дальше, и убытки будут только нарастать.

Как построить систему на основе пробоя уровней

Если говорить обобщенно, то пробоем любого уровня принято считать закрытие торговой сессии выше максимума или ниже минимума торгового диапазона, в котором цена находилась в течение дня (если мы рассматриваем дневные интервалы). Именно закрытие дает нам повод сделать вывод о том, что на текущий момент желающих покупать (в случае пробоя вверх) значительно больше, чем желающих продавать.

В целом же, пробой уровня каждый определяет для себя сам в зависимости от целей, преследуемых в торговой системе.

Так, например, в высокочастотной краткосрочной торговле часто используется пробой по единственному касанию, то есть когда хотя бы одна сделка прошла по цене выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки). В этом случае трейдеры надеются на то, что в самой ближайшей перспективе будут закрываться обратно направленные позиции, что даст небольшой импульс пробою и будет возможность закрыть небольшую «быструю» прибыль.

Открытие позиции

Пробой уровня дает нам сигнал на вход в позицию. Выбор точки входа может зависеть как от личных предпочтений человека, так и от специфики выбранного инструмента/рынка. Можно открывать позицию по рыночной цене «вручную», можно использовать заявки на автоматическое открытие по заданной цене. Все зависит от вас и вашего желания контролировать открытие каждой торговой сессии.

С другой стороны, различия в динамике цен на разные активы являются важным фактором при выборе непосредственно точки открытия сделки. Так, например, если по выбранной нами бумаге очень часто открытие дня происходит с гэпом, стоит учитывать этот фактор и указывать более дальнюю цену открытия. Тем самым, мы увеличиваем количество «входов», сокращая средний размер прибыли по ним.

Удержание и закрытие позиции

Так как большинство пробойных стратегий являются, по сути, краткосрочными (рассчитаны на быструю небольшую прибыль), очень важно определить момент выхода из позиции.

Чтобы проиллюстрировать особую важность корректного выхода из позиции, рассмотрим следующий пример:

Есть две системы: 1) мы совершаем 10 сделок в неделю, средняя прибыль по ним 100 пунктов; 2) мы открываем лишь 1 сделку в неделю и удерживаем позицию в надежде на среднюю прибыль в 1000 пунктов.

Если мы не будем закрывать сделки вовремя, торгуя по первой системе, то мы рискуем терять в среднем 10-20 пунктов от сделки. Это приведет к суммарным потерям 100-200 пунктов.

Если же мы упустим 10-20 пунктов со сделки, торгуя по второй системе, это практически не изменит наш итоговый финансовый результат.

Часто можно встретить ситуацию, когда в пробойной стратегии трейдеры используют выход «по цели», то есть Take Profit. Это позволяет застраховать себя от сильных разнонаправленных колебаний при пробое определенного уровня, который, впрочем, может оказаться и ложным. Устанавливая закрытие позиции чуть выше точки входа, мы практически гарантируем себе достижение нужного небольшого результата.

Тем не менее, сильное направленное движение (тренд) часто начинаются именно с пробоя ключевого уровня. Чтобы поучаствовать в этом движении, нам придется отказаться от практики «целевого выхода». Вместо этого оптимальным решением будет выставление плавающего стоп-лосса. То есть мы сознательно ограничиваем потенциальную прибыль в каждой сделке, чтобы иметь возможность заработать много, если после пробоя идет сильное движение без откатов.

Где еще использовать пробой уровней

Пробой может использоваться не только в торговле по горизонтальным уровням, но и при трендовой торговле в каналах. Когда на рынке присутствует восходящий тренд, развитие которого происходит в канале, пробитие нисходящей линии этого канала будет служить первым основным сигналом к завершению тенденции и возможной смене на противоположную. Поэтому если у вас накоплены длинные позиции, стоит подумать об их закрытии (как минимум, частичном).

Преимущества использования пробойных систем

Краткосрочная торговля на пробоях достаточно выгодна как с точки зрения финансового результата, так и в плане вашего обучения основам функционирования фондовго рынка и рыночных движений.

