Показатель rsi в акциях
Что из себя представляет индикатор RSI?
Индекс относительной силы (RSI) – является техническим индикатором и используется для определения силы тренда, а также того, является ли рынок перекупленным («медвежьим») или перепроданным («бычьим»). RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов и является одним из наиболее популярных технических индикаторов.
Как применяется RSI?
Данный индикатор может принимать значение от 0 до 100. Значение выше 70 обычно демонстрирует перекупленность актива, а ниже 30 – его перепроданность. Перекупленный актив торгуется выше своей справедливой стоимости из-за избыточного спроса, в то время как на перепроданном рынке цены опустились ниже своей справедливой оценки из-за давления продажи.
Чаще всего RSI отображается на отдельном графике выше или ниже графика цены (как, например, на графике акций Apple (NASDAQ:AAPL) по состоянию на 13 ноября 2018 года).
RSI представлен в фиолетовом поле. В данном конкретном случае индикатор отражает распродажу акций, но рынок еще не вступил в стадию перепроданности.
Если инвестор владеет акциями Apple (NASDAQ:AAPL), а RSI достигает зоны перекупленности в 75 (что произошло в августе 2018 года), он может захотеть продать часть своей доли или вовсе закрыть позицию, пока цены выше справедливой рыночной оценки.
С другой стороны, если значение RSI опустится до зоны перепроданности ниже 25, он может докупить акции в ожидании роста цен.
Оптимизация индикатора под конкретные рынки
RSI требует оптимизации для каждого рынка, чтобы определить, подходят ли стандартные значения перекупленности и перепроданности в 70 и 30 соответственно. Это связано с тем, что уровни 80 и 20 могут быть более показательными на одном рынке, а 60 и 40 – на другом.
Ниже приведен график цен Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и его RSI. Можно заметить, что рынок не достиг уровня перекупленности при значении индикатора ниже 80.
Данный случай также является показательным примером дивергенции цен и значений RSI в условиях перекупленности.
В настоящее время индикатор редко опускается ниже 20, что типично для рынков, имеющих тенденцию к росту. При значении ниже 20 можно ожидать, что общий характер рынка станет «медвежьим». В этот момент трейдеры и инвесторы будут искать дивергенцию около значения RSI в 20.
Индикатор также можно использовать для отслеживания того, находятся ли значения выше 50 (средней точки шкалы), что указывает на то, что рынок чаще растет, чем падает. Такой рынок считается «бычьим», поскольку покупатели достаточно заинтересованы в активе, чтобы справиться с давлением распродаж.
Дивергенция
Опытные пользователи RSI обычно комбинируют его с трендовыми индикаторами, такими как индекс среднего направления движения (ADX), который отражает силу импульса. Когда ADX демонстрирует отсутствие тренда, уровни перекупленности и перепроданности RSI являются показательными.
Но когда ADX отражает наличие тренда, на уровни RSI нельзя ориентироваться. Фактически, значения RSI в вышеупомянутом случае подтверждают динамику ADX, пока остаются завышенными.
Расчет RSI
Для расчета данного индикатора обычно используется 14-периодные ряды значений. Однако для определенных рынков более показательными могут быть ряды из 10 или, например, 21 значения.
Если у нас есть ряд из 15 значений:
То RSI0 (для периода со значением 6) рассчитывается следующим образом:
RS = Средний прирост* / Средний убыток*
* В зависимости от числа периодов роста и падения
—> Для нашего набора данных:
Расчет RSI1 для 15-го периода:RSI1 = 100-100/(1+RS)
RS = ((Средний прирост X 13)+7)/14 X 1/(((Средний убыток X 13) + 0)/14)
—> Для нашего ряда:RS = 4,49/2,78 = 1,615
RSI на сайте Investing.com
Кроме того, Фильтр акций позволяет пользователям устанавливать критерии отбора для RSI или любого другого индикатора во вкладке «Технические индикаторы». Это очень полезно для инвесторов, которые ищут рынки с определенными значениями RSI (например, для покупки на перепроданных рынках).
Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)
Индекс относительной силы, более известный, как RSI, был разработан Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года.
Свою популярность инструмент приобрел во многом благодаря простоте интерпретации и качеству подаваемых им сигналов. Точки входа, которые дает этот индикатор самостоятельно и совместно с другими индикаторами показывают очень хорошее соотношение риск-прибыль на волатильных и трендовых рынках.
Что же такое эта сама относительная сила? Этим термином Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий. Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциального скользящего средней. Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей. Отношение этих двух величин и даст значение относительной силы (RS).
RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)
Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора.
RSI = 100 — 100/ (1+RS)
В QUIK индикатор можно найти под называнием Relative Strength index
Настройка и применение индикатора
Индикатор не требует сложных настроек. Единственный параметр, число периодов, по умолчанию установлен на 14 и в большинстве случаев такое значение оказывается эффективным. Однако в определенные фазы рынка на некоторых таймфреймах другие настройки могут показать себя лучше. Рекомендуется сначала изучить работу индикатора в стандартном виде, а уже потом опытным взглядом подбирать другие варианты.
Как и большинство осцилляторов, наиболее эффективным RSI показывает себя в широком размашистом боковике, где комбинируя RSI с классическими уровнями сопротивления и поддержки можно выстроить хорошую торговую стратегию. Однако, такая фаза рынка встречается не часто и её начало достаточно сложно идентифицировать, поэтому более предпочтительным является формат тренда.
Что касается таймфрейма, здесь лучше ориентироваться на временной интервал и более длинные периоды. «Шум» на младших таймфреймах сильно искажает показания индикатора. Сам автор рекомендовал использовать его на дневных графиках.
Торговые сигналы
Самым распространенным и зарекомендовавшим сигналом RSI остается дивергенция. Если цена делает два возрастающих максимума на вершине тренда, а индикатор RSI демонстрирует их снижение, это явный признак, что рост цены замедляется и новый максимум сформировался не столько за счет притока покупателей, сколько из-за отсутствия продавцов. В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, поискать оптимальные цены для закрытия текущих длинных позиций, а также рассмотреть возможность игры на понижение актива.
Особенно стоит заострить внимание на том, что дивергенция это исключительно трендовый сигнал. Если дивергенция появляется в тот момент, когда четко сформированного тренда еще нет, стоит игнорировать сигнал, так как в долгосрочной перспективе такие сделки принесут по в большей степени убытки.
Чуть более сложным является способ торговли по RSI, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления/ поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены.
Помимо вышеописанных сигналов, по аналогии с другими осцилляторами, можно отслеживать на индикаторе зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны. Уровни при этом определяются посредством наблюдения за конкретным активом и подбираются в соответствии с балансом качество/количество сигналов. Чаще всего применение находят уровни 70% и 30% или 80% и 20%. Однако, иногда при очень сильном тренде это может быть даже уровень 50%.
Заключение
Индикатор RSI может стать одним из основных инструментов для трейдинга, обеспечивая пользователя эффективными торговыми сигналами и актуальной информацией о состоянии рынка. Хорошие комбинации получаются при использовании RSI совместно с уровнями сопротивления/ поддержки, канальными индикаторами и скользящими средними.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Паника в понедельник и пятницу
Итоги торгов. Упасть в пятницу — это уже традиция
Рынки снова падают из-за коронавируса. Что делать
Alibaba: время присмотреться к покупкам
Как следить за американскими дивидендами: удобный календарь
Новый штамм коронавируса из Южной Африки. Что нам известно
В каких акциях можно пересидеть новые локдауны
В декабре структура индексов Мосбиржи поменяется. Кто на новенького
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Индикатор RSI
RSI/Relative Strength Index (индекс относительной силы) – индикатор показывает зоны перекупленности и перепроданности. Широко применяется трейдерами, для определения точек входа. Кроме того, индикатор показывает рыночные дивергенции, которые указывают на разворот рынка. RSI рассчитывается путем взятия среднего значения закрытия восходящих баров и деления их на среднее значение закрытия нисходящих баров.