1. Пробойные системы учат вас делать трудные вещи — покупать на максимуме и продавать на минимуме на быстром рынке! Для большинства людей это кажется неестественным.

2. Они учат вас использовать стоп-лосс, основанный на управлении капиталом. Одна из главных причин неудач трейдеров в реальной торговле — отказ от закрытия позиции с убытком на основе правил управления капиталом.

3. Используя пробойные системы, мы учимся «следовать» за трендом. При этом мы учимся понимать природу его развития, когда большая масса людей определяет движение рынка в ту или иную сторону.

«За» и «против» пробойных систем

Помимо финансовых результатов (которые зависят, скорее, не от выбора системы, а от ее «правильной настройки»), любая система обладает рядом преимуществ и недостатков. Поэтому не надо думать, что какая-то стратегия будет для вас «Святым Граалем».

Лучшие пробои очень часто не дадут возможности входа на откате. Вы либо в игре, либо нет! Поэтому нужно быть готовым к очень частому нахождению «в рынке». Иначе вы рискуете пропустить сильное движение.

Иногда рынок открывается гэпом за пределами вашего начального уровня входа. В этом случае вы не должны «выдумывать» новые точки для входа — это неизбежно приведет к увеличению стоп-лосса и нарушению правил управления капиталом.

«Движения пилы» — неизбежный минус пробойного метода. Очень сильно может нервировать ситуация, когда рынок, находясь в «боковике», дает множество ложных пробоев, что приводит к череде мелко убыточных сделок. К этому надо быть готовым.

Чтобы «перетерпеть» все минусы, вы обязаны «доверять» числам. Если после ваших тестов, результаты за последние 3, 5, 10 лет показывают, что в итоге система дает хороший плюс, не надо бояться просидеть неделю, две или месяц с небольшим убытком.

Также не стоит забывать и о диверсификации — именно она позволит вам нейтрализовать «пилу» по отдельно взятому инструменты, отрасли или рынку.

БКС Экспресс

Пробойные стратегии форекс. Пробой уровня и ценового канала. Виды уровней для торговли на пробой

Стратегии пробоя уровня, канала или даже линии индикатора — самый любимый метод среди новичков. Что конечно порождает изрядную долю сомнений в их эффективности. И забегая немного вперед, можем уверенно сказать — «пациент скорее мертв, чем жив». Тема пробоя на форекс очень сложная, но зарабатывать профит на пробойных стратегиях можно. Если знать основные нюансы.

Как всегда, мы поделимся с вами знаниями, полученными в процессе автоматизации торговых систем. Выведем главные правила заработка на пробое уровня, и на пробое ложном. Каждый элемент 100% пригодится в твоей работе. Поэтому готовься к полному погружению в этот занимательный процесс. Первое с чего мы начнём — цена двигается от одного уровня к другому. И не иначе!

Механика рынка. Почему уровни не работают?

Для того, чтобы создать стратегию заработка на пробое уровня, важно понимать механику ценообразования. Это фундамент пробойной стратегии. Ведь, чтобы торговать пробой, важно понимать что именно цена будет пробивать. Построение уровней, как метод, сегодня находится в очень плачевном состоянии. Большинство форекс трейдунов продолжают строить линии поддержки и сопротивления на старших таймфреймах, искать линии тренда так, как это завещали 100-летние учебники.

Ничего нового нет. Поэтому говорить о пробойных стратегиях, которые работают — не приходится. Даже если метод обоснован, но при этом цена «плевать на твои уровни хотела», то какого результата ты ждёшь? Хочешь заработать на несуществующем пробое? 🙂

Пробойная стратегия начинается там, где есть логически обоснованные уровни. И никак иначе! Нет уровней — нет стратегии. И не придумывай, что найдешь ценовой канал, рассчитаешь вероятность сильной поддержки и т.п. Твой уровень должен быть стеной контрзаявок для цены.

Уровни, это не бутафория, в которую их превращает нынешний подход «трейдинг учителей». Если существуют области цен, по которым толпа или крупный участник массово размещают свои ордера, значит есть и уровни на которые цена реагирует. Важно лишь их найти и прикрутить к ним свою стратегию пробоя. В наших авто-системах сильнейшие уровни, это RS. Они строятся по областям крупного размещения актива маркетмейкером. Разумеется, что за эти цены будет вестись борьба, а значит там есть ликвидность, а значит там можно заработать.

Если ты строишь торговый уровень от балды, не задумываясь о том, почему цена должна на него реагировать, то торгуешь в хаосе. Не отчаивайся! 90% трейдеров всегда торгуют в хаосе, потому и сливают. «Цена ходит от уровня к уровню. Всё, что между ними — хаос». Твоя задача использовать для стратегии пробоя те уровни, которые имеют силу. Давай о них поговорим подробней.

Какие уровни работают в пробойных стратегиях форекс?

Постепенно мы подходим с тобой к фундаменту стратегии пробоя − методу построения уровней. Это ещё далеко не логика входа на пробое, но ее основа. Уровень должен иметь объемы. Понять это достаточно просто. Взгляни на отрезок графика ниже:

Для этого не нужен индикатор объема, логически понятно, что по зеленым областям находится покупатель и его заявки на покупку. По этим ценам есть отложенный спрос. Там трейдеры будут покупать. Там дешево. И если ты не забыл логику заработка на рынке, то помнишь: «купи дешевле — продай дороже». По красным областям находится высокая цена, удобная для продаж. Мы просто видим, что цена отскочила из этой области и упала в зону покупателей.

ВАЖНО: эти уровни будут работать только если их возраст составляет не более 14 дней. Дальше их актуальность теряется, ведь рынок торгует «здесь и сейчас». И на это есть 2 причины: маркетмейкеру достаточно 1-2 недель, чтобы разместить актив. Толпа всегда реагирует на те уровни, которые легко обнаружить. А значит, — ликвидность присутствует лишь на тех уровнях, которые доступны невооруженному взгляду. Не усложняй их построение!

Исходя из этой логики, позволь представить тебе самые простые и эффективные уровни для твоей стратегии пробоя. Улучшить их арсенал ты можешь только, арендовав систему BigTrader, ведь в ней мы спрятали самые сильные алгоритмы.

Виды уровней для пробоя и 2 пробойные стратегии. Видео:

Уровни построенные по локальным и глобальным импульсам

Логика довольно понятна. Тебе необходимо найти точки роста или снижения цены. Те области графика котировок, откуда цена выстрелила. Таймфрейм здесь имеет значение, поэтому выделяй линии разным цветом или толщиной. Важное правило: для уровня внутри дня (от М15-Н1) срок жизни 14 дней, для уровня от Н1 и выше смотри чуть дальше, чем позволяет 1 окно графика котировок. Автоматизация торговых систем доказывает, что толпа далеко не смотрит, а крупняк долго не размещает 🙂

Уровни предыдущего торгового дня — максимум, минимум, open и close

Опять же действует эффект толпы. Один из наших лучших роботов без математики и для плеча 1:40 создан именно по этой логике. Пробой уровней на которые цена реагировала ещё вчера — имеет огромное значение. Эти уровни видит каждый Вася за своим компьютером, поэтому ликвидности этим уровням не занимать. Просто проведи линии от вчерашнего дня по хай, лоу, опен и клозе. Справится школьник, а эффективность много выше любого уровня pivot или Мюррея.