RSI измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет таким образом, что индекс выражается в диапазоне 0-100. Активы, которые сильно двинулись вверх, имеют более высокое значение RSI, чем те, которые упали вниз. Расчет обычно выполняется за последние 14 периодов, любого таймфрейма. Однако данный параметр настраивается.
Торговые сигналы RSI
RSI колеблется между 0 и 100, и разные уровни этого диапазона будут регистрировать разные торговые сигналы:
Торговля трендов при пересечение RSI 50
Самым простым способом использования RSI является пересечение линии 50 в качестве сигнала направления тренда. Если RSI пересекает отметку выше 50, он считается бычьим. Если он пересекает ниже, считается медвежьим. Это не лучший способ торговли по RSI, но он может выступать в качестве подтверждения тренда, в сочетании с другими сигналами.
Считается, что когда RSI, двигается в зоне между 40-80 – это бычий диапазон и рынок растёт. Тогда как RSI, движется вниз между 60-20 это медвежий диапазон и рынок падает. Графики торгуют в этих зонах все время, поэтому достаточно легко представить вам простой пример:
В прямоугольнике видно, как индикатор RSI на дневном графике USDCHF двигался от 60 до 20, указывая на нисходящий тренд. Эта тенденция приобретает все большее значение в связи с тем, что RSI не мог долго оставаться выше 70, где рынок был сильно перекуплен.
Пересечение индикатора RSI линии 50
Пересечение RSI 50 само по себе не может служить хорошим сигналом для входа. Это слишком рискованно. Рынок слишком часто колеблется вверх и вниз через RSI 50. Однако использование RSI в качестве фильтра тренда может работать. После того, как вы разработали более надежную систему входа, вы можете добавить к ней такое условие, что если RSI > 50 (или любое другое значение), то тренд для вашего входа подтвержден.
Более популярной системой входа для RSI является торговля разворотами тренда. Здесь используются области перекупленности/перепроданности 70/30.
Разворот торгового тренда.
Зона перекупленности и перепроданности индикатора RSI
RSI обычно поднимается выше 70 (область перекупленности) и опускается ниже 30 (область перепроданности). У вас будет большой соблаз продавать, когда индикатор находится выше отметки 70. От зоны перекупленности. И покупать с зоны перепроданности, т.е. ниже отметки 30.
Это опасно! Не совершайте разворотных сделок в этих зонах.
Причина: неясно, как далеко цена продолжит свое движение. Рынок может двигаться в тренде, несмотря на указания перекупленности индикатора. Это делает любую контртрендовую торговлю, совершенную в зонах перекупленности / перепроданности, очень опасной.
Ложные сигналы RSI
Из-за того, что индикатор выстраивается от логики статистических данных. Он, к сожалению, не учитывает трендовые движения. Так, например, на графике ниже у нас есть сильный бычий тренд. Несмотря на показания индикатора, рынок продолжает движение.
Однако, если рынок находится во флете. Можно использовать индикатор RSI, но совершать сделки нужно с умом. Нужно дождаться, когда RSI пересекает 70 сверху вниз для шортового сигнала. Или пересекает 30 снизу вверх для лонгового сигнала. Иначе говоря – нужно дождаться выхода из зоны перепроданности/перекупленности.
Сигналы перепроданности и перекупленности индикатора RSI
Например, если RSI находится выше области перекупленности 70 в бычьей фазе. После ненадолго достигает 80, но не может продолжить движение. А вместо этого падает ниже 70 – здесь генерируется шортовый сигнал.