Зеркальные форекс уровни, как часть пробойной стратегии

Здесь немного сложнее, но разобраться можно. Обычно в системе BigTrader мы используем текущие уровни. Но если один из них становится зеркальным, – это всегда признак его усиления. Обычный зеркальный уровень является признаком смены тенденции в расстановке сил быка и медведя. Вот простой пример: цена падала и ударилась в уровень, не смогла пробить и ушла в коррекцию. Но через некоторое время котировки все же опускаются под уровень и уже откатывают к нему снизу вверх. Смотри пример ниже:

Логика подобного уровня даёт огромный потенциал в разработке своей пробойной стратегии и немного раскрывает тот самый секрет истинного пробоя уровня, о котором мы поговорим дальше. Вначале нашего примера продавцы уверенно давили вниз цену валютной пары, но столкнувшись с уровнем движение ослабилось. Мы понимаем, что на уровне находятся покупатели. Уже ясно, что там есть объемы быков, отложенный спрос и прочие варианты.

Какой объем именно, нам не узнать никогда. Но этого и не требуется. Цена учитывает всё! Поэтому мы просто ждём продолжения. Результат борьбы за цену между покупателем и продавцом нам укажет верное направление. Которым мы впоследствии и воспользуемся. Не беги впереди паровоза 🙂

После пробоя этого уровня мы не можем знать наверняка — истинный этот пробой или ложный. И только сужение цены под уровнем и дальнейшее её расширение медвежьими барами даёт ответ на вопрос. По сути, зеркальный уровень указывает нам на победителя в борьбе за цену. И если ранее там были объемы покупателя, то после выкупа buy-заявок продавцами – это уже явно медвежий уровень.

Мы видим истинность пробоя и понимаем, какой ближайший уровень теперь будет защищаться крупными объемами. Пожалуй, что зеркальный уровень один из самых значимых в общедоступных методах использования пробойных стратегий.

Уровни с большим количеством заметных касаний

Можно назвать их уровнями поддержки и сопротивления, с той лишь разницей, что торговать мы их будем в обе стороны. Когда ты изучаешь поддержку – это означает покупки на касании, сопротивление – продажи. Если бы всё было так просто 🙂

На практике, мы отходим от каких либо правил классиков. Важно найти молодые уровни с минимум 2-3 касаниями. Это даёт понимание того, что есть объемы контрагента.

По сути, всё что нам нужно, это понимание интереса к уровню. Есть там заявки или нет, борется кто то за цену в этих областях или нет. Именно такие области и создают работающий торговый уровень.

Давайте посмотрим как это выглядит на графике, чтобы на примере можно было быстро сообразить о чем конкретно идёт речь:

Для этих уровней также действуют общие правила: срок жизни 14 дней для построения на М15-Н1, и чуть больше ширины графика для таймфреймов Н4-D1. Отмечай их разными цветами и толщиной по формуле: чем старше ТФ, тем мощнее уровень. Логика также проста, — если на большом таймфрейме толпа размещает сделки/заявки, то торгует она среднесрок, где риск и лотность куда выше внутридня. Тоже и к крупным участникам: выше ТФ — больше бабла 🙂

Уровни областей скопления заявок толпы и маркетмейкера

Для построения этого вида уровней важно понимание такого понятия, как консолидация. По факту, это просто 2 экстремума выше или ниже текущей цены. Плюс обратный экстремум, который можно найти между двумя обратными экстремумами. Ладно, в топку термины, смотри на график ниже:

Истинный пробой данных уровней почти на 100% гарантирует доход. В канале консолидации всегда происходит борьба между покупателем и продавцом. И это то, что является фундаментально важным – борьба, это ликвидность. Победитель забирает всё!

Поэтому нет смысла использовать автоматические уровни пивота и прочей ереси. Твоя задача всегда искать именно такие области цен на рынке, выход за которые указывает на победу покупателя или продавца. Ведь суть любой пробойной стратегии, как раз и заключается в том, чтобы заработать на выходе цены за границы. Но это далеко не все варианты поиска уровней для пробоя в консолидации. Вот ещё один способ, сделать стратегию пробоя куда более активной в формате частоты торговых сигналов:

Поиск «прилипших свечей» на высоких таймфреймах является частью метода построения уровней консолидации. Ведь, эта формация является логическим продолжением для более сильных областей.

Торговля на пробое линии тренда

Честно говоря, такая себе история. И так себе метод. Однако, многие трейдеры пытаются создать стратегии на базе трендовых линий, поэтому давай рассмотрим этот вариант с некоторыми доработками и изменениями. В процессе автоматизации довольно сложно хорошо проверить эффективность подобных стратегий. Но вот, что удалось выяснить на текущий день:

Теперь давай ближе к сути того, как же их использовать в стратегиях пробоя. Считается, что линия поддерживающая тренд позволяет нам определить его смену. То есть, в случае «поломки» трендовой линии мы получаем сигнал ко входу против тренда. На практике, попробуй так поторгуй, и придешь к выводу что этот сигнал скорее против твоего депозита, чем тренда 🙂

В итоге долгих автоматизаций пробойных стратегий мы пришли к выводу, что самый лучший метод торговли на пробой линии тренда кроется в комбинации наклонных и горизонтальных уровней. В чем логика подобного подхода:

Как же торговать пробой линии тренда?

Всё достаточно просто. Выше, мы с тобой рассмотрели простые виды горизонтальных уровней для использования их в своей пробойной стратегии. А сама линия тренда позволяет нам понять куда именно будет пробой. Рынок скорее последует текущему тренду, чем будет его ломать. Следуя по пути «лёгких денег» он не будет тратить ресурсы на поломку уже работающей истории. Для перелома тренда потребуются большие деньги, особенно если ты смотришь высокие таймфреймы. Уверены, логика понятна.

Поэтому точка входа на пробой уровня с использованием трендовой линии будет выглядеть следующим образом:

У этой стратегии пробоя уже появляется обоснованная логика входа. Во-первых, мы всегда открываем позицию только в сторону главного тренда. Во-вторых, мы входим только на закреплении цены выше области продавцов. А именно, после того, как на примере выше — сломали любые попытки медведей к сопротивлению покупкам. Когда быки выкупили все отложенные заявки на продажу, остается лишь один путь — продолжение роста цены до тех пор, пока не дойдём до новой ликвидной области желающих продать. Простые законы рынка и эффективная стратегия.

Часто любители торговли на пробой трендовой линии начинают построение стратегии от обратного. То есть, желают входить в сделку именно в момент перелома тренда. Якобы это позволяет им взять большое движение с самого начала. Ну да, как же 🙂

На практике, если уж быть реалистом — сломать тренд, та ещё задача. И его начало обычно, а точнее всегда, сопровождается очень долгим периодом накопления позиций. Где выносят стопы подобных любителей «а возьму-ка я всё движение целиком». Помни, что твоя задача ни хвастать сделками на форумах, а зарабатывать деньги СТАБИЛЬНО.

Что такое ложный пробой уровня и почему истинный пробой без него невозможен?

Ложный пробой, тема, заслуживающая отдельного внимания. И далеко не от того, что эта стратегия актуальна. Она сливает на все 100% в чистом виде. Мы автоматизировали и знаем это о чём говорим. Заблуждение многих трейдеров часто становится самой популярной стратегией. Ну хотя бы само слово «ложный» вселяет уверенность в трейдуна. Ведь он распознал обман, а значит он умнее рынка. Только вот количество денег на депозите говорит об обратном 🙂

Если говорить о ложном пробое, как о готовой торговой системе, то это утопия в чистом виде. Не существует действенного метода торговли ложного пробоя. Просто потому, что ты никогда не узнаешь ложный он, или истинный – пока сегодняшний день не превратится в историю. Автоматизация доказала, что ложный пробой, является ничем иным, как важной частью пробойной стратегии. Давай вначале посмотрим как выглядит ложный пробой:

Зеленым прямоугольником мы выделили область по которой можно провести горизонтальный уровень из тех, что мы с тобой изучили выше. Хотя кто-то мог бы и здесь найти ложный пробой. Проблема двусмысленности в трейдинге связана с редкими попытками автоматизировать стратегию. Отсюда еще одна проблема трейдунов-потеряшек, которые раз в 2-3 недели стабильно теряют свои депозиты 🙂

Что же здесь будет ложным пробоем уровня?