Для примера возьмём 14 период, 75/25 RSI на часовом графике GBPUSD, взятый за летние месяцы июня и июля 2012 года. За основу возьмём короткие сигналы, принятыми при пересечении RSI под 75 и длинными сигналами, принятыми при пересечении RSI над 25:
Нам повезло с рынком и он находится во флэте. Стратегия контер-тренд RSI в эти месяцы может быть успешной. За некоторыми исключениями. Сигналы, как видно, появляются перед тем, как рынок меняет направление. Данная стратегия хорошо работает только в моменты флета. В моменты тренда данная стратегия – сливает.
Внимание: зоны перекупленности и перепроданности могут привести к потерям. Если вы используете их вне областей флета.
RSI это не грааль, индикатор может обманывать!
Не доверяйте полностью этому индикатору. Если актив находит у зоны 30 или 70, он не обязательно перекуплен / перепродан.
Вот пример из предыдущего месяца мая, когда GBPUSD непрерывно падал, путешествуя в область перепроданности 25 и выходя из нее, что вызвало бы ряд сделок на покупку:
Торговля под / над линиями 75/25 может хорошо работать во флэте, но она будет терпеть убытки в трэнде
Графические модели по индикатору RSI.
Индикатор RSI часто формирует графические модели, такие как голова и плечи или треугольники, которые могут быть или не быть видны на графике цены.
Более того, RSI иногда показывает более четко, чем сама цена, уровни поддержки и сопротивления.
RSI является одним из очень немногих осцилляторов, где уровни поддержки и сопротивления могут быть эффективно использованы. Эти уровни могут быть использованы для подтверждения тренда. Графические модели, в свою очередь, могут использоваться как модели разворота или подтверждения тренда. Иными словами, здесь работают принципы классического анализа графиков.
Дивергенция по индикатору.
Бычья дивергенция возникает, когда RSI начинает подниматься, делая более высокий минимум, но анализируемый инструмент все еще делает новые минимумы. Эта бычья дивергенция также возникает, если RSI делает более низкий минимум, но цена делает более высокий минимум. Сигналы на продажу возникают, когда происходят противоположные обстоятельства из описанных выше
Когда эти значения формируются ниже области 30% на RSI возможны сигналы на покупку или на пиках выше уровня 70% сигналы на продажу. Сигналы дивергенции дают трейдеру преимущество, подтверждая вход в нисходящий тренд по мере его ослабления и непосредственно перед тем, как он превращается в восходящий тренд.
Сигнал дивергенции не возникает каждый раз, когда тренд меняется, но когда это происходит, он дает сильный сигнал подтверждения того, что перелом тренда вероятен.
Ниже приведен пример медвежьей дивергенции:
Дивергенция RSI
Когда дневные цены USDCHF достигли новых максимумов, достигших кульминации в 1.173 1 июня 2010 года, можно увидеть медвежью дивергенцию, когда RSI делает более низкий максимум. Этот более низкий максимум также соответствует неспособности удержаться выше уровня перекупленности 70. Как вы можете видеть, расхождения предлагают отличную возможность воспользоваться неизбежным разворотом.
Предупреждение.
Индикатор RSI не может использоваться в одиночку. К сожалению, из-за изменений рыночных фаз, индикатор даёт много ложных сигналов. Однако, если трейдер применяет другие принципы анализа рынка, например прайс экшен, ВСА, дискреционный метод анализа.. или другие методы – идиндикатор может помочь принять решение.
Важно помнить – индикатор не может являться самостоятельным методом для входа в рынок. Однако, он может занимать “подтверждающую” функцию в торговой системе. Так, например, если трейдер торгует объёмы, замечает сигнал на продажу. Это так же подтверждается индикатором RSI – то сигнал на продажу может усиливаться. Следовательно, у трейдера появляется большая уверенность в сделке. Это значит, что объёмы в сделки могут быть увеличены.
Вывод
Как мы уже видели, RSI можно использовать несколькими различными способами.
Если RSI движется вверх и находится между 40 и 80, это, вероятно, указывает на восходящий тренд.