Когда мы делаем торговый робот из ручной стратегии, что попадает нам в руки, то первое с чего мы начинаем – с систематизации каждого элемента. Что это означает?

Всё это позволяет отсечь двусмысленность и разработать готовую стратегию для проверки на истории. Понятно, что ложный пробой на картинке выше относится конечно же, к желтому прямоугольнику. Но это понятно нам, так как есть подробный метод анализа этого пробоя. Как будет определять пробой ученик очередного «гуру» неизвестно даже самому гуру 🙂

В нашем варианте это правило выглядит так: ложный пробой уровня, ни что иное, как наличие 2-3 свечей, что касаются своим размером торгового уровня. При этом сама свеча ложного пробоя должна иметь тень минимум в 2 раза большую, чем её тело и закрываться ниже самого уровня. Тип свечи (медвежья или бычья) не имеет значения.

Вот такие правила мы вывели в процессе попыток создать торговый робот на базе стратегий ложного пробоя. К сожалению, как уже говорилось выше, ложный пробой не может стать готовой стратегией. Он лишь часть пробойной системы, либо паттерн для систем на отскоке от уровня. В пробойной стратегии его задача – подтвердить истинный пробой уровня.

Пробойная стратегия. Как делать правильно?

Вот мы и подходим к финальному моменту. Изучив варианты построения уровней для стратегии пробоя мы уже понимаем на какие уровни будем обращать своё внимание при поиске сигналов. Также мы разобрали стратегию пробоя по трендовой линии при помощи горизонтальных уровней. Но как торговать сам пробой? Нельзя же просто ждать закрытия бара выше/ниже уровня или совсем «удариться об стену» и ставить отложки по уровню 🙂

На примере зеркального уровня мы уже выяснили, как понять, что цена закрепилась выше или ниже уровня. Этих знаний тебе вполне достаточно для того, чтобы понять — истинный пробой уровня там, где поглощен объем контрагента. Не нужно ничего усложнять, просто воплоти эти знания в понятный алгоритм действий. В нашем случае, мы обратимся за помощью к пробою ложному. Именно он будет подтверждением пробоя истинного. Как это выглядит на примере:

Посмотри внимательно на пример выше. С левой стороны мы видим зеленую область, по которой могли построить уровень по принципу частого касания. Дальше у нас происходит пробой уровня. И если все построено верно, то цена обязательно вернётся к уровню под давлением заявок продавцов, область которых находилась в зеленой рамке. И именно возврат к уровню в область желтого прямоугольника стал подтверждением истинности пробоя. В идеале, у нас должен быть паттерн на касании уровня, либо как уже говорилось выше — ложный пробой этого уровня. На скриншоте можно заметить 2 свечи, который соответствуют условиям ложного пробоя.

Также, самые внимательные уже заметили ещё 1 истинный пробой уровня в последующей зеленой области ниже уровня. Здесь уже без ложного пробоя, но с помощью паттернов подтверждается обратный пробой уровня. На котором также можно было неплохо заработать. Последняя желтая область уже вход в пробой уровня на подтверждении от ложного пробоя. Таким нехитрым способом ты получил 2 прибыльные точки входа.

Главные правила любой стратегии пробоя

В заключении, хочется отметить, что пробойные стратегии могут быть основаны на разнообразных алгоритмах, но главная их суть должна быть завязана на 3 важных моментах:

ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ

ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

Источник

Онлайн портал 18pohd.ru

Пробой уровня в трейдинге что это

Пробой уровня – основа торговой стратегии

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за неделю. Скок-отскок

Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе

Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году

Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок

Рынок США. Технологичные бумаги провалились

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Акции, которые обеспечат будущее вашим детям

В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?

Пробойные стратегии форекс. Пробой уровня и ценового канала. Виды уровней для торговли на пробой

Механика рынка. Почему уровни не работают?