Если он движется выше 70, но не может удержаться на этой почве и вместо этого падает ниже 70, это может быть признаком того, что рынок перекуплен. Это может говорить о тренде продаж, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
И наоборот, если RSI движется вниз и находится между 60 и 20, это, вероятно, указывает на нисходящий тренд.
Если он движется ниже 30 и не может оставаться ниже, это может быть признаком того, что рынок перепродан и готов стать бычьим, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Нужно иметь в виду, что RSI может быть обманчивым. Число 70 не означает, что разворот неизбежен. Иногда рынок отскакивает от зон перекупленность или перепроданность, в других случаях уходит на пробой.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Бэктестинг: ловим развороты по RSI
В этот раз мы протестируем стратегию торговли уровней перекупленности и перепроданности. Разворачивать нас будет индикатор RSI (Индекс относительной силы). Тестировать будем в Quantopian, а код писать на Python.
RSI — индикатор индекса относительной силы. В его основе лежит отношение среднего роста цены за период к среднему падению цены за период. Если индикатор выше 50-ти, значит в среднем цена выросла и, наоборот. Многие трейдеры используют данный индикатор для определения потенциальных разворотов цены.
Автор индикатора предлагает использовать 14-ти дневный период. Уровень перекупленности актива находится на 70-ти. От него может начаться откат. На 30-ти — уровень перепроданности, и мы ожидаем подъём. Но, на графике видно, что данные уровни (30/70) отрабатывают не всегда.
Однако, мы это проверим на исторических данных с 2004 года.
Предположение
RSI показывает развороты. Значит мы будем открывать длинную позицию при достижении 30-го уровня, а короткую при достижении 70-го уровня.
В конце статьи доступен исходный код и таблица с полученными результатами.
Условия
Торгуем развороты
В первую очередь тестируем при входе в уровни перекупленности/перепроданности. Сигналы при пересечении 70-ти снизу и 30-ти сверху.
Имеется сильная просадка, которая связана с отсутствием ограничителей и стопов. У нас есть сигнал только на открытие. Открывшись раз, мы закроемся только на противоположном уровне. Если на рынке сохраняется тренд, то до противоположного уровня мы можем быстро и не добраться.
При торговле по RSI необходимо учитывать тренд актива.
В коде мы должны проверять сигнал на вход, сигнал на выход и условия удержания позиции. Ниже выдержки из кода: Код доступен на Quantrum.me
Внизу график при открытии позиций на выходе из уровней перекупленности/перепроданности. Сигнал на пересечении 70-ти сверху и 30-ти снизу. Количество сделок практически не поменялось. Результаты могли ухудшиться из-за поздней реакции.
Ограничение времени удержания
Ниже выдержка из кода, как можно управлять ограничением удержания позиции: Код доступен на Quantrum.me
Сравнение разных периодов
Уменьшение периода индикатора приводит к увеличению количества сигналов для открытия позиций. Увеличение периода, сокращает количество сигналов. Результаты тестов доступны в таблице ниже.
Меньше период RSI, больше сигналов. Больше период RSI, меньше сигналов.
Результаты тестов
Код в студию
Поделитесь статьей для доступа к репозиторию с исходным кодом. Вопросы по коду пишите в комментариях.
Вывод
На основании результатов видно, что чаще и лучше работают сигналы по тренду. За анализируемый период рынок большую часть времени рос. Лучшая доходность на сигналах покупки от 30-го уровня.
Можно увеличить или уменьшить количество сигналов изменением периода индикатора. Оптимальным решением является предварительный анализ актива. Подбор уровней и периода для достижения наилучших показателей. Также важно учитывать тренд актива.
Соглашусь, что это будет подгонка под прошлое. Но кто мешает разработать алгоритм подбора параметров и проверить его на разных периодах? Подобрать оптимальные параметры на одном периоде и проверить результаты на других.
В следующий раз рассмотрим стратегию следования за RSI на разных таймфреймах. Также добавим проверку тренда актива.
В комментариях оставляйте ваше мнение. Может, где ошибка или что можно улучшить? Предлагайте, что еще можно протестировать.